배포 유형에 대한 결론을 내리게 된 정확한 이유는 무엇입니까? 히스토그램, 계산 또는 다른 것의 모양? 이전에는 금융 시장에서 이러한 유형의 증분 분배에 대해 언급한 사람이 아무도 없었습니다.
모델의 출력에서 예상하는(또는 이미 갖고 있는) 거래에 대한 상금(5/3자리 포인트)의 예상 가치(5/3자리 포인트)는 얼마입니까? 질문은 틱 증분을 분석하고 있다는 사실에 의해 결정되므로 가까운 주문의 통계적 이점을 기대하는 것이 논리적입니다. 사실은 모델이 실제로 스프레드 내에서 MOZH를 제공하더라도 이것으로 돈을 벌 수는 없을 것입니다.
즉, 상당한 유동성 공급자(No. 1)가 필터, 빗질, 시세/데이터를 오랫동안 그리고 경험이 있습니다. 이 공급자(아마도 다른 사람들처럼)는 어떤 조건에 따라 하루 중 특정 시간에 #2와 #3에서 연결이 끊겼을 가능성이 가장 높습니다(순전히 IMHO)(아마도 이것은 더 높은 기간을 사용하지 못하도록 하는 특정 순간에 숨겨진 상품일 수 있습니다. ). 저것들.:
- 터미널 2번과 3번으로 가는 진드기의 연속적인 흐름에는 일정한 일정한 패턴이 없습니다. 패턴 변경의 징후는 사용자에게 알려져 있지 않습니다. 여러 유동성 제공업체의 단순 애그리게이터로부터 틱을 분석하는 것은 의미가 없습니다.
- #2 및 #3에 대한 틱의 발견/조정된 패턴은 신뢰할 수 없습니다. 특정 순간의 데이터 불일치 오류는 -1/+1(위/아래 방향)과 같이 반대 값에 도달합니다.
- 1분 안에 DC/브로커는 무엇이든 그릴 수 있고, 가장 중요한 것은 마지막 1분이 무언가에 해당한다는 것입니다(아마도 누군가는 fca로 갈 것입니다). 대규모 DC/브로커는 종종 틱의 그림을 변경하지 않지만 단순히 기록 업데이트(및 슈퍼 표시기/어드바이저 "중단") 보내기
그러나 틱이 한 무리에서 한 무리에게, 일정한 간격으로 다른 사람에게, 그리고 어떤 다른 간격으로 3분의 1로 날아갈 수 있다는 생각 이 들지 않았 습니까?
그렇다면 인용문을 비교할 때, 분기에 위에서 언급한 이 모든 이론은 완전한 헛소리입니까?
요점은 먼저 그래프를 제 시간에 동기화한 다음 비교해야 한다는 것입니다.
그러나 동일한 특성의 통신 채널, 동일한 트랜시버 장비 등이 있을 때까지 아무도 진드기에 대해 이 작업을 수행할 수 없다고 100% 확신합니다.
그리고 비교를 위한 기본 기준점이 TF M1의 차트라는 것은 헛되지 않습니다.
그러나 M1에서도 그래프가 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 DC에 대한 1분의 첫 번째 틱과 마지막 틱은 다른 양초에 속할 수 있으며 다시 차이가 있습니다.
그리고 일반적으로, 나는 처음부터 분명히 지구 물리학자가실수로 공식을 실수 하고 여전히 그의 가슴을 두드리는 사실이 마음에 들지 않았습니다. 나는 ....
배포 유형에 대한 결론을 내리게 된 정확한 이유는 무엇입니까? 히스토그램, 계산 또는 다른 것의 모양? 이전에는 금융 시장에서 이러한 유형의 증분 분배에 대해 언급한 사람이 아무도 없었습니다.
모델의 출력에서 예상하는(또는 이미 갖고 있는) 거래에서 상금(5/3자리 포인트)의 예상 가치(5/3자리 포인트)는 얼마입니까? 질문은 틱 증분을 분석하고 있다는 사실에 의해 결정되므로 가까운 주문의 통계적 이점을 기대하는 것이 논리적입니다. 사실은 모델이 실제로 스프레드 내에서 MOZH를 제공하더라도 이것으로 돈을 벌 수는 없을 것입니다.
안녕 알렉산더!
1. 나는 아직 아무도 시장 모델에서 이 분포를 설명하지 않았다는 사실에 관심이 있었습니다. 어때요? 일부 Gausses, Laplaces, Cauchies ... 그리고 현재 사용 가능한 모든 모델에서 "절대적으로"라는 단어를 볼 수 없습니다. 나는 다음을 반복할 수 있습니다 - 소위 말하는 두 개의 연속적으로 들어오는 따옴표 사이에 연결이 있습니다. "메모리". 우리에게는 2개의 자유도가 있습니다. 반환 증분은 확률 분포가 t2-분포 로 설명되어야 하는 비 Markovian 체인을 형성합니다. 그것은 단순히 거기에 있어야합니다. 다른 것은 없고 있을 수 없습니다! 이것은 연속 t2-분포의 개별 유사체입니다. 예를 들어 각 틱 을 수신할 때 신뢰 수준과 핍을 구축할 수 있습니다 . 글쎄, 스프레드와 커미션은 단순히 귀하의 이익을 감소시킬 것입니다.
그러나 나는 물리학자인가 물리학자가 아닌가 생각했다. 나에게 더 중요한 것은 돈인가 진실인가? 진실! 그게 다야!
그리고 나는 이 t2-분포를 통한 증분의 고정 과정과 관련된 가격 자체의 비정상 과정에 대한 설명으로 넘어가기로 결정했습니다. 그리고 여기이 스레드에서 관찰 할 수있는 감정의 폭풍이 돌진했습니다 :))))))))
1. 나는 아직 아무도 시장 모델에서 이 분포를 설명하지 않았다는 사실에 관심이 있었습니다. 어때요? 일부 Gausses, Laplaces, Cauchies ... 그리고 현재 사용 가능한 모든 모델에서 "절대적으로"라는 단어를 볼 수 없습니다. 나는 다음을 반복할 수 있습니다 - 소위 말하는 두 개의 연속적으로 들어오는 따옴표 사이에 연결이 있습니다. "메모리". 우리에게는 2개의 자유도가 있습니다. 반환 증분은 확률 분포가 t2-분포 로 설명되어야 하는 비 Markovian 체인을 형성합니다. 그것은 단순히 거기에 있어야합니다. 다른 것은 없고 있을 수 없습니다! 이것은 연속적인 t2-distribution의 개별 아날로그이며 예를 들어 http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus 에서 읽을 수 있습니다.
"증명", "정당화"의 의미에서 "반복"이라는 단어를 사용한다는 인상을 받습니다. 그리고 당신 자신도 그러한 정당화를 믿는 것 같습니다. 그래서 지금은 매스 미디어에서 항상 행해지고 있습니다. 그런데 왜 여기에 있습니까?
귀하의 링크에서 "정보 없음"이라는 문구만 "읽을 수" 있었습니다. 어쩌면 다른 사람들이 더 운이 좋습니까?
1. 다음을 반복할 수 있습니다. 두 개의 연속적으로 들어오는 따옴표 사이에 연결이 있습니다. 이른바 따옴표입니다. "메모리". 우리에게는 2개의 자유도가 있습니다. 수익 증분은 확률 분포가 t2 분포 로 설명되어야 하는 비마코비안 체인 을 형성합니다. 그것 은 단지 거기 에 있어야 합니다 . 다른 것은 없고 있을 수 없습니다!
2. ... 각 틱을 수신할 때 핍 . 글쎄, 스프레드와 커미션은 단순히 귀하의 이익을 감소시킬 것입니다.
Alexander, 자세한 답변에 감사드립니다.
내가 올바르게 이해했다면 틱 리턴 분포에 대한 결론은 체인이 비 마르코비안이라는 사실에 기반합니다. 과거와 현재/미래의 연결과 "기억"이 있습니다. 증거 없이 이것을 공리로 받아들이십니까? 나는 또한 약간의 "기억"이 있다고 믿는 경향이 있습니다. tk. 예를 들어, 차트는 수준, 추세선 및 기타 기술 도구가 더 자주 작동함을 보여줍니다. 그러나이 "기억"의 양적 측정은 무엇이며 맹목적으로 기초로 삼는 것이 가능한지 여부 는 질문입니다.
"각 틱을 받을 때 삐"? 당신은 그것에 대해 확신합니까? 데모에서 이를 도와줄 DC/브로커가 있으며 무작위 항목으로도 수익을 얻을 수 있습니다. 그들은 따옴표를 당신에게 유리하게 이동하고 긍정적인 미끄러짐으로 열리고 닫힙니다. 그러나 실제로는 모든 것이 정반대일 것입니다. 그리고 MOT에 대한 답이 없는 질문은 호기심에서 나온 것이 아닙니다. 스프레드 내에서 MOJ가 있는 모든 TS는 실생활에서 실패할 운명입니다.
나는 진심으로 당신의 성공을 기원하지만 정확하게 틱 증분을 연구하여 실수를 저지를까봐 두렵습니다. 내 겸손한 의견으로는 (Bid+Ask)/2 및 동일하거나 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로 샘플링하는 대신 평균 스프레드의 약 1-2의 고정된 양만큼 필터링/샘플링 가격 증분으로 전환하는 것이 좋습니다. 사실, 가장 단순한 임계값 필터 . 고정된 간격으로 계산의 단점은 무엇입니까? 이 기간 동안 가격이 상당한 금액으로 왔다 갔다 할 수 있다는 사실. 그리고 그것은 우발적인 스파이크(스파이크)가 아닐 수도 있지만, 당신은 그것을 놓칠 것입니다. 임계값 필터는 시장과 브로커에서 발생하는 틱 노이즈를 필터링하여 분석할 데이터의 양을 크게 줄이고 중요한 가격 변동을 놓치지 않습니다. 그리고 또 하나의 장점 - 1-2 스프레드의 증가는 이미 이론적으로가 아니라 실제로 거래될 수 있습니다. 그리고 귀하의 장치 "분위수 함수 및 신뢰 수준"을 사용할 때 더욱 그렇습니다.
내가 올바르게 이해했다면 틱 리턴 분포에 대한 결론은 체인이 비 마르코비안이라는 사실에 기반합니다. 과거와 현재/미래의 연결과 "기억"이 있습니다. 증거 없이 이것을 공리로 받아들이십니까? 나는 또한 어떤 "기억"이 있다고 믿는 경향이 있습니다. tk. 예를 들어, 차트는 수준, 추세선 및 기타 기술 도구가 더 자주 작동함을 보여줍니다. 그러나이 "기억"의 양적 측정은 무엇이며 맹목적으로 기초로 삼는 것이 가능한지 여부 는 질문입니다.
"각 틱을 수신할 때 핍"? 당신은 그것에 대해 확신합니까? 데모에서 이를 도와줄 DC/브로커가 있으며 무작위 항목으로도 수익을 얻을 수 있습니다. 그들은 따옴표를 당신에게 유리하게 이동하고 긍정적인 미끄러짐으로 열리고 닫힙니다. 그러나 실제로는 모든 것이 정반대일 것입니다. 그리고 MOT에 대한 답이 없는 질문은 호기심에서 나온 것이 아닙니다. 스프레드 내에서 MOJ가 있는 모든 TS는 실생활에서 실패할 운명입니다.
나는 진심으로 당신의 성공을 기원하지만 정확하게 틱 증분을 연구하여 실수를 저지를까봐 두렵습니다. 내 겸손한 의견으로는 (Bid+Ask)/2 및 동일하거나 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로 샘플링하는 대신 평균 스프레드의 약 1-2의 고정된 양만큼 필터링/샘플링 가격 증분으로 전환하는 것이 좋습니다. 사실, 가장 단순한 임계값 필터 . 고정된 간격으로 계산할 때의 단점은 무엇입니까? 이 기간 동안 가격이 상당한 금액으로 왔다 갔다 할 수 있다는 사실. 그리고 우발적인 스파이크(스파이크)가 아닐 수도 있지만 놓치게 될 것입니다. 임계값 필터는 시장과 브로커에서 발생하는 틱 노이즈를 필터링하여 분석할 데이터의 양을 크게 줄이고 중요한 가격 변동을 놓치지 않습니다. 그리고 또 하나의 장점 - 1-2 스프레드의 증가는 이미 이론적으로가 아니라 실제로 거래될 수 있습니다. 그리고 귀하의 장치 "분위수 함수 및 신뢰 수준"을 사용할 때 더욱 그렇습니다.
이것이 내가 수익률 증분에 대해 상당히 깨끗한 t2 분포를 보는 방법입니다.
Alexander, 몇 가지 질문을 하겠습니다.
즉, 상당한 유동성 공급자(No. 1)가 필터, 빗질, 시세/데이터를 오랫동안 그리고 경험이 있습니다. 이 공급자(아마도 다른 사람들처럼)는 어떤 조건에 따라 하루 중 특정 시간에 #2와 #3에서 연결이 끊겼을 가능성이 가장 높습니다(순전히 IMHO)(아마도 이것은 더 높은 기간을 사용하지 못하도록 하는 특정 순간에 숨겨진 상품일 수 있습니다. ). 저것들.:
- 터미널 2번과 3번으로 가는 진드기의 연속적인 흐름에는 일정한 일정한 패턴이 없습니다. 패턴 변경의 징후는 사용자에게 알려져 있지 않습니다. 여러 유동성 제공업체의 단순 애그리게이터로부터 틱을 분석하는 것은 의미가 없습니다.
- #2 및 #3에 대한 틱의 발견/조정된 패턴은 신뢰할 수 없습니다. 특정 순간의 데이터 불일치 오류는 -1/+1(위/아래 방향)과 같이 반대 값에 도달합니다.
- 1분 안에 DC/브로커는 무엇이든 그릴 수 있고, 가장 중요한 것은 마지막 1분이 무언가에 해당한다는 것입니다(아마도 누군가는 fca로 갈 것입니다). 대규모 DC/브로커는 종종 틱의 그림을 변경하지 않지만 단순히 기록 업데이트(및 슈퍼 표시기/어드바이저 "중단") 보내기
그러나 틱이 한 무리에서 한 무리에게, 일정한 간격으로 다른 사람에게, 그리고 어떤 다른 간격으로 3분의 1로 날아갈 수 있다는 생각 이 들지 않았 습니까?
그렇다면 인용문을 비교할 때, 분기에 위에서 언급한 이 모든 이론은 완전한 헛소리입니까?
요점은 먼저 그래프를 제 시간에 동기화한 다음 비교해야 한다는 것입니다.
그러나 동일한 특성의 통신 채널, 동일한 트랜시버 장비 등이 있을 때까지 아무도 진드기에 대해 이 작업을 수행할 수 없다고 100% 확신합니다.
그리고 비교를 위한 기본 기준점이 TF M1의 차트라는 것은 헛되지 않습니다.
그러나 M1에서도 그래프가 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 DC에 대한 1분의 첫 번째 틱과 마지막 틱은 다른 양초에 속할 수 있으며 다시 차이가 있습니다.
그리고 일반적으로, 나는 처음부터 분명히 지구 물리학자가 실수로 공식을 실수 하고 여전히 그의 가슴을 두드리는 사실이 마음에 들지 않았습니다. 나는 ....Alexander, 몇 가지 질문을 하겠습니다.
안녕 알렉산더!
1. 나는 아직 아무도 시장 모델에서 이 분포를 설명하지 않았다는 사실에 관심이 있었습니다. 어때요? 일부 Gausses, Laplaces, Cauchies ... 그리고 현재 사용 가능한 모든 모델에서 "절대적으로"라는 단어를 볼 수 없습니다. 나는 다음을 반복할 수 있습니다 - 소위 말하는 두 개의 연속적으로 들어오는 따옴표 사이에 연결이 있습니다. "메모리". 우리에게는 2개의 자유도가 있습니다. 반환 증분은 확률 분포가 t2-분포 로 설명되어야 하는 비 Markovian 체인을 형성합니다. 그것은 단순히 거기에 있어야합니다. 다른 것은 없고 있을 수 없습니다! 이것은 연속 t2-분포의 개별 유사체입니다. 예를 들어 각 틱 을 수신할 때 신뢰 수준과 핍을 구축할 수 있습니다 . 글쎄, 스프레드와 커미션은 단순히 귀하의 이익을 감소시킬 것입니다.
그러나 나는 물리학자인가 물리학자가 아닌가 생각했다. 나에게 더 중요한 것은 돈인가 진실인가? 진실! 그게 다야!
그리고 나는 이 t2-분포를 통한 증분의 고정 과정과 관련된 가격 자체의 비정상 과정에 대한 설명으로 넘어가기로 결정했습니다. 그리고 여기이 스레드에서 관찰 할 수있는 감정의 폭풍이 돌진했습니다 :))))))))
안녕 알렉산더!
1. 나는 아직 아무도 시장 모델에서 이 분포를 설명하지 않았다는 사실에 관심이 있었습니다. 어때요? 일부 Gausses, Laplaces, Cauchies ... 그리고 현재 사용 가능한 모든 모델에서 "절대적으로"라는 단어를 볼 수 없습니다. 나는 다음을 반복할 수 있습니다 - 소위 말하는 두 개의 연속적으로 들어오는 따옴표 사이에 연결이 있습니다. "메모리". 우리에게는 2개의 자유도가 있습니다. 반환 증분은 확률 분포가 t2-분포 로 설명되어야 하는 비 Markovian 체인을 형성합니다. 그것은 단순히 거기에 있어야합니다. 다른 것은 없고 있을 수 없습니다! 이것은 연속적인 t2-distribution의 개별 아날로그이며 예를 들어 http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus 에서 읽을 수 있습니다.
"증명", "정당화"의 의미에서 "반복"이라는 단어를 사용한다는 인상을 받습니다. 그리고 당신 자신도 그러한 정당화를 믿는 것 같습니다. 그래서 지금은 매스 미디어에서 항상 행해지고 있습니다. 그런데 왜 여기에 있습니까?
귀하의 링크에서 "정보 없음"이라는 문구만 "읽을 수" 있었습니다. 어쩌면 다른 사람들이 더 운이 좋습니까?
"증명", "정당화"의 의미에서 "반복"이라는 단어를 사용한다는 인상을 받습니다. 그리고 당신 자신도 그러한 정당화를 믿는 것 같습니다. 그래서 지금은 매스 미디어에서 항상 행해지고 있습니다. 그런데 왜 여기에 있습니까?
귀하의 링크에서 "정보 없음"이라는 문구만 "읽을 수" 있었습니다. 어쩌면 다른 사람들이 더 운이 좋습니까?
"증명", "정당화"의 의미에서 "반복"이라는 단어를 사용한다는 인상을 받습니다. 그리고 당신 자신도 그러한 정당화를 믿는 것 같습니다. 그래서 지금은 매스 미디어에서 항상 행해지고 있습니다. 그런데 왜 여기에 있습니까?
귀하의 링크를 통해 "정보 없음"이라는 문구만 "읽을 수" 있었습니다. 어쩌면 다른 사람들이 더 운이 좋습니까?
블라디미르, 이것이 정확히 사실이라는 것을 당신도 잘 알고 있다고 생각합니다. 개인적으로 증거가 어려웠다. 내가 하루 만에 모든 것을 할 것 같습니까? 당신이 나를 믿지 않는다면, 그것을 시도하고 직접 확인하십시오.
안녕 알렉산더!
1. 다음을 반복할 수 있습니다. 두 개의 연속적으로 들어오는 따옴표 사이에 연결이 있습니다. 이른바 따옴표입니다. "메모리". 우리에게는 2개의 자유도가 있습니다. 수익 증분은 확률 분포가 t2 분포 로 설명되어야 하는 비마코비안 체인 을 형성합니다. 그것 은 단지 거기 에 있어야 합니다 . 다른 것은 없고 있을 수 없습니다!
2. ... 각 틱 을 수신할 때 핍 . 글쎄, 스프레드와 커미션은 단순히 귀하의 이익을 감소시킬 것입니다.
Alexander, 자세한 답변에 감사드립니다.
Alexander님, 답변 감사합니다.
2번 항목에 대해서는 전적으로 동의합니다. 그래서 나는 그것을하지 않았다.
게시물에 감사드립니다! 생각해야 합니다.
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
2번에 대해서는 전적으로 동의합니다. 그래서 나는 그것을하지 않았다.
게시물에 감사드립니다! 생각해야 합니다.
그리고 여기 당신이 틀렸습니다.
당신의 경로는 정확합니다. 이론의 실제 적용과 공식 모두에서 많은 실수가 있습니다.
또한 이론, 거래, 거래에 특화된 언어로 프로그래밍, 경험이 풍부한 사람의 조언 듣기의 4가지를 결합해야 향상할 수 있습니다.
음, SELL 주문은 입찰에 의해 시작되고 BUY는 요청에 의해 시작되고, 입찰가는 스프레드라는 것을 잊지 마십시오. 초기 데이터에 대한 틱 데이터를 사용하여 그곳에서 무엇을 거래할 것인지는 분명하지 않습니다.