Рассмотрим функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а...
Alexander, 당신의 접근 방식이 너무 복잡하다고 생각하지 않습니까? 훨씬 더 간단한 방법으로 동일한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
보세요, 여기에 트레이더에게 "볼린저 채널"로 알려진 원시 시스템이 있습니다. 일반적인 SMA와 그로부터의 일반적인 편차는 약 4 표준 편차입니다. 그것은 당신과 거의 같은 결과를 제공합니다 - 거래는 매우 드물고 거의 모든 것이 플러스입니다. 동일한 EURJPY, 동일한 역사적 기간, 동일한 장소에서의 거래.
그리고 이것은 5분 막대에서 틱이 없습니다. 개시 가격 테스트, 즉. 5분마다 하나의 틱이 사용됩니다. 샘플링 빈도에 대한 추측 없이.
Fokker-Planck, Student 및 Vysokovsky-Petunin 없이. 일반적으로 물리적 매트가 없습니다. 파토스.
그러한 것들은 알고리즘 거래자들 사이에서 오랫동안 알려져 왔으며, 여기서 미국은 발견되지 않았습니다. 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 개선 가능성이 크다.그러나 물론 역사에 대한 테스트는 미래의 성공에 대해 아무 것도 말하지 않습니다.
볼린저 밴드는 프로세스의 비마코비안 특성을 고려하지 않습니다. "메모리"를 고려해야 합니다. 그리고 메모리는 아카이브된 데이터를 기반으로 한 프로세스의 평균값입니다. 내 모델이 지속적으로 과거 평균을 계산한다는 사실을 알고 계셨습니까?
비록 첫 번째 근사치에서 당신이 옳았지만 - Markov 프로세스에 대한 볼린저 밴드는 훌륭한 결과를 줄 것입니다. 하지만, 생활로서의 시장은 조금 더 복잡합니다. :) 히스토리 테스트는 미래에 TS가 성공적으로 사용될 확률을제공합니다 . 이것은 모델링에서 매우 중요한 단계입니다. 그러나 역사 자체는 가격 움직임의 미분 적분 방정식의 필수 구성 요소일 뿐입니다 . 볼린저 밴드는 미분 구성 요소의 예입니다. 우리는 전체를 전체적으로 고려해야 합니다.
"나는 그것을 하지 않을 것이다 왜냐하면 피부역학 제2법칙에 따르면 우주의 열사(熱死)가 어쨌든 우리 모두를 기다리고 있기 때문이다")))
처음부터 성배를 작성하고 나서야 DC에서 자신을 짜낼 방법을 생각해야 합니다. 예를 들어, 여러 DC에 성배를 두어 지불하고, 각각에서 약간씩 인출하는 등 많은 전략이 있습니다.
그리고 DC에서 증권 거래소로 이동하여 평화롭게 잠을 잘 수 있습니다)
옵션으로.
따라서 탐욕을 억제해야 모든 것이 정상입니다)) "DC Forex"에는 또 다른 문제가 있습니다. 돈을 지불하지 않습니다)
탐욕뿐만 아니라 자선의 충동.)
) Grail 은 새싹에 있는 모든 자선을 중지해야 합니다)
여기 크리스마스 트리가 있습니다... 예... 여기에서 통신에서 많은 실수를 저질렀습니다... 신경은 이미 지옥에 떨어졌습니다... 당신은 그들이 나에게 사적인 메시지 로 편지를 쓰는 것을 보지 못했습니다 - 당신은 나를 용서할 것입니다.
.....
나는 곧 포럼을 떠날 것이다.
감사합니다,
알렉산더.
가끔 쓰는 비건설적인 비판이나 근거 없는 헛소리는 신경쓰지 마세요..
화난 아이처럼 하지 마세요.
토론은 계속할 가치가 있습니다, IMHO.
감사합니다,
남자 이름
따라서 MQL5에서 구현할 때 도움이 될 수 있습니다.
MQL5의 통계 분포 - R을 최대한 활용하고 더 빠르게 수행
토론은 계속할 가치가 있습니다, IMHO.
가끔 쓰는 비건설적인 비판이나 근거 없는 헛소리는 신경쓰지 마세요..
화난 아이처럼 하지 마세요.
토론은 계속할 가치가 있습니다, IMHO.
감사합니다,
남자 이름
"누구나 아티스트의 기분을 상하게 할 수 있습니다..." :)))))))
나는 일부 t2-distributions :)))를 이해하는 사람들을 거부할 수 없으며 나는 확실히 돌아올 것입니다. 특히 사람들의 친절한 말을 읽은 후에.
지금은 침착하게 일만 하면 되는데, 한 번에 여러 가지 일을 하기가 힘들다.
다음 주 - VisSim + MT4 번들의 시작, 나는 그것을 완료했습니다. 우리는 결과에 대해 논의할 것입니다.
감사합니다,
알렉산더.
Alexander, 당신의 접근 방식이 너무 복잡하다고 생각하지 않습니까? 훨씬 더 간단한 방법으로 동일한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
보세요, 여기에 트레이더에게 "볼린저 채널"로 알려진 원시 시스템이 있습니다. 일반적인 SMA와 그로부터의 일반적인 편차는 약 4 표준 편차입니다. 그것은 당신과 거의 같은 결과를 제공합니다 - 거래는 매우 드물고 거의 모든 것이 플러스입니다. 동일한 EURJPY, 동일한 역사적 기간, 동일한 장소에서의 거래.
그리고 이것은 5분 막대에서 틱이 없습니다. 개시 가격 테스트, 즉. 5분마다 하나의 틱이 사용됩니다. 샘플링 빈도에 대한 추측 없이.
Fokker-Planck, Student 및 Vysokovsky-Petunin 없이. 일반적으로 물리적 매트가 없습니다. 파토스.
그러한 것들은 알고리즘 거래자들 사이에서 오랫동안 알려져 왔으며, 여기서 미국은 발견되지 않았습니다. 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 개선 가능성이 크다. 그러나 물론 역사에 대한 테스트는 미래의 성공에 대해 아무 것도 말하지 않습니다.
볼린저 밴드는 프로세스의 비마코비안 특성을 고려하지 않습니다. "메모리"를 고려해야 합니다. 그리고 메모리는 아카이브된 데이터를 기반으로 한 프로세스의 평균값입니다. 내 모델이 지속적으로 과거 평균을 계산한다는 사실을 알고 계셨습니까?
비록 첫 번째 근사치에서 당신이 옳았지만 - Markov 프로세스에 대한 볼린저 밴드는 훌륭한 결과를 줄 것입니다. 하지만, 생활로서의 시장은 조금 더 복잡합니다. :) 히스토리 테스트는 미래에 TS가 성공적으로 사용될 확률을 제공합니다 . 이것은 모델링에서 매우 중요한 단계입니다. 그러나 역사 자체는 가격 움직임의 미분 적분 방정식의 필수 구성 요소일 뿐입니다 . 볼린저 밴드는 미분 구성 요소의 예입니다. 우리는 전체를 전체적으로 고려해야 합니다.
그리고 다시, 가능한 갈등 상황을 피하기 위해, 나는 내 모델을 강요하지 않습니다. 나는 사람들을 긍정적인 토론에 초대합니다. 확인?