Dmitriy Skub : 하지만 원칙적으로는 시장에 기억이 있다는 사실만으로도 충분하다.
메모리.
예, 이것이 원하는 Grail 입니다. 이 물건의 양적 척도를 계산하는 방법을 아는 사람은 시장에 대한 모든 것을 알고 있습니다.
그러나 내가 아는 한 당신은 Hirst를 사용합니다. 그게 아니라... IMHO.
ACF 또는 네겐트로피를 사용해야 합니다.
현재 ACF와 함께 일하고 있는데 계산과 적용에 대해 자세히 물어볼 사람조차 없다. Halt와 Automaton은 여기에서 이것을 더듬는 유일한 사람인 것 같습니다. 예, 그리고 그들은 포럼에서 도망쳤습니다 ... Unicornis와 같은 일부 그루터기가 남아있었습니다 ... 바보의 멍청이가 멍청이를 쫓고 있습니다 - 그것이 전체 포럼 ... 어.
비교할 수 없을 정도로 더 많은 Dmitry가 있습니다 ...
각 차수(읽기 - 지수 항의 수)에 대해 p = 0 ...에서 무한대 및 q = 1-p도 있습니다.
나는 지금 내가 이 흐름에서 분해되고 있다고 말하고 있습니다. 그리고 나는 p=0.5에서 60차로 적분할 것입니다...
내 분포를 M1의 OPEN 및 CLOSE에 대한 표준 분포와 비교하고 싶습니다.
하지만 원칙적으로는 시장에 기억이 있다는 사실만으로도 충분하다.
메모리.
예, 이것이 원하는 Grail 입니다. 이 물건의 양적 척도를 계산하는 방법을 아는 사람은 시장에 대한 모든 것을 알고 있습니다.
그러나 내가 아는 한 당신은 Hirst를 사용합니다. 그게 아니라... IMHO.
ACF 또는 네겐트로피를 사용해야 합니다.
현재 ACF와 함께 일하고 있는데 계산과 적용에 대해 자세히 물어볼 사람조차 없다. Halt와 Automaton은 여기에서 이것을 더듬는 유일한 사람인 것 같습니다. 예, 그리고 그들은 포럼에서 도망쳤습니다 ... Unicornis와 같은 일부 그루터기가 남아있었습니다 ... 바보의 멍청이가 멍청이를 쫓고 있습니다 - 그것이 전체 포럼 ... 어.
메모리.
예, 이것이 원하는 Grail입니다. 이 물건의 양적 척도를 계산하는 방법을 아는 사람은 시장에 대한 모든 것을 알고 있습니다.
ACF 또는 네겐트로피를 사용해야 합니다.
메모리는 올바른 용어로 추세라고합니다. ACF는 추세의 순환 구성 요소를 추출하는 데 도움이 될 수 있지만 전체 추세는 아닙니다.
Negentropy와 Shannon 의 이론은 여기에서 전혀 주제가 아니며 따라 가려고합니다 ...
Alexander_K2 :
Unicornis와 같은 일부 그루터기는 남아있었습니다 ... 바보의 바보는 바보가 운전합니다. 그것이 전체 포럼입니다 ... 어.
규칙성이 약할수록 더 신뢰할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. ))
Erlang 스트림과 관련된 문제를 끝내는 것이 남아 있습니다 ...
따라서 60차 Erlang 스트림(수신 빈도는 분당 약 1회)에서 EURUSD 쌍에 대한 지난 주 데이터를 가져오겠습니다.
값(Ask+Bid)/2가 분석됩니다.
슬라이딩 일일 시간 창의 증분 합계에 대해(즉, 슬라이딩 샘플 = 1440 값) 증분에 대한 다음 히스토그램이 있습니다.
통계:
우리는 거의 완벽한 대칭을 봅니다.
지난 주 EURUSD의 OPEN/CLOSE M1에 데이터를 csv 형식으로 게시하십시오. 비교하는 것이 흥미롭습니다...
Erlang 스트림과 관련된 문제를 끝내는 것이 남아 있습니다 ...
따라서 60차 Erlang 스트림(수신 빈도는 분당 약 1회)에서 EURUSD 쌍에 대한 지난 주 데이터를 가져오겠습니다.
값(Ask+Bid)/2가 분석됩니다.
슬라이딩 일일 시간 창의 증분 합계에 대해(즉, 슬라이딩 샘플 = 1440 값) 증분에 대한 다음 히스토그램이 있습니다.
통계:
우리는 거의 완벽한 대칭을 봅니다.
지난 주 EURUSD의 OPEN/CLOSE M1에 데이터를 csv 형식으로 게시하십시오. 비교하는 것이 흥미롭습니다...
시간에 대한 참조가 없는 샘플 = 0.
시간에 대한 참조가 없는 샘플 = 0.
OPEN/CLOSE M1이 동일한 증분 분포를 보인다면, 저와 같은 고통을 겪는 사람이 없도록 Erlang 스트림을 거부하겠습니다. :)
OPEN/CLOSE M1이 동일한 증분 분포를 보인다면, 저와 같은 고통을 겪는 사람이 없도록 Erlang 스트림을 거부하겠습니다. :)
높음 및 낮음 시도 - 더 적절한 VR 포인트이고 덜 무작위입니다. 랜덤성에 집착할수록 랜덤 TS는 더 많아질 것입니다...
높음 및 낮음 시도 - 더 적절한 VR 포인트이고 덜 무작위입니다. 랜덤성에 집착할수록 랜덤 TS는 더 많아질 것입니다...
좋은.
그래서.
여느 때와 같이 아무 도움 없이 혼자서 (더 이상 기대하지 않습니다. 포럼에서 대다수인 어린이나 바보의 도움을 기다리는 것과 같습니다) (Ask + Bid) / 2 Dukascopy의 데이터로 M1 EURUSD를 엽니다.
결과:
보시다시피 - 60차의 Erlang 흐름과의 근본적인 차이점은 더 나쁩니다.
첨도와 왜도는 비교할 때 절대적으로 최악의 결과를 보입니다.
배포가 아니라 쓰레기입니다.
결론: OPEN/CLOSE M1에서는 일반적으로 이론적 기반을 가져오는 것이 불가능하므로 지속적으로 수익을 올리는 것이 불가능합니다.
그리고 Erlang의 흐름이 지배합니다.
그게 다야!