이것은 이해할 수 있고 흥미롭습니다. 동의합니다. 그러나 나는 콜과 풋에 대해 말하는 것이 아니라 공식에 대해 말하는 것입니다.
먼저 수학적 기대치의 정의를 기억하십시오.
그런 다음 선형 함수의 극한이 무엇인지 알아내십시오.
결과적으로 이것은 오류이거나 고전적인 정의의 수학적 기대가 아니라 다른 것입니다.
이 모델 내에서 가격 기대 MO는 조건 0 <= T < 경향을 충족하는 점 집합에서 모든 T에 대해 시간 T : MO = a + b*T 와 선형적으로 관련되며, Tend는 옵션 만료일 입니다. Tend 점은 이 집합의 한계점이고 함수 MO(T)는 모든 점에 대해 정의되며 한계 MO(T)는 T가 왼쪽에서 Tend로 향하는 경향이 있고 a + b*Tend와 같기 때문에 존재합니다.
무슨 문제가 있니?
확률 이론에서 기대치를 계산할 때 시행 횟수(구현)에 따라 또 다른 한계가 취해집니다. 그건 그렇고, Alexander, 이것은 결정론적 인 추가이며 (선형 추세를 고려한다고 말할 것입니다), 비모수적 특성을 포함한 통계적 특성의 값은 경향에 대한 T의 위치와 관련이 있습니다 - 원하는 분기점 또는 추세 반전.
이 모델 내에서 가격 기대 MO는 조건 0 <= T < 경향을 충족하는 점 집합에서 모든 T에 대해 시간 T : MO = a + b*T 와 선형적으로 관련되며, Tend는 옵션 만료일 입니다. Tend 점은 이 집합의 한계점이고 함수 MO(T)는 모든 점에 대해 정의되며 한계 MO(T)는 T가 왼쪽에서 Tend로 향하는 경향이 있고 a + b*Tend와 같기 때문에 존재합니다.
무슨 문제가 있니?
확률 이론에서 기대치를 계산할 때 시행 횟수(구현)에 따라 또 다른 한계가 취해집니다.
문제 없어요 ;)
그러나 Forex의 경우 Tend가 없기 때문에 더 이상 적용되지 않습니다.
음, 이 배포판에 대해 더 깊이 파고들어 1년을 더 ... 가장 중요한 것은 즐기는 것입니다;))
우리는 콜 및 풋 옵션 http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487 의 가격을 모델링하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 둘 다 시간이 지남에 따라 변합니다 https://cfocafe.co/options-greki/ .
이것은 이해할 수 있고 흥미롭습니다. 동의합니다. 그러나 나는 콜과 풋에 대해 말하는 것이 아니라 공식에 대해 말하는 것입니다.
먼저 수학적 기대치의 정의를 기억하십시오.
그런 다음 선형 함수의 극한이 무엇인지 알아내십시오.
결과적으로 이것은 오류이거나 고전적인 정의의 수학적 기대가 아니라 다른 것입니다.
더 나은 이해를 위해:
.
이것은 이해할 수 있고 흥미롭습니다. 동의합니다. 그러나 나는 콜과 풋에 대해 말하는 것이 아니라 공식에 대해 말하는 것입니다.
먼저 수학적 기대치의 정의를 기억하십시오.
그런 다음 선형 함수의 극한이 무엇인지 알아내십시오.
결과적으로 이것은 오류이거나 고전적인 정의의 수학적 기대가 아니라 다른 것입니다.
이 모델 내에서 가격 기대 MO는 조건 0 <= T < 경향을 충족하는 점 집합에서 모든 T에 대해 시간 T : MO = a + b*T 와 선형적으로 관련되며, Tend는 옵션 만료일 입니다. Tend 점은 이 집합의 한계점이고 함수 MO(T)는 모든 점에 대해 정의되며 한계 MO(T)는 T가 왼쪽에서 Tend로 향하는 경향이 있고 a + b*Tend와 같기 때문에 존재합니다.
무슨 문제가 있니?
확률 이론에서 기대치를 계산할 때 시행 횟수(구현)에 따라 또 다른 한계가 취해집니다. 그건 그렇고, Alexander, 이것은 결정론적 인 추가이며 (선형 추세를 고려한다고 말할 것입니다), 비모수적 특성을 포함한 통계적 특성의 값은 경향에 대한 T의 위치와 관련이 있습니다 - 원하는 분기점 또는 추세 반전.
이 모델 내에서 가격 기대 MO는 조건 0 <= T < 경향을 충족하는 점 집합에서 모든 T에 대해 시간 T : MO = a + b*T 와 선형적으로 관련되며, Tend는 옵션 만료일 입니다. Tend 점은 이 집합의 한계점이고 함수 MO(T)는 모든 점에 대해 정의되며 한계 MO(T)는 T가 왼쪽에서 Tend로 향하는 경향이 있고 a + b*Tend와 같기 때문에 존재합니다.
무슨 문제가 있니?
확률 이론에서 기대치를 계산할 때 시행 횟수(구현)에 따라 또 다른 한계가 취해집니다.
문제 없어요 ;)
그러나 Forex의 경우 Tend가 없기 때문에 더 이상 적용되지 않습니다.
음, 이 배포판에 대해 더 깊이 파고들어 1년을 더 ... 가장 중요한 것은 즐기는 것입니다;))
문제 없어요 ;)
이것이 오류라고 결정한 이유는 무엇 입니까 ?
어떤 목적으로 "선형 함수의 극한이 무엇인지 알아내십시오"라고 나에게 물었습니까?
이것이 오류라고 결정한 이유는 무엇 입니까 ?
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
올렉 아브토맷 , 2018.10.22 23:27
이것은 이해할 수 있고 흥미롭습니다. 동의합니다. 그러나 나는 콜과 풋에 대해 말하는 것이 아니라 공식에 대해 말하는 것입니다.
먼저 수학적 기대치의 정의 를 기억합니다.
그런 다음 선형 함수의 극한이 무엇인지 알아내십시오.
결과적으로 이것은 오류이거나 고전적인 정의의 수학적 기대가 아니라 다른 것입니다.
꼭 이렇게 씹어야 하나...
어떻게 든 출력의 절반 만 볼 수 있습니다 ... 거기에 또 다른 절반이 있습니다.
매개변수 T의 한계로 한계까지 씹은 것 같았다. 실수는 어디에 있습니까?
매개변수 T의 한계로 한계까지 씹은 것 같았다. 실수는 어디에 있습니까?
이 악명 높은 매개변수 T는 어디에 있습니까?
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
알렉산더 _K , 2018.10.22 23:04
...
...
그리고 다양한 의미로 해석될 수 있습니다. (귀를 잡아당기다)
T뿐만 아니라 다른 매개변수에도 제한을 둘 수 있습니다. 이것이 상황을 크게 변화시킨다는 것을 이해합니까? 선형 함수에서 즉시 비선형 함수로 바뀝니다. 따라서 행동, 분석 및 종합이 근본적으로 바뀝니다. 당신은 이것을 이해하지 못합니까?
올렉, 자자, 늦었다))
Vladimir 에게 선형 함수의 극한이 무엇인지 말하십시오. 그러면 편히 쉴 수 있어요 ;)
블라디미르:
어떤 목적으로 "선형 함수의 극한이 무엇인지 알아내십시오"라고 나에게 물었습니까?