이론부터 실습까지 - 페이지 603

새 코멘트
 
Yuriy Asaulenko :

가격이 급등하는지, 아니면 채널이 가격을 따르는지와 같은 한 가지 질문만 해결하면 됩니다.


채널은 자연스럽게 가격을 따릅니다.
 
Evgeniy Chumakov :


채널은 자연스럽게 가격을 따릅니다.

토요일에 있습니다)

 
Natalja Romancheva :

내 마지막 옵션 - 나는 단지 추측 할 수 있습니다 ...

그리고 이 600페이지 분량의 성배를 던지는 내용의 요지는 이렇습니다.

모든 것이 맞습니까? 요점이 맞습니까? 빠진 것이 없습니까?

:-)

그러나 당신의 그림에서 - 가장 순수한 금의 성배.

증분 분포의 100% 분위수를 살펴보고 동일한 역사적 세그먼트에 대한 가격 자체의 분위수와 비교했습니다.

검은색 - 슬라이딩 윈도우의 증분 합계에 대한 100% 분위수=8시간

보라색은 같은 상자의 가격에 대한 100% 분위수입니다.

Taki는 서로 다른 확률 분포를 생성하는 두 개의 서로 다른 프로세스입니다.

증분 합계에 대해 동적 100% 분위수를 사용하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.

나는 당신이 슬라이딩 윈도우 = 24시간(내 친구 Bas'a의 조언에 따라)에서 일하고 동적 99% 분위수를 사용한다면 당신과 비슷한 그림을 얻을 수 있다는 것을 배제하지 않습니다.

 
danminin :

토요일에 있습니다)


가격대로 채널을 만든다면 어떤 가격에서 채널을 거쳐야 할까요? 당연히 채널은 가격을 따를 것입니다.

채널 데이터에 따라 가격이 책정되었다면 그 반대일 것입니다.

 
Natalja Romancheva :

그리고 이 600페이지 분량의 성배를 던지는 내용의 요지는 이렇습니다.

대략적으로 그림과 같이 전달되는 SUP 및 RES 라인에 대한 마법의 수학 공식을 찾고 있습니다.

동시에, 수학적 구조의 아름다움에 매료된 가격은 단순히 빨간색과 녹색 사이를 서두르지 않을 수 없습니다.

물론 그들은 자연에 존재하지 않는 것을 찾고 있습니다. 그리고 그것은 환상의 산물입니다.
요컨대 그들은 잃어버린 곳이 아니라 더 가벼운 곳을 찾고 있습니다)
 
Evgeniy Chumakov :


채널은 자연스럽게 가격을 따릅니다.
예브게니 추마코프 :

가격대로 채널을 만든다면 어떤 가격에서 채널을 거쳐야 할까요? 당연히 채널은 가격을 따를 것입니다.

왜 이러는거야? 주제에 최소한 약간의 음모가 있었습니다.))))

 
Natalja Romancheva :

귀하의 자신감은 다음을 기반으로 합니다.

- 성공적인 거래의 개인적인 경험?

- 엄격한 수학 계산?

- 다른 사람들의 의견은?

- "나는 그렇게 생각한다"는 원칙?

아니면 이것은 확신이 아니라 가정입니까?

통계에.
 
Novaja :
통계에.

))

거짓말에는 거짓말, 저주받은 거짓말, 통계의 세 가지 종류가 있습니다. (와 함께)

 
Alexander_K2 :

그러나 당신의 그림에서 - 가장 순수한 금의 성배.

증분 분포의 100% 분위수를 살펴보고 동일한 역사적 세그먼트에 대한 가격 자체의 분위수와 비교했습니다.

검은색 - 슬라이딩 윈도우의 증분 합계에 대한 100% 분위수=8시간

보라색은 같은 창의 가격에 대한 100% 분위수입니다.

Taki는 서로 다른 확률 분포를 생성하는 두 개의 서로 다른 프로세스입니다.

증분 합계에 대해 동적 100% 분위수를 사용하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.

나는 당신이 슬라이딩 윈도우 = 24시간(내 친구 Bas'a의 조언에 따라)에서 일하고 99% 분위수를 사용한다면 당신과 비슷한 그림을 얻을 수 있다는 것을 배제하지 않습니다.

성배 프로젝트 #100500.

SupRes_01

1. 추정된 건물(증명 또는 실제 확인 필요).

1.1. 어느 시점에서든 시장 프로필은 수집된 가격 이력이 특정 수준에 도달한 일부 기능으로 결정됩니다.

1.2. 시장 프로필의 혹은 가격 변동 채널의 경계를 정의합니다.

1.3. 시장 프로파일의 시간 순서는 우리에게 지지-저항 채널을 제공합니다.

1.4. 채널 내부는 가격에 대한 잠재적인 구멍이며, 따라서 작은 외란으로 가격은 평균 가격(고정)으로 가는 경향이 있다고 가정합니다.

1.5. 상당한 교란으로 가격은 채널에서 벗어나 새로운 채널 구조가 형성될 때까지 채널의 바깥쪽(추세)으로 굴러 떨어집니다.

1.6. 주어진 시간에 다양한 히스토리 깊이와 히스토리 데이터 수집 및 변환 방법을 사용하여 많은 채널을 구축할 수 있습니다.

1.7. 하루 미만의 시간 간격에서 영향을 미치는 요소인 시간은 중대한 소란(뉴스)의 도착이라는 측면에서만 고려할 수 있습니다.

시간 양자화는 가격 틱의 도착과 관련이 있습니다. 결과적으로, 짧은 시간 간격에서 주기성을 찾는 것은 의미가 없습니다.

1.8. 채널 프로파일을 구성하기 위한 이력의 실제 깊이는 시간적으로 중요하므로 이러한 구성에 미세 규모 양자화를 사용할 수 있습니다.

1.9. 채널의 경계를 명확히 하려면 틱 히스토리와 추가 가격 전개 예측에 대한 결정을 수정하는 특정 방법을 사용해야 합니다.

특히, 주어진 순간에 가격이 채널의 내부 또는 외부 기울기에 있을 확률을 결정할 가능성이 결정되어야 합니다.

1.10. 강한 교란은 채널 거래 모델을 깨기 때문에 이 모델의 적용 영역은 예측된 강한 교란의 영역에 접근해서는 안됩니다.

등

여기에 제공된 600500 페이지는 모두 1.9만 고려하고 1.10을 완전히 무시하려는 시도이므로 1.9는 일반적으로 의미가 없습니다.

 
Novaja :
통계에.

분명히 이것은 일종의 비밀 통계입니다.

이 스레드에는 그러한 통계가 없습니다.

여기에 인쇄된 내용은 자신감이 아니라 희망만 주는 것 같습니다.

1...596597598599600601602603604605606607608609610...1981
새 코멘트