블라디미르 - 내가 주제에 대해 위에 첨부 한 사진을보십시오. 이것은 ECN 계정의 실제 견적 피드입니다.
통계는 다음과 같습니다.
어떻게 Nikolai가 3초마다 한 번씩 오는 진드기의 평균 빈도에 대해 썼는지, 나는 평균 = 3초를 얻었습니다. 우리는 그를 개인적으로 절대적으로 낯설지만 데이터는 동일합니까?
또한 약 3초. DC가 의도적으로 데이터를 잘라내는 것처럼 일종의 실패입니다.
이 실패는 인위적입니다. 나는 이미 필터에 대해 썼습니다. 전 세계의 정보가 DC에 도착하고 초당 수천 건의 트랜잭션이 DC에 도달하고 DC가 이를 집계하고 하나의 틱으로 뽑아낸다고 상상해 보십시오. 그러나 DC 서버가 외부 유동성을 처리하고 견적을 필터링하고 발행해야 한다는 사실 외에도 다시 견적으로 거래자 를 귀찮게 하지 않도록 견적은 일정 기간 동안 유효해야 합니다.
즉, 한편으로는 견적에 가능한 한 자주 태그를 지정해야 하며 DC는 이 경쟁을 추진하는 반면 클라이언트가 재견적에 부딪히지 않고 주문할 수 있도록 가능한 한 드물게 경쟁을 추진하고 있습니다.
분명히 경험상 DC는 필터를 설정하여 그런 빈도로 발행하고 안정적이면 모든 것이 좋을 것이고 시장의 활동에 따라 점프합니다.
아시아의 끝자락에 유럽이 열리고 그들이 함께 거래하는 약 한 시간 동안 아시아는 이미 깨어난 유럽 직전에 여전히 흔들리고 있습니다.
그리고 드디어 마지막 정점은 유럽의 끝, 아메리카의 발견
밝혀진 양적 속성에 대한 구두 설명에 감사드립니다. USDCHF는 A(i) 활동 역학이 하루 동안 "반복"되는 유일한 도구가 아닙니다. 다른 악기에서는 세션 경계뿐만 아니라 낮 동안의 환율 움직임의 다른 많은 특징적인 특징이 드러납니다. 이러한 특징은 필요하지 않지만 이름을 어떻게 붙일지조차 모릅니다. 우리는 30분 안에 활동이 6배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 예를 들어, 다음은 3개의 다른 기기에 대해 동일한 기간 동안 동일한 분 활동에 대한 수치입니다. 가장 비활동적인 아침 위치에서 MXN이 세 가지 중 가장 활동적으로 변하는 것을 알 수 있다. 엔화는 반대입니다.
이동 평균의 가중치에 대한 Alexander의 공식 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]가 고려되도록 수정될 수 있기를 희망하여 이 그림을 게시합니다. 하나의 s 값, 그러나 예를 들어 이 값이 하루 중 시간에 의존하는 경우. 그림에 나타난 이 의존도 역시 통계 중 하나입니다. 스칼라가 아니라 예를 들어 차원이 1440인 벡터입니다.
추신: 통계적 속성을 식별하는 이 방법은 주간 활동에 적용될 수 있습니다. 그리고 규칙도 있습니다. 하지만 가장 마음에 드는 점은 제곱근의 법칙이 충족되었다는 것입니다. 한 시간대에 활동을 측정하면 다른 시간대에 활동을 측정할 필요가 전혀 없으며 재계산 오류는 약 20%입니다.
밝혀진 양적 속성에 대한 구두 설명에 감사드립니다. USDCHF는 낮 동안 A(i) 활동 역학이 "반복"되는 유일한 도구가 아닙니다. 다른 악기에서는 세션 경계뿐만 아니라 낮 동안의 환율 움직임의 다른 많은 특징적인 특징이 드러납니다. 이러한 특징은 필요하지 않지만 이름을 붙일 방법조차 모릅니다. 우리는 30분 안에 활동이 6배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 예를 들어, 다음은 3개의 다른 기기에 대해 동일한 기간 동안 동일한 분 활동에 대한 수치입니다. 가장 비활동적인 아침 위치에서 MXN이 세 가지 중 가장 활동적으로 변하는 것을 알 수 있다. 엔화는 반대입니다.
이동 평균의 가중치에 대한 Alexander의 공식 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]가 고려되도록 수정될 수 있기를 희망하여 이 그림을 게시합니다. 하나의 s 값, 그러나 예를 들어 이 값이 하루 중 시간에 의존하는 경우. 그림에 나타난 이 의존도 역시 통계 중 하나입니다. 스칼라가 아니라 예를 들어 차원이 1440인 벡터입니다.
추신: 통계적 속성을 식별하는 이 방법은 주간 활동에 적용될 수 있습니다. 그리고 규칙도 있습니다. 하지만 가장 마음에 드는 점은 제곱근의 법칙이 충족되었다는 것입니다. 한 시간대에 활동을 측정하면 다른 시간대에 활동을 측정할 필요가 전혀 없으며 재계산 오류는 약 20%입니다.
반복합니다. Forex는 선물을 주시하므로 엔화는 도쿄 세션에서 상대적으로 더 활발합니다. 엔화는 거래소에 가장 큰 관심을 갖고 있고 멕시코는 미국 세션에서 활발합니다. 이는 의 작업 때문입니다. 선물이 거래되는 현지 거래소.
그리고 누군가 Forex가 왜 선물을 보고 있고 그 반대는 안 하느냐는 질문을 던졌습니다. 이것은 경험적 사실입니다.
그리고 선물은 차례로 옵션을 살펴보므로 주요 전투는 옵션 수준 근처에서 발생합니다.
그리고 그건 그렇고, 네, 어떻게 든 시간에 따라 막대에 가중치를 두려고했는데 차트가 더 정상화되지만 여전히 두꺼운 꼬리가 있습니다 (말할 수 없습니다. 분포가 다음 방향으로 변경됩니다. 정상이지만 물론 도달하지 않습니다).
그러다가 어떻게 거래를 해야할지 몰라서 그만뒀습니다.
추신: 아이디어를 올바르게 표현하는 방법을 모르겠습니다. 시간이 지남에 따라 가중치 증가를 할당하면 수준이 유동적이며 외환 수준이 중요합니다.
Alexander_K :EURJPY 쌍에 대한 Vissim 시스템의 동적 모델 프로젝트입니다.
Alexander, 당신의 접근 방식이 너무 복잡하다고 생각하지 않습니까? 훨씬 더 간단한 방법으로 동일한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
보세요, 여기에 트레이더에게 "볼린저 채널"로 알려진 원시 시스템이 있습니다. 일반적인 SMA와 그로부터의 일반적인 편차는 약 4 표준 편차입니다. 그것은 당신과 거의 같은 결과를 제공합니다 - 거래는 매우 드물고 거의 모든 것이 플러스입니다. 동일한 EURJPY, 동일한 역사적 기간, 동일한 장소에서의 거래.
그리고 이것은 5분 막대에서 틱이 없습니다. 시가 테스트, 즉 5분마다 한 틱이 걸립니다. 샘플링 빈도에 대한 추측 없이.
Fokker-Planck, Student 및 Vysokovsky-Petunin 없이. 일반적으로 물리적 매트가 없습니다. 파토스.
그러한 것들은 알고리즘 거래자들 사이에서 오랫동안 알려져 왔으며, 여기서 미국은 발견되지 않았습니다. 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 개선 가능성이 크다.그러나 물론 역사에 대한 테스트는 미래의 성공에 대해 아무 것도 말하지 않습니다.
블라디미르 - 내가 주제에 대해 위에 첨부 한 사진을보십시오. 이것은 ECN 계정의 실제 견적 피드입니다.
통계는 다음과 같습니다.
어떻게 Nikolai가 3초마다 한 번씩 오는 진드기의 평균 빈도에 대해 썼는지, 나는 평균 = 3초를 얻었습니다. 우리는 그를 개인적으로 절대적으로 낯설지만 데이터는 동일합니까?
또한 약 3초. DC가 의도적으로 데이터를 잘라내는 것처럼 일종의 실패입니다.
이 실패는 인위적입니다. 나는 이미 필터에 대해 썼습니다. 전 세계의 정보가 DC에 도착하고 초당 수천 건의 트랜잭션이 DC에 도달하고 DC가 이를 집계하고 하나의 틱으로 뽑아낸다고 상상해 보십시오. 그러나 DC 서버가 외부 유동성을 처리하고 견적을 필터링하고 발행해야 한다는 사실 외에도 다시 견적으로 거래자 를 귀찮게 하지 않도록 견적은 일정 기간 동안 유효해야 합니다.
즉, 한편으로는 견적에 가능한 한 자주 태그를 지정해야 하며 DC는 이 경쟁을 추진하는 반면 클라이언트가 재견적에 부딪히지 않고 주문할 수 있도록 가능한 한 드물게 경쟁을 추진하고 있습니다.
분명히 경험상 DC는 필터를 설정하여 그런 빈도로 발행하고 안정적이면 모든 것이 좋을 것이고 시장의 활동에 따라 점프합니다.
그냥 멋져!
존경!!!
그냥 멋져!
존경!!!
스레드를 팔로우한 알 수 없는 중재자에게 감사합니다.
스스로도 어수선하지 않게 잠시 후에 내려놓겠지만, 어쨌든 괜찮습니다.
축하합니다, 당신은 외환 세션을 발견했습니다)))
차트 시작 부분의 첫 번째 작은 상승은 시드니(호주 세션)입니다.
두 번째도 그리 크지 않은 도쿄(아시아 세션)입니다.
아시아의 끝자락에 유럽이 열리고 그들이 함께 거래하는 약 한 시간 동안 아시아는 이미 깨어난 유럽 직전에 여전히 흔들리고 있습니다.
그리고 드디어 마지막 정점은 유럽의 끝, 아메리카의 발견
밝혀진 양적 속성에 대한 구두 설명에 감사드립니다. USDCHF는 A(i) 활동 역학이 하루 동안 "반복"되는 유일한 도구가 아닙니다. 다른 악기에서는 세션 경계뿐만 아니라 낮 동안의 환율 움직임의 다른 많은 특징적인 특징이 드러납니다. 이러한 특징은 필요하지 않지만 이름을 어떻게 붙일지조차 모릅니다. 우리는 30분 안에 활동이 6배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 예를 들어, 다음은 3개의 다른 기기에 대해 동일한 기간 동안 동일한 분 활동에 대한 수치입니다. 가장 비활동적인 아침 위치에서 MXN이 세 가지 중 가장 활동적으로 변하는 것을 알 수 있다. 엔화는 반대입니다.
이동 평균의 가중치에 대한 Alexander의 공식 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]가 고려되도록 수정될 수 있기를 희망하여 이 그림을 게시합니다. 하나의 s 값, 그러나 예를 들어 이 값이 하루 중 시간에 의존하는 경우. 그림에 나타난 이 의존도 역시 통계 중 하나입니다. 스칼라가 아니라 예를 들어 차원이 1440인 벡터입니다.
추신: 통계적 속성을 식별하는 이 방법은 주간 활동에 적용될 수 있습니다. 그리고 규칙도 있습니다. 하지만 가장 마음에 드는 점은 제곱근의 법칙이 충족되었다는 것입니다. 한 시간대에 활동을 측정하면 다른 시간대에 활동을 측정할 필요가 전혀 없으며 재계산 오류는 약 20%입니다.
즉, 견적에는 가능한 한 자주 태그가 지정되어야 하고 경쟁에서는 이를 요구하는 반면 고객이 재견적 에 부딪히지 않고 주문할 수 있도록 가능한 한 드물게 이를 추진하고 있습니다.
밝혀진 양적 속성에 대한 구두 설명에 감사드립니다. USDCHF는 낮 동안 A(i) 활동 역학이 "반복"되는 유일한 도구가 아닙니다. 다른 악기에서는 세션 경계뿐만 아니라 낮 동안의 환율 움직임의 다른 많은 특징적인 특징이 드러납니다. 이러한 특징은 필요하지 않지만 이름을 붙일 방법조차 모릅니다. 우리는 30분 안에 활동이 6배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 예를 들어, 다음은 3개의 다른 기기에 대해 동일한 기간 동안 동일한 분 활동에 대한 수치입니다. 가장 비활동적인 아침 위치에서 MXN이 세 가지 중 가장 활동적으로 변하는 것을 알 수 있다. 엔화는 반대입니다.
이동 평균의 가중치에 대한 Alexander의 공식 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]가 고려되도록 수정될 수 있기를 희망하여 이 그림을 게시합니다. 하나의 s 값, 그러나 예를 들어 이 값이 하루 중 시간에 의존하는 경우. 그림에 나타난 이 의존도 역시 통계 중 하나입니다. 스칼라가 아니라 예를 들어 차원이 1440인 벡터입니다.
추신: 통계적 속성을 식별하는 이 방법은 주간 활동에 적용될 수 있습니다. 그리고 규칙도 있습니다. 하지만 가장 마음에 드는 점은 제곱근의 법칙이 충족되었다는 것입니다. 한 시간대에 활동을 측정하면 다른 시간대에 활동을 측정할 필요가 전혀 없으며 재계산 오류는 약 20%입니다.
반복합니다. Forex는 선물을 주시하므로 엔화는 도쿄 세션에서 상대적으로 더 활발합니다. 엔화는 거래소에 가장 큰 관심을 갖고 있고 멕시코는 미국 세션에서 활발합니다. 이는 의 작업 때문입니다. 선물이 거래되는 현지 거래소.
그리고 누군가 Forex가 왜 선물을 보고 있고 그 반대는 안 하느냐는 질문을 던졌습니다. 이것은 경험적 사실입니다.
그리고 선물은 차례로 옵션을 살펴보므로 주요 전투는 옵션 수준 근처에서 발생합니다.
그리고 그건 그렇고, 네, 어떻게 든 시간에 따라 막대에 가중치를 두려고했는데 차트가 더 정상화되지만 여전히 두꺼운 꼬리가 있습니다 (말할 수 없습니다. 분포가 다음 방향으로 변경됩니다. 정상이지만 물론 도달하지 않습니다).
그러다가 어떻게 거래를 해야할지 몰라서 그만뒀습니다.
추신: 아이디어를 올바르게 표현하는 방법을 모르겠습니다. 시간이 지남에 따라 가중치 증가를 할당하면 수준이 유동적이며 외환 수준이 중요합니다.
DC에는 requotes에 대한 대안이 있습니다. 이는 거래 주문 을 실행할 때 발생하는 슬리피지입니다.
DC는 따옴표, 다시 따옴표 및 슬리피지를 필터링하는 것을 포함하여 모든 것을 약간만 사용합니다.
그것은 모두 특정 DC 서버의 특정 설정에 따라 다릅니다.
Alexander, 당신의 접근 방식이 너무 복잡하다고 생각하지 않습니까? 훨씬 더 간단한 방법으로 동일한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
보세요, 여기에 트레이더에게 "볼린저 채널"로 알려진 원시 시스템이 있습니다. 일반적인 SMA와 그로부터의 일반적인 편차는 약 4 표준 편차입니다. 그것은 당신과 거의 같은 결과를 제공합니다 - 거래는 매우 드물고 거의 모든 것이 플러스입니다. 동일한 EURJPY, 동일한 역사적 기간, 동일한 장소에서의 거래.
그리고 이것은 5분 막대에서 틱이 없습니다. 시가 테스트, 즉 5분마다 한 틱이 걸립니다. 샘플링 빈도에 대한 추측 없이.
Fokker-Planck, Student 및 Vysokovsky-Petunin 없이. 일반적으로 물리적 매트가 없습니다. 파토스.
그러한 것들은 알고리즘 거래자들 사이에서 오랫동안 알려져 왔으며, 여기서 미국은 발견되지 않았습니다. 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 개선 가능성이 크다. 그러나 물론 역사에 대한 테스트는 미래의 성공에 대해 아무 것도 말하지 않습니다.
Winnie Pooh의 말을 바꾸어 말하면 Grail은 존재하는 경우 즉시 존재하지 않는 그런 대상입니다.
이러한 Grail 중 여러 개를 MYEX에 배치하면 단순히 작동이 중지되고 Grail이 사라집니다. 유리에 여러 Grail을 위한 충분한 유동성이 없을 것입니다. 나는 Forex DC가 조금 더 오래 갈 것이라고 믿습니다.
따라서 탐욕을 억제해야 모든 것이 정상입니다)) "DC Forex"에는 또 다른 문제가 있습니다. 돈을 지불하지 않습니다)
따라서 탐욕을 억제해야 모든 것이 정상입니다)) "DC Forex"에는 또 다른 문제가 있습니다. 돈을 지불하지 않습니다)
"나는 그것을 하지 않을 것이다 왜냐하면 피부역학 제2법칙에 따르면 우주의 열사(熱死)가 어쨌든 우리 모두를 기다리고 있기 때문이다")))
처음부터 grail 을 작성해야 하며 그런 다음 DC에서 자신을 짜낼 방법을 생각해야 합니다. 예를 들어, 여러 DC에 성배를 두어 지불하고, 각각에서 약간씩 인출하는 등 많은 전략이 있습니다.