Vladimir : “SL=20, TP=2를 취하면 시가에서 가격이 움직일 때 손절매가 발생할 확률은 (20/2)^2=100배가 됩니다. - 이익
왜 100번? 손절매는 2번, 테이크 프로핏은 20번 작동합니다. 10번.
노바자 : 얘들 아, 나는 많은 문제에 대해 걱정하고 있습니다. CheGuevara, 감사합니다. 올바른 방향으로. 기본, MM 또는 모두 동일, MO> 0은 무엇입니까? 시장이 여전히 무작위적이라는 가정을 지도에 표시하면 지수(불연성 측면에서 기하학적) 랜덤 워크 모델은 이상치(또는 전체 확산), 결과적으로 0 정도를 제공하고 MM을 사용할 때 임의의 이벤트 확률을 유리하게 재생합니다. 또는 그 반대의 경우: 시장이 기회를 제공한 다음 MM의 모든 힘으로 기회를 비례적으로 증가시킵니다.
이고르 마카누의 말을 인용합니다. "TS를 확인하려면 먼저 고정 1랏으로 실행해야 합니다. 기대가 맞으면 자금 관리 로 수익성을 높일 수 있습니다."
나탈리아 로만체바 : 경계에서 반등의 가능성을 결정하기 위해 채널 경계에서 사용되는 틱 MA의 매개변수에 대한 수익성 의존도.
Первая часть названия статьи с несущественным изменением пунктуации – цитата из поста https://www.mql5.com/ru/forum/108164. самая строгая математика тоже может оказаться лженаукой в руках «исследователя», решившего поиграться красивыми формулами, не имеющими никакого практического применения. Скепсис автора цитаты, даже смягченный тремя...
추신/(현재) 임의의 프로세스 내부에 있기 때문에 미래를 안정적으로 예측하는 것이 불가능합니다(그래서 무작위입니다). 통계를 정의할 수 있습니다. 몇 가지 가정을 하기 위해 그것들을 기반으로 하는 특성을 갖지만, 그것은 동일한 확률적 특성을 가질 것이고 질적으로 더 좋지 않을 것입니다. 헤겔, 변증법, 혼돈에서 질서를 만들지 말자 :-)
애지중지하기 위해 나는 순전히 이 지점에서 아이디어를 얻었습니다. 화살표로 표시기를 스케치했습니다.
누구에게 게으름을 마시십시오.
여기에서 Excel을 언어로 번역하는 데 도움을 줄 Kuzmina의 Variance - Gamma 프로세스(VG) 생성 알고리즘을 찾았습니다.))))
먼저 표준 브라운 운동을 생성합니다.
a) 표준 정규 분포(이해할 수 있음)
b) 더 이상 명확하지 않습니다. 누가 마스터 할 것인가?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
추신 이 기적을 보는 것은 흥미 롭습니다))
나는 또한 생각했다, 나는 추가 할 것이다 : 그들이 싸운 것, 그들은 그것에 부딪쳤다)))))))
여기에서 Kuzmina의 Variance - Gamma process(VG) 생성 알고리즘을 찾았습니다. 누가 Excel을 언어로 번역하는 데 도움을 줄까요?)))))
먼저 표준 브라운 운동을 생성합니다.
a) 표준 정규 분포(이해할 수 있음)
b) 더 이상 명확하지 않습니다. 누가 마스터 할 것인가?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
추신 이 기적을 보는 것은 흥미 롭습니다))
명확하지 않거나 수행해야 할 작업이 있는 경우 전체 견적을 제공합니다. 예를 들어, 특정 pdf를 업로드하고 그 안에서 찾기에는 너무 게으릅니다. 아마 너무 많을 것입니다 :-(
PS/프로그래머는 게으르지 않습니다. 최적입니다.
내 말은, 수학적 기대 == 시간의 선형 함수? 일정하지 않습니까? 아니면 실수인가요?
노벨상으로 진정하고 두뇌를 켜십시오.명확하지 않거나 수행해야 할 작업이 있는 경우 전체 견적을 제공합니다. 예를 들어, 특정 pdf를 업로드하고 그 안에서 찾기에는 너무 게으릅니다. 아마 너무 많을 것입니다 :-(
PS/프로그래머는 게으르지 않습니다. 최적입니다.
가장 마지막 페이지가 참고 문헌 목록 앞에 두 개의 그래프가 있습니다. 다운로드할 필요 없이 즉시 Google 열기
분산 감마 - 프로세스 [4], [6]를 모델링하는 여러 가지 방법이 있습니다. 이 작업에 사용된 분산 감마 프로세스를 모델링하는 알고리즘을 제시합니다.
수식은 사각형으로 전송되며 여기에 삽입할 수 없습니다.
참조 목록 앞에 가장 마지막 페이지가 있습니다. 게으름이 아닌 경우 두 개의 그래프가 있습니다.)))
pp2)에서 명확하지 않은 것은 무엇입니까? 물론 대학원생들은 운이 좋으면 썼지만.. :-)
첫 번째 열 - G
두 번째 열에 - v = NORMALLY 분산 숫자(0.0 1.0),
세 번째 W[0]=0에서 "공식이 주어집니다" :-)
올려주신 사진은 이번이 처음이 아닙니다.
질문 - 무엇입니까?!
10번.
얘들 아, 나는 많은 문제에 대해 걱정하고 있습니다. CheGuevara, 감사합니다. 올바른 방향으로. 기본, MM 또는 모두 동일, MO> 0은 무엇입니까? 시장이 여전히 무작위적이라는 가정을 지도에 표시하면 지수(불연성 측면에서 기하학적) 랜덤 워크 모델은 이상치(또는 전체 확산), 결과적으로 0 정도를 제공하고 MM을 사용할 때 임의의 이벤트 확률을 유리하게 재생합니다. 또는 그 반대의 경우: 시장이 기회를 제공한 다음 MM의 모든 힘으로 기회를 비례적으로 증가시킵니다.
"TS를 확인하려면 먼저 고정 1랏으로 실행해야 합니다. 기대가 맞으면 자금 관리 로 수익성을 높일 수 있습니다."
경계에서 반등의 가능성을 결정하기 위해 채널 경계에서 사용되는 틱 MA의 매개변수에 대한 수익성 의존도.
왜 100번? 손절매는 2번, 테이크 프로핏은 20번 작동합니다.
10번.
제 생각에는 아무 것도 모델링할 필요가 없습니다.
따라서 모든 사람들은 이미 시장에 분산 감마 프로세스가 있다는 것을 이해하고 있습니다.
다시 한 번 이 과정의 분산에 주목합니다.
브라운 운동의 경우 아인슈타인에 따르면 평균 이동 = sqrt(2 * sigma * t)입니다.
우리가 (theta ^ 2) * nu = (sigma ^ 2)라면 우리는 아인슈타인의 공식을 갖게 될 것입니다.
그러나 감마와 위너의 두 가지 프로세스가 중첩되어 있습니다.
Wiener의 경우 일반적인 시그마를 고려합니다.
그러나 감마의 경우 여전히 분산 = (theta ^ 2) * nu를 계산하는 방법을 배워야 합니다.
또한, 우리는 프로세스의 기대에서 얻은 값을 연기하고, 짜잔, - Grail! 그리고 어리석은 분위수를 세지 않아도 됩니다.
형제 여러분, 주머니를 준비하십시오!
형제 여러분, 주머니를 준비하십시오!
계좌번호는 어디로 보내나요? :-)
추신/(현재) 임의의 프로세스 내부에 있기 때문에 미래를 안정적으로 예측하는 것이 불가능합니다(그래서 무작위입니다). 통계를 정의할 수 있습니다. 몇 가지 가정을 하기 위해 그것들을 기반으로 하는 특성을 갖지만, 그것은 동일한 확률적 특성을 가질 것이고 질적으로 더 좋지 않을 것입니다.
헤겔, 변증법, 혼돈에서 질서를 만들지 말자 :-)