이론부터 실습까지 - 페이지 837

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Aleksey Nikolayev :

문제는 실제 가격에 대해 일정하지 않고 기간이 증가함에 따라(H-변동성의 정의에서와 같이) 무한대가 되는 경향이 있다는 것입니다. 또는 주어진 크기보다 더 큰 간격이 임의로 많이 있을 확률은 1인 경향이 있습니다. 나는 이것이 어떻게든 Taleb의 이론과 관련이 있는 것 같습니다.

여기서 시간은 어떤 식으로든 고려되지 않으므로 조각별 단조 함수를 어떻게 고려하는지 이해할 수 없습니다.
 
Novaja :
여기서 시간은 어떤 식으로든 고려되지 않으므로 조각별 단조 함수를 어떻게 고려하는지 이해할 수 없습니다.

정의 알아보기:

1) 랜덤 프로세스

2) H-휘발성

3) 조각별 단조 함수(이는 정의 영역)

시간 없이 어떻게 지낼 수 있는지 설명하세요.

 
Aleksey Nikolayev :

정의 알아보기:

1) 랜덤 프로세스

2) H-휘발성

3) 조각별 단조 함수(이는 정의 영역)

시간 없이 어떻게 지낼 수 있는지 설명하세요.

용이하게.
추신: 당신이 나를 돕는 것이 아니라 내가 당신을 돕고 있습니다.
 
Evgeniy Chumakov :
일반적으로 이번 주에는 비모수 첨도도 용광로에 있음이 입증되었습니다.

일주일은 A_K 시스템이 작동하는 것으로 나타났습니다.

하지만 개선이 필요합니다

 
Renat Akhtyamov :


하지만 개선이 필요합니다


따라서 이 개선은 본질적으로 시스템 자체 이상입니다.

 
Evgeniy Chumakov :


따라서 이 개선은 본질적으로 시스템 자체 이상입니다.

불필요한 신호를 걸러내기 위해 두 개의 MA를 추가하십시오 - 2줄의 코드보다 약간 더 많습니다.
 
Novaja :
용이하게.
추신: 당신이 나를 돕는 것이 아니라 내가 당신을 돕고 있습니다.

메디스, 큐라 테 입숨

 
Alexander_K :

세월이 흘러 목마른 사람들이 "어찌하여 삼촌이 1000페이지나 문지르셨을까? 그 결과가 어디 있느냐"라고 생각하지 않도록 나는 다시 상태를 출판한다.

따라서 시장 조사에 시간을 할애하고 이 포럼의 베테랑과의 무제한 논쟁은 여전히 의미가 있습니다.

잠깐만!

알렉산더, 나는 다음과 같은 결론에 이르렀다.

시스템이 플랫에서 수익을 올리고 추세에 합류하는 경우 이는 후행 매수/매도 신호의 첫 번째 신호입니다.

일반적으로 평균화하는 동안 TS-coy에 의해 지연된 신호가 생성됩니다.

평균을 사용하고 있습니까?

 
Aleksey Nikolayev :

메디스, 큐라 테 입숨

반대의 경우도 마찬가지입니다.
 
Renat Akhtyamov :

거래의 절반 이상 - 하락

낙천주의:

아카키_

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