물론 지금은 아마추어처럼 말하겠다. 그러나 - 나는 말할 것입니다. 왜냐하면 진실의 바닥에 도달하는 것이 흥미 롭습니다.
주어진 시간에 브로커는 특정 가격 배열을 가지고 있으며 그 분포는 포아송 분포를 충족합니다. 임의 의 특정 시간이 지나면(k 번째 순서의 Erlang 배포에 속하기 때문에) 이 배열의 브로커는 클라이언트에게 특정 값(틱)을 제공합니다.
우리는 반환에 대한 Skellam 분포를 얻습니다.
그래서?
브로커에는 다음이 있습니다.
- 가격 배열 - 유리가 권장하는 버퍼. 거기에는 (오고/떠나다) 한계가 있습니다. 일반적으로 스프레드("거래"가 발생하는 장소, 채우기는 포물선 볼륨 ~ sqrt(x) )에서 멀지 않은 곳에 있습니다. 가격이 X<STOPLEVEL 거리를 통과하려면 모든 제한이 제공되어야 합니다. 정지 수준 제한이 동적으로 증가/감소할 수 있는 후
- 현재 가격 으로 매수/매도하는 시장가 주문의 흐름이 있습니다 . 동일한 볼륨의 애플리케이션이 서로 독립적으로 다른 속도로 진행된다고 가정할 수 있습니다. 어느 정도 빈약한 시간에(및/또는 누적된 볼륨에 따라 이것이 그의 서비스 분야임) 브로커는 어디에 누적되었는지 확인하고, 상쇄하고, 적립되지 않은 항목에 대해 주문서에서 가장 가까운 볼륨을 사용합니다. 브로커는 내부 작업에서 포인트 미만의 값을 사용할 수 있지만 가격 변동이 임계값 TICKSIZE를 초과하면 틱이 생성됩니다.
이것은 물론 간단합니다 :-) 유동성을 제공하는 시장 조성자들도 있습니다. 즉, 스프레드 근처의 한도로 유리를 보충하여 입찰가가 과도하게 분산되는 것을 방지합니다. 그리고 시장 흐름의 경우 볼륨이 훨씬 더 큰 독립 흐름이 있다는 것을 고려하는 것이 좋습니다.
정사각형의 구조도를 그리고 출력에 분포(객관적 측정 결과)를 표시하고 모델/흐름/연결/분포를 수정하여 점차적으로 결론을 도출하는 것으로 충분합니다. 날씨가 좋은 날에는 사각형이 더 이상 완전히 검은색이 아니며 모델에 따라 거래가 가능합니다. 하지만 어떤 배포판으로도 거래할 수는 없습니다.
- 가격 배열 - 유리가 권장하는 버퍼. 거기에는 (오고/떠나다) 한계가 있습니다. 일반적으로 스프레드에서 멀지 않은 곳("거래"가 있는 곳, 채우기는 포물선 볼륨 ~ sqrt(x) )과 비슷합니다. 가격이 X<STOPLEVEL 거리를 통과하려면 모든 제한이 제공되어야 합니다. 정지 수준 제한이 동적으로 증가/감소할 수 있는 후
- 현재 가격 으로 매수/매도하는 시장가 주문의 흐름이 있습니다 . 동일한 볼륨의 애플리케이션이 서로 독립적으로 다른 속도로 진행된다고 가정할 수 있습니다. 어느 정도 빈약한 시간에(및/또는 누적된 볼륨에 따라 이것이 그의 서비스 분야임) 브로커는 어디에 누적되었는지 확인하고, 상쇄하고, 적립되지 않은 항목에 대해 주문서에서 가장 가까운 볼륨을 사용합니다. 그의 내부 작업에서 브로커는 포인트 미만의 값을 사용할 수 있지만 가격 변동이 임계값 TICKSIZE를 초과하면 틱이 생성됩니다.
이것은 물론 간단합니다 :-) 유동성을 제공하는 시장 조성자들도 있습니다. 즉, 스프레드 근처의 한도로 유리를 보충하여 입찰가가 과도하게 분산되는 것을 방지합니다. 그리고 시장 흐름의 경우 볼륨이 훨씬 더 큰 독립 흐름이 있다는 것을 고려하는 것이 좋습니다.
정사각형의 구조도를 그리고 출력에 분포(객관적 측정 결과)를 표시하고 모델/흐름/연결/분포를 수정하여 점차적으로 결론을 도출하는 것으로 충분합니다. 날씨가 좋은 날에는 사각형이 더 이상 완전히 검은색이 아니며 모델에 따라 거래가 가능합니다. 하지만 어떤 배포판으로도 거래할 수는 없습니다.
모두가 알고 있지만 잊어버리는 것을 추가하십시오.
- 모든 거래는 오더북을 두 번 통과합니다. - 개장 및 마감 시, 즉 "거래 보유 시간"의 분포도 있습니다.
- 거래소의 총 거래량은 일정하다고 볼 수 있으며, 한도를 초과하는 거래량의 입출력은 고려하지 않습니다. 로트를 산 사람은 나중에 팔고, 잃은 사람만큼 번 사람은 :-) 즉, "시장으로 돌아가는 시간"의 분포가 있습니다.
- 기간에 따라 가격이 형성되지 않고 지정된 범위 내에서 조정됩니다. 가격이 한계에 가까우면 다양한 규모의 규제 기관이 작용합니다.
- 모든 거래는 오더북을 두 번 통과합니다. - 개장 및 마감 시, 즉 "거래 보유 시간"의 분포도 있습니다.
- 거래소의 총 거래량은 일정하다고 볼 수 있으며, 한도를 초과하는 거래량의 입출력은 고려하지 않습니다. 로트를 산 사람은 나중에 팔고, 잃은 사람만큼 번 사람은 :-) 즉, "시장으로 돌아가는 시간"의 분포가 있습니다.
- 기간에 따라 가격이 형성되지 않고 지정된 범위 내에서 조정됩니다. 가격이 한계에 가까우면 다양한 규모의 규제 기관이 작용합니다.
하지만 그게 다가 아닙니다 :-)
최종 고객으로서 우리는 거의 항상 집계된 데이터를 처리합니다. 즉, 두 개 또는 세 개 이상의 안경이 복잡합니다.
예를 들어, 다시 단순화됩니다. 서버는 두 소스에서 유동성을 가져오고 교대로 도착합니다. A에서는 입찰가가 더 높지만 볼륨은 12이고, B에서는 볼륨 30으로 더 낮습니다. 설정에서 A 또는 B(보통 A, 스프레드 축소용) 또는 그 사이의 항목을 선택할 수 있습니다. 안경이 어떻게 집계되는지는 일반적으로 미스터리입니다 ..
그러나 동시에 진드기는 끔찍한 힘으로 떨어질 것입니다. 빈도는 A 또는 B의 빈도보다 높을 것입니다. 가격은 거의 동일합니다(연결이 좋아지고 알고리즘이 강화되었으며 차익 거래자가 작업을 완료했습니다. ), 그러나 입찰가는 +-point-2를 진동할 것입니다. 이는 특히 고의적/악의적 행동에 대해 의심스러운 사람들이 취하는 것입니다.
여기에서 데이터를 수집하는 것조차 쉽지 않습니다 :-) 임의의 데이터에서 가져오면 집계의 효과가 더 명확해집니다. 오더북/마켓의 논리에 휩쓸리면 자체 회전율이 크고 일정한 센터를 선택하는 것이 길고 지루하며, 더 높은 스프레드, 더 적은 진드기 및 더 힘든 조건이 있을 것입니다.
물론 지금은 아마추어처럼 말하겠다. 그러나 - 나는 말할 것입니다. 왜냐하면 진실의 바닥에 도달하는 것이 흥미 롭습니다.
주어진 시간에 브로커는 특정 가격 배열을 가지고 있으며 그 분포는 포아송 분포를 충족합니다. 임의 의 특정 시간이 지나면(k 번째 순서의 Erlang 배포에 속하기 때문에) 이 배열의 브로커는 클라이언트에게 특정 값(틱)을 제공합니다.
우리는 반환에 대한 Skellam 분포를 얻습니다.
그래서?
브로커에는 다음이 있습니다.
- 가격 배열 - 유리가 권장하는 버퍼. 거기에는 (오고/떠나다) 한계가 있습니다. 일반적으로 스프레드("거래"가 발생하는 장소, 채우기는 포물선 볼륨 ~ sqrt(x) )에서 멀지 않은 곳에 있습니다. 가격이 X<STOPLEVEL 거리를 통과하려면 모든 제한이 제공되어야 합니다. 정지 수준 제한이 동적으로 증가/감소할 수 있는 후
- 현재 가격 으로 매수/매도하는 시장가 주문의 흐름이 있습니다 . 동일한 볼륨의 애플리케이션이 서로 독립적으로 다른 속도로 진행된다고 가정할 수 있습니다. 어느 정도 빈약한 시간에(및/또는 누적된 볼륨에 따라 이것이 그의 서비스 분야임) 브로커는 어디에 누적되었는지 확인하고, 상쇄하고, 적립되지 않은 항목에 대해 주문서에서 가장 가까운 볼륨을 사용합니다. 브로커는 내부 작업에서 포인트 미만의 값을 사용할 수 있지만 가격 변동이 임계값 TICKSIZE를 초과하면 틱이 생성됩니다.
이것은 물론 간단합니다 :-) 유동성을 제공하는 시장 조성자들도 있습니다. 즉, 스프레드 근처의 한도로 유리를 보충하여 입찰가가 과도하게 분산되는 것을 방지합니다. 그리고 시장 흐름의 경우 볼륨이 훨씬 더 큰 독립 흐름이 있다는 것을 고려하는 것이 좋습니다.
정사각형의 구조도를 그리고 출력에 분포(객관적 측정 결과)를 표시하고 모델/흐름/연결/분포를 수정하여 점차적으로 결론을 도출하는 것으로 충분합니다. 날씨가 좋은 날에는 사각형이 더 이상 완전히 검은색이 아니며 모델에 따라 거래가 가능합니다. 하지만 어떤 배포판으로도 거래할 수는 없습니다.
브로커에는 다음이 있습니다.
- 가격 배열 - 유리가 권장하는 버퍼. 거기에는 (오고/떠나다) 한계가 있습니다. 일반적으로 스프레드에서 멀지 않은 곳("거래"가 있는 곳, 채우기는 포물선 볼륨 ~ sqrt(x) )과 비슷합니다. 가격이 X<STOPLEVEL 거리를 통과하려면 모든 제한이 제공되어야 합니다. 정지 수준 제한이 동적으로 증가/감소할 수 있는 후
- 현재 가격 으로 매수/매도하는 시장가 주문의 흐름이 있습니다 . 동일한 볼륨의 애플리케이션이 서로 독립적으로 다른 속도로 진행된다고 가정할 수 있습니다. 어느 정도 빈약한 시간에(및/또는 누적된 볼륨에 따라 이것이 그의 서비스 분야임) 브로커는 어디에 누적되었는지 확인하고, 상쇄하고, 적립되지 않은 항목에 대해 주문서에서 가장 가까운 볼륨을 사용합니다. 그의 내부 작업에서 브로커는 포인트 미만의 값을 사용할 수 있지만 가격 변동이 임계값 TICKSIZE를 초과하면 틱이 생성됩니다.
이것은 물론 간단합니다 :-) 유동성을 제공하는 시장 조성자들도 있습니다. 즉, 스프레드 근처의 한도로 유리를 보충하여 입찰가가 과도하게 분산되는 것을 방지합니다. 그리고 시장 흐름의 경우 볼륨이 훨씬 더 큰 독립 흐름이 있다는 것을 고려하는 것이 좋습니다.
정사각형의 구조도를 그리고 출력에 분포(객관적 측정 결과)를 표시하고 모델/흐름/연결/분포를 수정하여 점차적으로 결론을 도출하는 것으로 충분합니다. 날씨가 좋은 날에는 사각형이 더 이상 완전히 검은색이 아니며 모델에 따라 거래가 가능합니다. 하지만 어떤 배포판으로도 거래할 수는 없습니다.
모두가 알고 있지만 잊어버리는 것을 추가하십시오.
- 모든 거래는 오더북을 두 번 통과합니다. - 개장 및 마감 시, 즉 "거래 보유 시간"의 분포도 있습니다.
- 거래소의 총 거래량은 일정하다고 볼 수 있으며, 한도를 초과하는 거래량의 입출력은 고려하지 않습니다. 로트를 산 사람은 나중에 팔고, 잃은 사람만큼 번 사람은 :-) 즉, "시장으로 돌아가는 시간"의 분포가 있습니다.
- 기간에 따라 가격이 형성되지 않고 지정된 범위 내에서 조정됩니다. 가격이 한계에 가까우면 다양한 규모의 규제 기관이 작용합니다.
있는 그대로 받아들이고 사랑해야 합니다.
영리한 생각은 (c) 뒤에 온다)
모두가 알고 있지만 잊어버리는 것을 추가하십시오.
- 모든 거래는 오더북을 두 번 통과합니다. - 개장 및 마감 시, 즉 "거래 보유 시간"의 분포도 있습니다.
- 거래소의 총 거래량은 일정하다고 볼 수 있으며, 한도를 초과하는 거래량의 입출력은 고려하지 않습니다. 로트를 산 사람은 나중에 팔고, 잃은 사람만큼 번 사람은 :-) 즉, "시장으로 돌아가는 시간"의 분포가 있습니다.
- 기간에 따라 가격이 형성되지 않고 지정된 범위 내에서 조정됩니다. 가격이 한계에 가까우면 다양한 규모의 규제 기관이 작용합니다.
하지만 그게 다가 아닙니다 :-)
최종 고객으로서 우리는 거의 항상 집계된 데이터를 처리합니다. 즉, 두 개 또는 세 개 이상의 안경이 복잡합니다.
예를 들어, 다시 단순화됩니다. 서버는 두 소스에서 유동성을 가져오고 교대로 도착합니다. A에서는 입찰가가 더 높지만 볼륨은 12이고, B에서는 볼륨 30으로 더 낮습니다.
설정에서 A 또는 B(보통 A, 스프레드 축소용) 또는 그 사이의 항목을 선택할 수 있습니다. 안경이 어떻게 집계되는지는 일반적으로 미스터리입니다 ..
그러나 동시에 진드기는 끔찍한 힘으로 떨어질 것입니다. 빈도는 A 또는 B의 빈도보다 높을 것입니다. 가격은 거의 동일합니다(연결이 좋아지고 알고리즘이 강화되었으며 차익 거래자가 작업을 완료했습니다. ),
그러나 입찰가는 +-point-2를 진동할 것입니다. 이는 특히 고의적/악의적 행동에 대해 의심스러운 사람들이 취하는 것입니다.
여기에서 데이터를 수집하는 것조차 쉽지 않습니다 :-) 임의의 데이터에서 가져오면 집계의 효과가 더 명확해집니다. 오더북/마켓의 논리에 휩쓸리면 자체 회전율이 크고 일정한 센터를 선택하는 것이 길고 지루하며,
더 높은 스프레드, 더 적은 진드기 및 더 힘든 조건이 있을 것입니다.
분산 채널을 종료할 때 증분 첨도 계수가 >10이면 "평균으로의 회귀" 없이 추세가 시작됩니다. 10 미만 - 반환. 앉아서 확인합니다. 언제나처럼 - 하나. "스스로, 스스로"-여기서 말할 내용은 분명합니다 ...
유사한 통화 기호가 있는 인접 통화 쌍에서 이 표시기를 볼 수 있습니까? 흥미로운 것이 있습니다 ...
그리고 물리적 매트는 어떻습니까? 물리적 법칙의 직접적인 투영은 여기에서 작동하지 않습니다. e=mv^2는 e,m,v가 없으면 여기에 관한 것이 아닙니다 :-)
나는 직접적인 지시를 내렸습니다. 기본, 경제, 가격 책정으로 시작하십시오. 시장에서 돈을 벌 수 있지만 이를 위해서는 끊임없이 일해야 합니다. (넌센스, 네, 누가 생각했을까요?) 보편적인 "시장 공식", "독특한 유통", "파이크 명령"이 없습니다..
나는 당신과 Oleg가 제기 한 모든 주제를 하나의 작은 뉘앙스로 좋아합니다. 그들은 현실에 "고착하지 않습니다", 말하자면, 그 자체로 자체적으로 밀폐되어 있습니다. 재미있는 마인드 게임
특정 분포를 찾기 위해 거의 양자 현미경 아래에서 수익을 고려했습니다. 음, 생각의 그림자가 있어야 했고, 어떤 종류의 과정이 있었고, 어떻게 이 분포를 얻을 수 있었나요?
그러나 그것은 일어나지 않았습니다 .. 빌어 먹을 수학 이론가들, 표현을 유감스럽게 생각합니다.
어떤 이유로 확률적 지표는 무언가를 보여줍니다. 각 터미널과 10개의 다른 시간대에 있습니다. 사람들은 왜 그것을 사용합니까? 그들은 가장 빠른 지표인 코스에 묻혀 있는 몇 가지 패턴을 보여줍니다.
어떤 이유로 확률적 지표는 무언가를 보여줍니다. 각 터미널과 10개의 다른 시간대에 있습니다. 사람들은 왜 그것을 사용합니까? 그들은 가장 빠른 지표인 코스에 묻혀 있는 몇 가지 패턴을 보여줍니다.
스토캐스틱이 무엇인지 살펴보십시오. 통계와는 아무 상관이 없지만, 구간의 최대/최소값에 대한 상대적인 가격의 위치를 보여줍니다.