불화의 문제에 대해 몇 마디 더. Shiryaev를 읽으라는 제안은 대부분 농담이었습니다. 우리에게 유용할 수 있는 것은 잘 알려진 CUSUM 알고리즘 또는 그 변형 중 일부입니다. 회귀 가격 모델링의 일부로 이 알고리즘을 사용하여 회귀 계수를 다시 계산할 시점을 결정할 수 있습니다. (matstat에서 항상 그렇듯이) 이 경우 첫 번째 및 두 번째 종류의 오류가 발생할 수 있음이 분명합니다.
불화의 문제에 대해 몇 마디 더. Shiryaev를 읽으라는 제안은 대부분 농담이었습니다. 우리에게 유용할 수 있는 것은 잘 알려진 CUSUM 알고리즘 또는 그 변형 중 일부입니다. 회귀 가격 모델링의 일부로 이 알고리즘을 사용하여 회귀 계수를 다시 계산할 시점을 결정할 수 있습니다. (matstat에서 항상 그렇듯이) 이 경우 첫 번째 및 두 번째 종류의 오류가 발생할 수 있음이 분명합니다.
13 Aug 2014 • 5 min. read • Comments Linear regression is useful for many financial applications such as finding the hedge ratio between two assests in a pair trade. In a perfect world, the realtionship between assests would remain constant along with the slope and intercet of a linear regression. Unfortutanely this is usually the exception...
불화의 문제에 대해 몇 마디 더. Shiryaev를 읽으라는 제안은 대부분 농담이었습니다. 우리에게 유용할 수 있는 것은 잘 알려진 CUSUM 알고리즘 또는 그 변형 중 일부입니다. 회귀 가격 모델링의 일부로 이 알고리즘을 사용하여 회귀 계수를 다시 계산할 시점을 결정할 수 있습니다. (matstat에서 항상 그렇듯이) 이 경우 첫 번째 및 두 번째 종류의 오류가 발생할 수 있음이 분명합니다.
가장 중요한 것은 불화가 미래에 예측되는 것이 아니라 최근 과거에서 추구된다는 것입니다.
구체적인 연구가 필요합니다, Alexey. CUSUM, Shewhart 카드 등 관심있고 가까운 분들이라면
나 혼자 어리석게도 모든 것을 할 시간이 없습니다. 그리고 포럼 회원에 대한 희망은 점점 줄어들고 있습니다. 하나는 Vysotsky의 말을 인용하고, 다른 하나는 목표에 더 가까워지는 것처럼 몇 가지 신호를 철학하고 따릅니다. 부조리의 일부 극장.
BP를 가늘게 하는 대신. 내가 기억하는 한, 더 많은 거래가 계획된 상당히 고정된 채널을 찾고자 하는 열망이 있었습니다. 당신은 다른 많은 사람들과 마찬가지로 간격이 있는 tf를 만들려고 했지만 간격은 같은 크기였습니다. 내 제안은 동적 시간 프레임을 만드는 것입니다. 즉, 각 촛대에 고유한 분(초, 시간, 주)이 있는 경우 시각적으로 표시됩니다. 그것을 하는 방법? 그러나 적어도 지그재그의 도움으로 내가 쓰고 있는 것에 대해 더 명확해질 것입니다. 즉, 휴식에서 휴식까지 하나의 막대입니다.
매달 5-10-20%는 필요하지 않습니다. 나는 사람들이 꿈도 꾸지 못한 만큼 많이 벌고 있다. 내가 왜 창 주위를 소란해야 합니까?! 전부 아니면 전무 - 그리고 아무것도 아닙니다.
부가가! 부가가! 어... 젊은 피! 어떤면에서는 부러워하기까지))
예, 이미 공식을 제공하십시오. Sanka)))
공식은 없습니다, 마에스트로... 그도 아니고 다른 사람도 아닙니다. 어제 드디어 깨달았습니다. 나는 공장에 갔다 - 적어도 그들은 거기에서 먹였다.
그리고 당신은 기상 예보가에게 그들이 무엇을 알고 무엇을 모르는지 물어봅니다.
불화의 문제에 대해 몇 마디 더. Shiryaev를 읽으라는 제안은 대부분 농담이었습니다. 우리에게 유용할 수 있는 것은 잘 알려진 CUSUM 알고리즘 또는 그 변형 중 일부입니다. 회귀 가격 모델링의 일부로 이 알고리즘을 사용하여 회귀 계수를 다시 계산할 시점을 결정할 수 있습니다. (matstat에서 항상 그렇듯이) 이 경우 첫 번째 및 두 번째 종류의 오류가 발생할 수 있음이 분명합니다.
가장 중요한 것은 불화가 미래에 예측되는 것이 아니라 최근 과거에서 추구된다는 것입니다.
공식은 없습니다, 마에스트로... 그도 아니고 다른 사람도 아닙니다. 어제 드디어 깨달았습니다. 나는 공장에 갔다 - 적어도 그들은 거기에서 먹였다.
시그널 전에 가격 움직임의 유형으로 확인 했습니까? 참가업체와 함께 하는 방법은 무엇입니까?
공식은 없습니다, 마에스트로... 그도 아니고 다른 사람도 아닙니다. 어제 드디어 깨달았습니다. 나는 공장에 갔다 - 적어도 그들은 거기에서 먹였다.
나는 지금 그것을 가지고 있는 사람이 그것을 즉시 내놓을지 의심스럽다.
불화의 문제에 대해 몇 마디 더. Shiryaev를 읽으라는 제안은 대부분 농담이었습니다. 우리에게 유용할 수 있는 것은 잘 알려진 CUSUM 알고리즘 또는 그 변형 중 일부입니다. 회귀 가격 모델링의 일부로 이 알고리즘을 사용하여 회귀 계수를 다시 계산할 시점을 결정할 수 있습니다. (matstat에서 항상 그렇듯이) 이 경우 첫 번째 및 두 번째 종류의 오류가 발생할 수 있음이 분명합니다.
가장 중요한 것은 불화가 미래에 예측되는 것이 아니라 최근 과거에서 추구된다는 것입니다.
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
롤링 회귀 및 기타 수정 사항도 있습니다.
불화의 문제에 대해 몇 마디 더. Shiryaev를 읽으라는 제안은 대부분 농담이었습니다. 우리에게 유용할 수 있는 것은 잘 알려진 CUSUM 알고리즘 또는 그 변형 중 일부입니다. 회귀 가격 모델링의 일부로 이 알고리즘을 사용하여 회귀 계수를 다시 계산할 시점을 결정할 수 있습니다. (matstat에서 항상 그렇듯이) 이 경우 첫 번째 및 두 번째 종류의 오류가 발생할 수 있음이 분명합니다.
가장 중요한 것은 불화가 미래에 예측되는 것이 아니라 최근 과거에서 추구된다는 것입니다.
구체적인 연구가 필요합니다, Alexey. CUSUM, Shewhart 카드 등 관심있고 가까운 분들이라면
나 혼자 어리석게도 모든 것을 할 시간이 없습니다. 그리고 포럼 회원에 대한 희망은 점점 줄어들고 있습니다. 하나는 Vysotsky의 말을 인용하고, 다른 하나는 목표에 더 가까워지는 것처럼 몇 가지 신호를 철학하고 따릅니다. 부조리의 일부 극장.