Fokker-Planck 방정식에서 확률 밀도 W(x, t) 및 드리프트 M(x, t)의 개념을 정의하는 문제가 이러한 거부를 유발하면 다음 용어를 고려할 때 어떻게 될까요? 현재 및 역사적 분산? 몰라, 몰라 ... 저녁까지 생각할 것입니다-아마이 주제를 완전히 삭제할 것입니다 ...
그 동안 나는 이러한 개념이 가깝고 친숙한 사람들, 또는 그것들에 익숙해지고 싶은 사람들을 위해 계속해서 글을 쓰고 있습니다. 음, 물론 젊은 사람들을 위해-그냥 읽으십시오. 아마도 무언가가 유용 할 것입니다 :)))
그리고 현재 공동 노력으로 2가지 실용적인 결론을 내렸습니다.
1. 틱 데이터 수신 알고리즘 - 1초 주기. 실제 눈금 따옴표가 허용됩니다. 거래가 실제로 발생했을 때. 모든 틱이 연속적으로 표시되는 것은 아니며 빈도가 1초인 모든 값은 아니지만 정확히 비슷합니다.
2. 시장 가격의 움직임에 대한 중심 추세의 유일한 진정한 측정은 중앙값이 아닌 MA(이동 평균)이며, 모드(즉, WMA )가 아닙니다. 여기서 가중치 w는 가격 증가의 확률 밀도는 특정 통화 쌍에 대한 수익을 반환합니다 .
토론의 광야 어딘가에서 나는 시장이 수학자들이 상상하는 것과 약간 다르다는 것을 알아차리려고 노력했습니다 :-)
가설을 세우거나 테스트하기 위해 데이터를 가져오려면 먼저 초과분을 제거하거나 필요한 부분을 남겨 두어야 합니다. 그래서 당신은 당신이 얻는 따옴표의 증분을 취했고 기술적으로 두 가지 (더 많을 수도 있지만 두 가지 분명한) 상태가 됩니다.
- 활성 거래 - 귀하 / 우리에게 오는 가격은 주로 특정 서버 및 가장 가까운 서버의 공급 / 수요에 의해 형성됩니다. 여기서 주요 인물은 상인입니다.
- 수동적 거래 - 오는 가격은 대부분 공급자와 동료에 의해 형성되며 현지 유리는 실제로 참여하지 않습니다. 여기서 주요 인물은 시장 조성자입니다. 거래자는 서로 거래하기에 충분하지 않으며 제작자는 함께 놀도록 강요받습니다.
또한 기술적인 뉘앙스가 있습니다. 뉴스 릴리스 , 세션 열기/닫기, 날짜 변경, 터미널로 전송된 틱은 "사라지고 함께 붙어" 있습니다. 즉, 증분이 다를 것입니다. 젠장, 예, 스프레드는 시장에 의존하지 않는 순전히 기술적인 뉘앙스인 시간의 경계에서 분명히 흔들리고 있습니다.
또한 모든 쌍은 상호 연결되어 있으며 EURUSD만 연구/분석할 수 있습니다. 가장 활동적이고 거대하며 다른 사람의 움직임에 덜 영향을 받습니다. 그리고 모든 재채기 EURUSD는 다른 쌍에 반응합니다. 다른 것을 취하면 상당한 소음 더미가 생겨 문제의 연구를 방해할 뿐입니다. 또는 특정 시간에 특정 브로커의 특정 오더북을 측정합니다 :-)
"tick volume"에 대한 순간도 있습니다. 말 그대로 볼륨이 아니며 과거 거래 횟수도 아니며 입찰 금액도 아닙니다. tick_size 외부의 변동을 요청하고 어떤 이유로 사람마다 다릅니다. :-)
토론의 광야 어딘가에서 나는 시장이 수학자들이 상상하는 것과 약간 다르다는 것을 알아차리려고 노력했습니다 :-)
가설을 세우거나 테스트하기 위해 데이터를 가져오려면 먼저 초과분을 제거하거나 필요한 부분을 남겨 두어야 합니다. 그래서 당신은 당신이 얻는 따옴표의 증분을 취했고 기술적으로 두 가지 (더 많을 수도 있지만 두 가지 분명한) 상태가 됩니다.
- 활성 거래 - 귀하 / 우리에게 오는 가격은 주로 특정 서버 및 가장 가까운 서버의 공급 / 수요에 의해 형성됩니다. 여기서 주요 인물은 상인입니다.
- 수동적 거래 - 오는 가격은 대부분 공급자와 동료에 의해 형성되며 현지 유리는 실제로 참여하지 않습니다. 여기서 주요 인물은 시장 조성자입니다. 거래자는 서로 거래하기에 충분하지 않으며 제작자는 함께 놀도록 강요받습니다.
또한 기술적인 뉘앙스가 있습니다. 뉴스 릴리스 , 세션 열기/닫기, 날짜 변경, 터미널로 전송된 틱은 "사라지고 함께 붙어" 있습니다. 즉, 증분이 다를 것입니다. 젠장, 예, 스프레드는 시장에 의존하지 않는 순전히 기술적인 뉘앙스인 시간의 경계에서 분명히 흔들리고 있습니다.
또한 모든 쌍은 상호 연결되어 있으며 EURUSD만 연구/분석할 수 있습니다. 가장 활동적이고 거대하며 다른 사람의 움직임에 덜 영향을 받습니다. 그리고 모든 재채기 EURUSD는 다른 쌍에 반응합니다. 다른 것을 취하면 상당한 소음 더미가 생겨 문제의 연구를 방해할 뿐입니다. 또는 특정 시간에 특정 브로커의 특정 오더북을 측정합니다 :-)
"tick volume"에 대한 순간도 있습니다. 말 그대로 볼륨이 아니며 과거 거래 횟수도 아니며 입찰 금액도 아닙니다. tick_size 외부의 변동을 요청하고 어떤 이유로 사람마다 다릅니다. :-)
당신은 실제로 물리학-수학자들이 돌아서는 것을 허용하지 않는 핵심 문제를 확인했습니다. 실제로 거래자는 처리 및 분석을 위해 틱 데이터를 수신하기 위한 단일 ALGORITHM이 없습니다 . 여기에서 읽은 기사의 수 - 틱 데이터를 샘플링하는 방법에 대한 합의가 없으며 그게 전부입니다.
대부분의 사람들은 매 틱마다 싸워야 한다고 생각하는 경향이 있습니다. 나는 이 접근 방식이 근본적으로 잘못된 것이라고 생각합니다.
이 주제에서는 데이터를 수신하는 또 다른 방법을 제안했습니다. 물리적인 관점에서 이 방법이 더 정확한 것 같습니다.
1. 마지막은 실제 거래를 반영하고 나머지는 탬버린으로 춤추는 것입니다. 그리고 우리는 시간이 아니라 가격을 거래하기 때문에 주파수가 1Hz인 불연속성은 도움이 되지 않습니다. 그리고 변화가 일어난 시간은 중요하지 않습니다. 변화가 없는 한 거래의 세계는 존재하지 않습니다.
1. 마지막은 실제 거래를 반영하고 나머지는 탬버린으로 춤추는 것입니다. 그리고 우리는 시간이 아니라 가격을 거래하기 때문에 주파수가 1Hz인 불연속성은 도움이 되지 않습니다. 그리고 변화가 일어난 시간은 중요하지 않습니다. 변화가 없는 한 거래의 세계는 존재하지 않습니다.
MetaTrader4\5에서는 노새 드라이버[진드기 수집기]인 로봇의 도움으로 테스터에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
안녕하세요 데니스입니다!
문제가 무엇인지 이해합니다.
이 문제를 함께 해결하려면 동일한 언어를 사용해야 합니다. 동일한 데이터 스트림으로 작업해야 합니다. 또한 테스트 및 조립될 거래 로봇이 실제로 다른 DC에서 작동한다는 것은 사실이 아닙니다. 견적 흐름이 다릅니다.
여기서 Nikolay( Nikolay Demko )는 묻습니다. 샘플 크기는 얼마여야 합니까? 나는 지금 그에게 무엇을 말해야 합니까? 결국, 저는 DC의 프레임워크 내에서만 작동하며 제 계산에 따르면 모든 통화 쌍 에 대해 샘플 크기는 최소 5,000틱이어야 합니다. 그리고 특정 쌍의 경우 이 스레드에서 제공한 공식을 사용하여 최적의 샘플 크기를 수동으로 계산합니다.
여기에서 다른 DC의 경우 이 최적의 볼륨이 다를 수 있습니다. 그리고 우리는 어떻게 될 수 있습니까?
1. 마지막은 실제 거래를 반영하고 나머지는 탬버린으로 춤추는 것입니다. 그리고 우리는 시간이 아니라 가격을 거래하기 때문에 주파수가 1Hz인 불연속성은 도움이 되지 않습니다. 그리고 변화가 일어난 시간은 중요하지 않습니다. 변화가 없는 한 거래의 세계는 존재하지 않습니다.
마지막은 정말 멋진 일입니다. 또한 Ask와 Bid를 별도로 작업할 필요가 없기 때문에 알고리즘을 단순화합니다. 그러나 여기 저는 제 정신이 아니라 원칙적으로 Last가 없는 어떤 브로커와 계좌를 개설하고 개설했습니다.
내가 무엇을 작성하든, 어떤 계산을 하든, 이 계산은 DC 프레임워크 내에서만 유효합니다. 내 계산 을 사용하려는 각 거래자는 DC에 대해 다시 확인하고 샘플 볼륨 등의 자체 계산을 수행해야 합니다. 등. 이것은 매우 길고 지루합니다.
나는 내 의견이 남아 있습니다. 특정 순서로 따옴표를 읽을 필요가 있습니다.
나는 더 선동적인 생각을 말하고 그것을 검증되지 않은 가설로 취급할 것입니다. 시장 조성자(이것이 내 가설입니다)가 선물을 가이드로 본다는 사실 때문에 교환 통화 선물의 Last를 분석해야 합니다. 따라서 하나의 스트림을 분석하면 분석 결과를 모든 DC에 적용할 수 있습니다. Forex 가격 책정(IMHO)은 거래소 가격 책정의 반향이기 때문입니다.
위협, 더 말씀드리지만 선물 자체는 옵션을 주시하면서 거래됩니다. 어떤 메커니즘인지는 모르겠지만 선물 거래자는 동시에 옵션 거래자일 수도 있지만 실제로는 옵션 수준 앞에서 한 수준 또는 다른 수준을 유지하거나 돌파하기 위한 전투가 벌어지고 있습니다.
위의 모든 것이 문제 해결의 바로 그 개념을 부정하지는 않지만. 나는 당신에게 확신합니다. 이론 물리학에서는 Forex의 가격 움직임과 같은 문제가 항상 해결됩니다. 실제 물리학자는 이것을 다룰 시간이 없다는 것입니다. 그러나 나는 무언가에 사로잡혔습니다(이것은 내가 진정한 물리학자가 아니라는 것을 의미합니까? - 흠 ... 그러나 나는 어떤 종류의 철학에 의지했습니다). 글쎄, 그게 다야 - 일반적인 분위기를 위해 :)))
Fokker-Planck 방정식에서 확률 밀도 W(x, t) 및 드리프트 M(x, t)의 개념을 정의하는 문제가 이러한 거부를 유발하면 다음 용어를 고려할 때 어떻게 될까요? 현재 및 역사적 분산? 몰라, 몰라 ... 저녁까지 생각할 것입니다-아마이 주제를 완전히 삭제할 것입니다 ...
그 동안 나는 이러한 개념이 가깝고 친숙한 사람들, 또는 그것들에 익숙해지고 싶은 사람들을 위해 계속해서 글을 쓰고 있습니다. 음, 물론 젊은 사람들을 위해-그냥 읽으십시오. 아마도 무언가가 유용 할 것입니다 :)))
그리고 현재 공동 노력으로 2가지 실용적인 결론을 내렸습니다.
1. 틱 데이터 수신 알고리즘 - 1초 주기. 실제 눈금 따옴표가 허용됩니다. 거래가 실제로 발생했을 때. 모든 틱이 연속적으로 표시되는 것은 아니며 빈도가 1초인 모든 값은 아니지만 정확히 비슷합니다.
2. 시장 가격의 움직임에 대한 중심 추세의 유일한 진정한 측정은 중앙값이 아닌 MA(이동 평균)이며, 모드(즉, WMA )가 아닙니다. 여기서 가중치 w는 가격 증가의 확률 밀도는 특정 통화 쌍에 대한 수익을 반환합니다 .
토론의 광야 어딘가에서 나는 시장이 수학자들이 상상하는 것과 약간 다르다는 것을 알아차리려고 노력했습니다 :-)
가설을 세우거나 테스트하기 위해 데이터를 가져오려면 먼저 초과분을 제거하거나 필요한 부분을 남겨 두어야 합니다. 그래서 당신은 당신이 얻는 따옴표의 증분을 취했고 기술적으로 두 가지 (더 많을 수도 있지만 두 가지 분명한) 상태가 됩니다.
- 활성 거래 - 귀하 / 우리에게 오는 가격은 주로 특정 서버 및 가장 가까운 서버의 공급 / 수요에 의해 형성됩니다. 여기서 주요 인물은 상인입니다.
- 수동적 거래 - 오는 가격은 대부분 공급자와 동료에 의해 형성되며 현지 유리는 실제로 참여하지 않습니다. 여기서 주요 인물은 시장 조성자입니다. 거래자는 서로 거래하기에 충분하지 않으며 제작자는 함께 놀도록 강요받습니다.
또한 기술적인 뉘앙스가 있습니다. 뉴스 릴리스 , 세션 열기/닫기, 날짜 변경, 터미널로 전송된 틱은 "사라지고 함께 붙어" 있습니다. 즉, 증분이 다를 것입니다. 젠장, 예, 스프레드는 시장에 의존하지 않는 순전히 기술적인 뉘앙스인 시간의 경계에서 분명히 흔들리고 있습니다.
또한 모든 쌍은 상호 연결되어 있으며 EURUSD만 연구/분석할 수 있습니다. 가장 활동적이고 거대하며 다른 사람의 움직임에 덜 영향을 받습니다. 그리고 모든 재채기 EURUSD는 다른 쌍에 반응합니다. 다른 것을 취하면 상당한 소음 더미가 생겨 문제의 연구를 방해할 뿐입니다. 또는 특정 시간에 특정 브로커의 특정 오더북을 측정합니다 :-)
"tick volume"에 대한 순간도 있습니다. 말 그대로 볼륨이 아니며 과거 거래 횟수도 아니며 입찰 금액도 아닙니다. tick_size 외부의 변동을 요청하고 어떤 이유로 사람마다 다릅니다. :-)
토론의 광야 어딘가에서 나는 시장이 수학자들이 상상하는 것과 약간 다르다는 것을 알아차리려고 노력했습니다 :-)
가설을 세우거나 테스트하기 위해 데이터를 가져오려면 먼저 초과분을 제거하거나 필요한 부분을 남겨 두어야 합니다. 그래서 당신은 당신이 얻는 따옴표의 증분을 취했고 기술적으로 두 가지 (더 많을 수도 있지만 두 가지 분명한) 상태가 됩니다.
- 활성 거래 - 귀하 / 우리에게 오는 가격은 주로 특정 서버 및 가장 가까운 서버의 공급 / 수요에 의해 형성됩니다. 여기서 주요 인물은 상인입니다.
- 수동적 거래 - 오는 가격은 대부분 공급자와 동료에 의해 형성되며 현지 유리는 실제로 참여하지 않습니다. 여기서 주요 인물은 시장 조성자입니다. 거래자는 서로 거래하기에 충분하지 않으며 제작자는 함께 놀도록 강요받습니다.
또한 기술적인 뉘앙스가 있습니다. 뉴스 릴리스 , 세션 열기/닫기, 날짜 변경, 터미널로 전송된 틱은 "사라지고 함께 붙어" 있습니다. 즉, 증분이 다를 것입니다. 젠장, 예, 스프레드는 시장에 의존하지 않는 순전히 기술적인 뉘앙스인 시간의 경계에서 분명히 흔들리고 있습니다.
또한 모든 쌍은 상호 연결되어 있으며 EURUSD만 연구/분석할 수 있습니다. 가장 활동적이고 거대하며 다른 사람의 움직임에 덜 영향을 받습니다. 그리고 모든 재채기 EURUSD는 다른 쌍에 반응합니다. 다른 것을 취하면 상당한 소음 더미가 생겨 문제의 연구를 방해할 뿐입니다. 또는 특정 시간에 특정 브로커의 특정 오더북을 측정합니다 :-)
"tick volume"에 대한 순간도 있습니다. 말 그대로 볼륨이 아니며 과거 거래 횟수도 아니며 입찰 금액도 아닙니다. tick_size 외부의 변동을 요청하고 어떤 이유로 사람마다 다릅니다. :-)
당신은 실제로 물리학-수학자들이 돌아서는 것을 허용하지 않는 핵심 문제를 확인했습니다. 실제로 거래자는 처리 및 분석을 위해 틱 데이터를 수신하기 위한 단일 ALGORITHM이 없습니다 . 여기에서 읽은 기사의 수 - 틱 데이터를 샘플링하는 방법에 대한 합의가 없으며 그게 전부입니다.
대부분의 사람들은 매 틱마다 싸워야 한다고 생각하는 경향이 있습니다. 나는 이 접근 방식이 근본적으로 잘못된 것이라고 생각합니다.
이 주제에서는 데이터를 수신하는 또 다른 방법을 제안했습니다. 물리적인 관점에서 이 방법이 더 정확한 것 같습니다.
1. 마지막은 실제 거래를 반영하고 나머지는 탬버린으로 춤추는 것입니다. 그리고 우리는 시간이 아니라 가격을 거래하기 때문에 주파수가 1Hz인 불연속성은 도움이 되지 않습니다. 그리고 변화가 일어난 시간은 중요하지 않습니다. 변화가 없는 한 거래의 세계는 존재하지 않습니다.
By 2. 확률 밀도 수익률을 계산하기 위한 표본 크기는 얼마입니까? WMA용
...대부분의 사람들은 매 틱마다 싸우는 경향이 있습니다. 나는 이 접근 방식이 근본적으로 잘못되었다고 생각합니다.
이 주제에서는 데이터를 수신하는 또 다른 방법을 제안했습니다. 물리적인 관점에서 이 방법이 더 정확한 것 같습니다.
알렉산더, 안녕!
개념이 약간 변경된 것을 올바르게 이해하고 있습니까? :-)
이제 특정 빈도(예: 1초)로 진드기를 수집해야 합니다.
MetaTrader4\5에서는 노새 드라이버[진드기 수집기]인 로봇의 도움으로 테스터에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
1. 마지막은 실제 거래를 반영하고 나머지는 탬버린으로 춤추는 것입니다. 그리고 우리는 시간이 아니라 가격을 거래하기 때문에 주파수가 1Hz인 불연속성은 도움이 되지 않습니다. 그리고 변화가 일어난 시간은 중요하지 않습니다. 변화가 없는 한 거래의 세계는 존재하지 않습니다.
By 2. 확률 밀도 수익률을 계산하기 위한 표본 크기는 얼마입니까? WMA용
10배 점프를 위해 몇 년 동안 평평하게 앉아 있다가 시간은 중요하지 않다고 말합니다.
알렉산더, 안녕!
개념이 약간 변경된 것을 올바르게 이해하고 있습니까? :-)
이제 특정 빈도(예: 1초)로 진드기를 수집해야 합니다.
MetaTrader4\5에서는 노새 드라이버[진드기 수집기]인 로봇의 도움으로 테스터에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
안녕하세요 데니스입니다!
문제가 무엇인지 이해합니다.
이 문제를 함께 해결하려면 동일한 언어를 사용해야 합니다. 동일한 데이터 스트림으로 작업해야 합니다. 또한 테스트 및 조립될 거래 로봇이 실제로 다른 DC에서 작동한다는 것은 사실이 아닙니다. 견적 흐름이 다릅니다.
여기서 Nikolay( Nikolay Demko )는 묻습니다. 샘플 크기는 얼마여야 합니까? 나는 지금 그에게 무엇을 말해야 합니까? 결국, 저는 DC의 프레임워크 내에서만 작동하며 제 계산에 따르면 모든 통화 쌍 에 대해 샘플 크기는 최소 5,000틱이어야 합니다. 그리고 특정 쌍의 경우 이 스레드에서 제공한 공식을 사용하여 최적의 샘플 크기를 수동으로 계산합니다.
여기에서 다른 DC의 경우 이 최적의 볼륨이 다를 수 있습니다. 그리고 우리는 어떻게 될 수 있습니까?
대답은 데이터 수신을 위한 SINGLE 알고리즘을 반드시 개발해야 한다는 것입니다.
1. 마지막은 실제 거래를 반영하고 나머지는 탬버린으로 춤추는 것입니다. 그리고 우리는 시간이 아니라 가격을 거래하기 때문에 주파수가 1Hz인 불연속성은 도움이 되지 않습니다. 그리고 변화가 일어난 시간은 중요하지 않습니다. 변화가 없는 한 거래의 세계는 존재하지 않습니다.
By 2. 확률 밀도 수익률을 계산하기 위한 표본 크기는 얼마입니까? WMA용
안녕하세요, 니콜라이!
마지막은 정말 멋진 일입니다. 또한 Ask와 Bid를 별도로 작업할 필요가 없기 때문에 알고리즘을 단순화합니다. 그러나 여기 저는 제 정신이 아니라 원칙적으로 Last가 없는 어떤 브로커와 계좌를 개설하고 개설했습니다.
내가 무엇을 작성하든, 어떤 계산을 하든, 이 계산은 DC 프레임워크 내에서만 유효합니다. 내 계산 을 사용하려는 각 거래자는 DC에 대해 다시 확인하고 샘플 양에 대한 자체 계산을 수행해야 합니다. 등. 이것은 매우 길고 지루합니다.
나는 내 의견이 남아 있습니다. 특정 순서로 따옴표를 읽을 필요가 있습니다.
니콜라이 안녕!
마지막은 정말 멋진 일입니다. 또한 Ask와 Bid를 별도로 작업할 필요가 없기 때문에 알고리즘을 단순화합니다. 그러나 여기 저는 제 정신이 아니라 원칙적으로 Last가 없는 어떤 브로커와 계좌를 개설하고 개설했습니다.
내가 무엇을 작성하든, 어떤 계산을 하든, 이 계산은 DC 프레임워크 내에서만 유효합니다. 내 계산 을 사용하려는 각 거래자는 DC에 대해 다시 확인하고 샘플 볼륨 등의 자체 계산을 수행해야 합니다. 등. 이것은 매우 길고 지루합니다.
나는 내 의견이 남아 있습니다. 특정 순서로 따옴표를 읽을 필요가 있습니다.
나는 더 선동적인 생각을 말하고 그것을 검증되지 않은 가설로 취급할 것입니다. 시장 조성자(이것이 내 가설입니다)가 선물을 가이드로 본다는 사실 때문에 교환 통화 선물의 Last를 분석해야 합니다. 따라서 하나의 스트림을 분석하면 분석 결과를 모든 DC에 적용할 수 있습니다. Forex 가격 책정(IMHO)은 거래소 가격 책정의 반향이기 때문입니다.
위협, 더 말씀드리지만 선물 자체는 옵션을 주시하면서 거래됩니다. 어떤 메커니즘인지는 모르겠지만 선물 거래자는 동시에 옵션 거래자일 수도 있지만 실제로는 옵션 수준 앞에서 한 수준 또는 다른 수준을 유지하거나 돌파하기 위한 전투가 벌어지고 있습니다.
위의 모든 것이 문제 해결의 바로 그 개념을 부정하지는 않지만. 나는 당신에게 확신합니다. 이론 물리학에서는 Forex의 가격 움직임과 같은 문제가 항상 해결됩니다. 실제 물리학자는 이것을 다룰 시간이 없다는 것입니다. 그러나 나는 무언가에 사로잡혔습니다(이것은 내가 진정한 물리학자가 아니라는 것을 의미합니까? - 흠 ... 그러나 나는 어떤 종류의 철학에 의지했습니다). 글쎄, 그게 다야 - 일반적인 분위기를 위해 :)))