Alexander_K2 : MA, EMA 또는 WMA를 선택하는 물리적 의미 를 정확히 설명할 수 있습니까?
그건 그렇고, 기간 평균은 단지 나쁜 선택입니다. 샘플링 기간 동안 데이터가 약간 변경되면 적절한 것을 보여주고 그 사이, 즉 플랫에서 실제로 춤을 춥니다. 그러나 가격에는 항상 추세가 있고 추세에는 평균이 매우 늦고 가격에서 매우 멀다. 그것은 스크루드라이버로 못을 망치질하는 것과 같으며, 도구는 작업에 적합하지 않습니다. MA는 단순히 추세가 무엇 인지 "모르는" 것이며 이 모델에는 그러한 개념이 없습니다. 추세의 개념은 예를 들어 홀트 이동 평균에 포함되어 있지만 이것은 나쁜 도구이기도 합니다. 추세 반전에서 큰 실수를 범합니다. 우리가 이 문제에 대한 학문적 접근을 취한다면 분명히 우리는 추세로서 어떤 부드러운 선에 의한 근사를 취해야 합니다.
bas : 그건 그렇고, 기간 평균은 단지 나쁜 선택입니다. 샘플링 기간 동안 데이터가 약간 변경되면 적절한 것을 보여주고 그 사이, 즉 플랫에서 실제로 춤을 춥니다. 그러나 가격에는 항상 추세가 있고 추세에는 평균이 매우 늦고 가격에서 매우 멀다. 그것은 스크루드라이버로 못을 망치질하는 것과 같으며, 도구는 작업에 적합하지 않습니다. MA는 단순히 추세가 무엇 인지 "모르는" 것이며 이 모델에는 그러한 개념이 없습니다. 추세의 개념은 예를 들어 홀트 이동 평균에 포함되어 있지만 이것은 나쁜 도구이기도 합니다. 추세 반전에서 큰 실수를 범합니다. 우리가 이 문제에 대한 학문적 접근을 취한다면 분명히 우리는 추세로서 어떤 부드러운 선에 의한 근사를 취해야 합니다.
저는 WMA에서만 독점적으로 작업하며 가중치는 이 특정 통화 쌍에 대한 학생의 t2 분포 확률 밀도에서 계산됩니다. 그리고 이를 위해서는 특정 쌍에 대한 수익률 증분의 특정 t2 분포의 비모수 표준 편차를 정확히 알아야 합니다. 이는 백분위수에서 수치적으로만 계산하는 방법을 배웠습니다. 지루한 계산! 그러나 그들은 매우 정확한 이동 평균 동작을 제공합니다.
따라서 누군가가 모든 것이 가방에 있다고 생각한다면 그것은 착각입니다. 그는 아직 할 일이 많습니다.
bas : 그건 그렇고, 기간 평균은 단지 나쁜 선택입니다. 샘플링 기간 동안 데이터가 약간 변경되면 적절한 것을 보여주고 그 사이, 즉 플랫에서 실제로 춤을 춥니다. 그러나 가격에는 항상 추세가 있고 추세에는 평균이 매우 늦고 가격에서 매우 멀다. 그것은 스크루드라이버로 못을 망치질하는 것과 같으며, 도구는 작업에 적합하지 않습니다. MA는 단순히 추세가 무엇 인지 "모르는" 것이며 이 모델에는 그러한 개념이 없습니다. 추세의 개념은 예를 들어 홀트 이동 평균에 포함되어 있지만 이것은 나쁜 도구이기도 합니다. 추세 반전에서 큰 실수를 범합니다. 우리가 이 문제에 대한 학문적 접근을 취한다면 분명히 우리는 추세로서 어떤 부드러운 선에 의한 근사를 취해야 합니다.
나는 처음에 Alexander에게 이 모든 MA ... WMA는 매우 큰 그룹 및 위상 지연을 가지고 있으며 대부분의 경우 평균 등은 정확히 반대라고 말했습니다. 감정이 없습니다.) 따라서 모든 분포는 분명히 왜곡됩니다.
다항식 회귀선은 나쁘지 않지만 각 새로운 점에서 이 선을 다시 계산해야 하며 이는 합리적이지 않습니다. 예, 마지막 포인트만 필요합니다.
순수 철학적으로 왜 미래가 과거에 의존해야 하는지 궁금합니다. 미래는 현재로부터의 지속적인 전환이지만 내가 알기로는 이 또한 비시장적 과정입니다.
미래에 벽돌이 머리에 떨어지지 않을 가능성은 무엇입니까 (건설 현장에서 일할 때도), 이것이 현재 시간의 현재 초 동안 발생하지 않고 우리가이 이야기를 고려한 경우 우리의 공식.
또는 오랫동안 같은 경로를 따라 자신의 차를 운전하는 Vasya Pupkin이 미래에 그것을 변경하지 않고 매번 이 경로가 반복되지 않을 확률은 얼마입니까?
이것들은 단지 큰 소리로 생각한 것입니다!
누군가 - NONPARAMETRIC 첨도 계수를 계산하는 방법을 알려주세요 !!!!!
첨도 계수
에잇! 글쎄, 어때? 응? :)))) 그리고 나는 모두가 모든 것을 이해한다고 생각했습니다 ... :((((()
첨도 계수
아니요, Nikolai - 비모수적 왜곡으로 정확히 NON-PARAMETRIC이 필요합니다. 나는 그것이 어떻게 든 중요하다는 것을 알고 있습니다. 영문 문헌에서 본 적이 있지만 지금은 구체적으로 찾을 수 없습니다.
아니요, Nikolai - 비모수적 왜곡으로 정확히 NON-PARAMETRIC이 필요합니다. 나는 그것이 어떻게 든 중요하다는 것을 알고 있습니다. 영문 문헌에서 본 적이 있지만 지금은 구체적으로 찾을 수 없습니다.
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
니콜라스, 당신은 천재입니다!
모두 일하십시오, 친구들!
감사합니다,
알렉산더.
그건 그렇고, 기간 평균은 단지 나쁜 선택입니다. 샘플링 기간 동안 데이터가 약간 변경되면 적절한 것을 보여주고 그 사이, 즉 플랫에서 실제로 춤을 춥니다. 그러나 가격에는 항상 추세가 있고 추세에는 평균이 매우 늦고 가격에서 매우 멀다. 그것은 스크루드라이버로 못을 망치질하는 것과 같으며, 도구는 작업에 적합하지 않습니다. MA는 단순히 추세가 무엇 인지 "모르는" 것이며 이 모델에는 그러한 개념이 없습니다. 추세의 개념은 예를 들어 홀트 이동 평균에 포함되어 있지만 이것은 나쁜 도구이기도 합니다. 추세 반전에서 큰 실수를 범합니다. 우리가 이 문제에 대한 학문적 접근을 취한다면 분명히 우리는 추세로서 어떤 부드러운 선에 의한 근사를 취해야 합니다.
저는 WMA에서만 독점적으로 작업하며 가중치는 이 특정 통화 쌍에 대한 학생의 t2 분포 확률 밀도에서 계산됩니다. 그리고 이를 위해서는 특정 쌍에 대한 수익률 증분의 특정 t2 분포의 비모수 표준 편차를 정확히 알아야 합니다. 이는 백분위수에서 수치적으로만 계산하는 방법을 배웠습니다. 지루한 계산! 그러나 그들은 매우 정확한 이동 평균 동작을 제공합니다.
따라서 누군가가 모든 것이 가방에 있다고 생각한다면 그것은 착각입니다. 그는 아직 할 일이 많습니다.
그건 그렇고, 기간 평균은 단지 나쁜 선택입니다. 샘플링 기간 동안 데이터가 약간 변경되면 적절한 것을 보여주고 그 사이, 즉 플랫에서 실제로 춤을 춥니다. 그러나 가격에는 항상 추세가 있고 추세에는 평균이 매우 늦고 가격에서 매우 멀다. 그것은 스크루드라이버로 못을 망치질하는 것과 같으며, 도구는 작업에 적합하지 않습니다. MA는 단순히 추세가 무엇 인지 "모르는" 것이며 이 모델에는 그러한 개념이 없습니다. 추세의 개념은 예를 들어 홀트 이동 평균에 포함되어 있지만 이것은 나쁜 도구이기도 합니다. 추세 반전에서 큰 실수를 범합니다. 우리가 이 문제에 대한 학문적 접근을 취한다면 분명히 우리는 추세로서 어떤 부드러운 선에 의한 근사를 취해야 합니다.
나는 처음에 Alexander에게 이 모든 MA ... WMA는 매우 큰 그룹 및 위상 지연을 가지고 있으며 대부분의 경우 평균 등은 정확히 반대라고 말했습니다. 감정이 없습니다.) 따라서 모든 분포는 분명히 왜곡됩니다.
다항식 회귀선은 나쁘지 않지만 각 새로운 점에서 이 선을 다시 계산해야 하며 이는 합리적이지 않습니다. 예, 마지막 포인트만 필요합니다.