Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
SanaSanych, 나는 역사에 대해 말하는 것이 아니라 실시간 신호 처리의 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. 동시에 역사는 보조적 성격을 띠고 있으며, 우리는 지금 여기(here and now)에 더 관심이 있습니다.
나는 단지 미래의 kotir의 예측 가능성 측면에서 역사에 관심이 있습니다.
얼마나 많은 놀라운 발견이 있는지에 대해 ...)
당신은 나보다 반 발 앞서 있습니다.)
나는 눈치가 빠른 뉴턴에 대해 이야기하고 싶었지만 이미 ...
그리고 그 전에 실시간에 대해 볼린저에 대해.
SanaSanych, 나는 역사에 대해 말하는 것이 아니라 실시간 신호 처리의 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. 동시에 역사는 보조적 성격을 띠고 있으며, 우리는 지금 여기(here and now)에 더 관심이 있습니다.
SanSanych를 이해하지 못하면 번역하겠습니다. 일부 통계를 고려할 때 특정 창 내에서 일반화하므로 NOT 고정성은 이 창을 넘어서기 전에 통계가 변경될 것이라고 말합니다.
실제로 다음 막대는 다른 통계를 갖게 됩니다. 평균화할 때 기간의 절반이 지연되기 때문입니다. 그리고 모델의 예측력은 정확히 이 기간의 절반까지 확장됩니다.
즉, 이미 창에 포함되어 계산된 막대에 대해서만 확실히 말할 수 있으며 계산되지 않은 막대에 대해서는 아무 말도 할 수 없습니다.
나는 단지 미래의 kotir의 예측 가능성 측면에서 역사에 관심이 있습니다.
나는 그것이 적어도 체계적으로 불가능하다고 생각하지 않습니다. 나는 예측을 하지 않으려고 노력한다. 최상위 레벨에서만. 그러면 삶이 보일 것입니다.
흠, 거꾸로도 이미 예측이다.
우리는 네 번째 포럼에서 한 번 주장했는데, 저자 중 한 명이 예측할 필요가 없으며 시장을 따라야 한다고 주장했습니다.
그러나 문제는 시장을 따라가기 위해 다음 순간에 시장이 어디로 갈 것인지 이해해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 시장이 너무 안절부절해서 따라갈 수 없습니다.
이제 Masha에서 difur를 가져 와서 평균의 동일한 그래프를 얻으십시오.
ZY 그리고 BB 스트립에서 차를 빼내고 디퍼렌셜을 빼면 RMS 그래프가 나옵니다.
ZYY 그리고 RMS 일정이 아니라 차동을 취할 필요가 없으며 웨이브에서 연기됩니다. BB에서 손을 떼면 평균 차이에서 RMS와 동일한 행이 나타납니다.
그래서 볼린저는 슬라이딩 속도를 사용합니까?
그렇다면 왜 위쪽과 아래쪽 밴드가 중간 밴드처럼 보이지 않는지 생각합니다.
정말 "우리가 얼마나 많은 놀라운 발견을 가지고 있는지"))
70페이지 분량의 이 스레드에서 무엇을 얻었습니까? 볼린저를 개발했습니까? ))
적어도 체계적으로는 불가능하다고 생각합니다. 나는 예측을 하지 않으려고 노력한다. 최상위 레벨에서만. 그러면 삶이 보일 것입니다.
필요할 뿐만 아니라 가능합니다.
회귀 모델 (분류 모델과 반대)에 대해 이야기하는 경우 주요 적은 고정성이 아닙니다. 주요 아이디어는 이 비정상성을 제거하는 것입니다.
이 모든 트릭의 목적은 STATIONARY 나머지를 얻는 것이며 나머지가 정상적이지 않고 정규 분포를 따르더라도 재무 시리즈의 증분 예측 가능성에 대한 증거를 얻습니다.
이 예측 가능성은 첫 번째 단계에서 발생할 수 있습니다. 이것이 ARMA 모델입니다. 나는 일부 미국 부서의 데이터에 대해 이 모델을 실제로 적용하는 것을 보았습니다.
이러한 각 단계에는 고유한 뉘앙스가 있지만 이러한 모든 뉘앙스는 고정성 가정의 도움으로 작성자에 의해 삭제되었습니다. 존재하지 않는 금융 시리즈의 증분은 조사 중입니다.
SanSanych를 이해하지 못하면 번역하겠습니다. 일부 통계를 고려할 때 특정 창 내에서 일반화하므로 NOT 고정성은 이 창을 넘어서기 전에 통계가 변경될 것이라고 말합니다.
실제로 다음 막대는 다른 통계를 갖게 됩니다. 평균화할 때 기간의 절반이 지연되기 때문입니다. 그리고 모델의 예측력은 정확히 이 기간의 절반까지 확장됩니다.
"얼마나 빨리 변할 것인가"가 우리에게 중요합니다.
실제로 다음 막대는 다른 통계를 갖게 됩니다. 평균화할 때 기간의 절반이 지연되기 때문입니다. 그리고 모델의 예측력은 정확히 이 기간의 절반까지 확장됩니다.
즉, 이미 창에 포함되어 계산된 막대에 대해서만 확실히 말할 수 있으며 계산되지 않은 막대에 대해서는 아무 말도 할 수 없습니다.
어떤 설정을 사용하셨나요?
참고: EA는 현재 양초 MA 크로스오버를 기반으로 합니다! 그래서 MA는 현재 양초에 다시 칠할 수 있습니다!!!
" 비주얼 모드 "(느린 속도와 두 개의 MA 사용)와 "잘못된" 거래를 확인하십시오.
그러면 다 보입니다(실제로 MA 크로스오버가 있었습니다)!!!
그러나 여전히 논리적으로 우리는 기억이 여전히 존재한다는 것을 이해합니다. 그것을 밝히는 것, 그것을 밝히는 것, 이것이 EA 개발자의 임무입니다.
외부 영향이 없는 블랙박스(내부 거래자와 시장 - 교환)와 일종의 독립적인 삶 - 상자의 출력: 특정 견적의 흐름을 상상해 봅시다. 외부의 영향이 없어도 어떻게든 변할 것입니다.
이제 다른 부호와 강도(예: 뉴스)의 무작위(관찰자의 경우) 델타 함수가 이 NC에 올 수 있습니다. CN은 어떻게든 반응하기 시작하고 우리는 영향 자체를 관찰하는 것이 아니라 이에 대한 CN의 반응 + CN 자체의 독립적인 수명을 관찰합니다.
기억은 존재하지만 출력에서 우리는 다수의 사건에 대한 반응과 CN 자신의 삶에 대한 중첩을 가지고 있습니다. 단순제어시스템(ACS)의 경우에도 해결할 수 없는 부분과 해결되지 않는 부분을 분리하는 작업.