어떤 이유로, 내 링크에 대한 반응이 없습니다. 이에 따르면이 지점에서 씹는 모든 것과 훨씬 더 많습니다.
왜, 나는 다운로드했다. 그리고 이틀 전 추천한 기사( Yury Kirillovhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613 ) 기사의 제목, 제목 페이지, 길이를 비교했습니다. 완전히 일치하는 항목을 찾았지만 다시 읽지 않았습니다. 유리 키릴로프의 메시지에도 반응은 없었다. 이 preprint보다 더 많은 정보를 포함해야 하는 Orlov의 학생 중 한 명의 박사 학위 논문을 포함하여 관련 주제에 대해 약 30개 더 많은 출처를 찾아서 다운로드하지 않는 한. 공학 교육을 받은 경우에도 포럼 사용자에게 이러한 소스를 추천할 수 있다고 말하지는 않겠습니다. 때로는 수학이 필요한 경우도 있습니다. 종종 이러한 기사의 저자는 엔지니어를 위한 고등 수학에는 포함되지 않는 확률 측정값을 사용하여 공간을 자연스럽게 전달합니다.
물론 SanSanych! 나는 앞으로 며칠 안에 세부 사항을 제공하려고 노력할 것입니다. 나는 기꺼이 토론하고 의견/의견을 듣겠습니다.
무슨 혁명이고 왜 놀람? 수익은 정상성을 나타내는 경향이 있습니다.
어디서 그런 정보를 얻었습니까?
ARMA 모델은 모델 용어인 미분에서 "증가"를 의미하는 ARIMA로 개선되었습니다. 실제로 ARIMA를 사용하는 것은 비정상성 때문에 극히 드물며 이것이 GARCH 모델이 끔찍한 다양성으로 등장한 이유입니다. 일반적으로 log(p1/p0)와 같은 증분 모델에 대한 이유는 다음과 같습니다.
아마도 이 영역에서 가장 발전된 패키지인 rugarch는 이 세 가지 구성 요소 모두의 모델링을 명시적으로 요구할 것이며 ARIMA 대신 AFRIMA가 사용되며, 여기서 Hurst를 고려한 모델 시리즈에 대한 미분은 분수가 될 수 있습니다. 이 패키지를 사용하려는 나의 시도는 증분의 비정상성으로 인해 아직 성공적이지 못했습니다. 항상 중요하지 않은 매개변수가 있습니다.
- 과학자 동지! 부교수와 후보자!
당신은 X로 괴로워하고 있으며 0으로 혼란스러워합니다!
앉아서 분자를 원자로 분해하고,
감자가 들판에서 썩어가는 것을 잊었습니다.
당신은 부패와 곰팡이에서 밤을 추출하려고합니다
그리고 뿌리를 하루에 10번 추출합니다.
오, 당신은 거기에 도착할거야! 오, 당신은 점점 나아지고 있습니다
썩는 동안 감자는 포도나무에 곰팡이가 핀다!
그건 그렇고, 이 작업은 내가 하는 일에 매우 가깝습니다. 그리고 그들은 모두 그것을 올바르게 합니다. 그들은 한 가지만 틀렸습니다. 그들은 수익이 독립적이고 고정적이지 않다고 믿습니다. 그리고 이것은 그렇지 않습니다!!! 그들은 매개변수 통계와 함께 작동하며 잘못된 정보를 제공합니다. 분석 계산에서는 확실히 강력하지만 수치 모델링에서는 분명히 이 작업을 학생들에게 위임하지만 스스로 수행해야 합니다. 하도록 하다!
이 작품의 저자들이 이 포럼을 읽는다면 이론 물리학, 특히 양자 역학에 대한 강의를 듣는 것을 선택 과목으로 권하고 싶습니다. 그들은 상자 밖에서 조금 생각하는 법을 빨리 배울 것입니다 :))))
누구에게도 흥미롭지 않은 졸업장을 자랑하는 것 외에도 나는 바로 이 고정성의 정의를 보지 못한 것처럼 증분의 고정성에 대한 증거를 보지 못했습니다.
그건 그렇고, 이것이 내가 생각한 것입니다 ... 수익률 증분의 준 고정성에 대한 가설이 사실이라면 - 그리고 그것이 사실이라면 그렇지 않을 수 없습니다 - 당신이 설명한 방법, Vladimir가 확실히 가장 쉬운 방법 입니다 이익을 내기 위해.
하지만 우리는 쉬운 방법을 찾고 있지 않습니까? :))))))))))))
Alexander, 중재는 제가 오래전에 설명한 것이지 전혀 설명하지 않았습니다. 2008-2014년에 이 방법의 전성기가 있었습니다. 그 이후로 많은 것이 바뀌었고 차익 거래 및 스캘핑에 대응하는 MT4 및 MT5 서버에 첨가제를 만드는 회사가 나타났습니다. 선도적인 DC들은 이러한 회사들보다 먼저 차익거래에 저항하는 법을 배웠습니다. 그래서 길은 이미 퇴색되어 있습니다. 특히 DC가 Instant Execution 계정 제공에서 Market Execution 계정 제공으로의 적극적인 전환으로 인해 거래 주문 을 실행할 때 고객이 임의의 슬리피지에 도전할 수 없습니다.
어떤 이유로, 내 링크에 대한 반응이 없습니다. 이에 따르면이 지점에서 씹는 모든 것과 훨씬 더 많습니다.
왜, 나는 다운로드했다. 그리고 이틀 전 추천한 기사( Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613 ) 기사의 제목, 제목 페이지, 길이를 비교했습니다. 완전히 일치하는 항목을 찾았지만 다시 읽지 않았습니다. 유리 키릴로프의 메시지에도 반응은 없었다. 이 preprint보다 더 많은 정보를 포함해야 하는 Orlov의 학생 중 한 명의 박사 학위 논문을 포함하여 관련 주제에 대해 약 30개 더 많은 출처를 찾아서 다운로드하지 않는 한. 공학 교육을 받은 경우에도 포럼 사용자에게 이러한 소스를 추천할 수 있다고 말하지는 않겠습니다. 때로는 수학이 필요한 경우도 있습니다. 종종 이러한 기사의 저자는 엔지니어를 위한 고등 수학에는 포함되지 않는 확률 측정값을 사용하여 공간을 자연스럽게 전달합니다.
나는 틱 리턴에 대한 결론에 흥분했습니다. 같은 장소에서 행은 행이 아닙니다. 시간 척도는 곡선입니다. Alexander는 올바르게 말했습니다: 당신은 약간의 주기성을 가지고 가격을 받아들일 필요가 있습니다. 나는 생각할 것이다.
여기에 2가지 방법이 있습니다.
물론 SanSanych! 나는 앞으로 며칠 안에 세부 사항을 제공하려고 노력할 것입니다. 나는 기꺼이 토론하고 의견/의견을 듣겠습니다.
무슨 혁명이고 왜 놀람? 수익은 정상성을 나타내는 경향이 있습니다.
어디서 그런 정보를 얻었습니까?
ARMA 모델은 모델 용어인 미분에서 "증가"를 의미하는 ARIMA로 개선되었습니다. 실제로 ARIMA를 사용하는 것은 비정상성 때문에 극히 드물며 이것이 GARCH 모델이 끔찍한 다양성으로 등장한 이유입니다. 일반적으로 log(p1/p0)와 같은 증분 모델에 대한 이유는 다음과 같습니다.
아마도 이 영역에서 가장 발전된 패키지인 rugarch는 이 세 가지 구성 요소 모두의 모델링을 명시적으로 요구할 것이며 ARIMA 대신 AFRIMA가 사용되며, 여기서 Hurst를 고려한 모델 시리즈에 대한 미분은 분수가 될 수 있습니다. 이 패키지를 사용하려는 나의 시도는 증분의 비정상성으로 인해 아직 성공적이지 못했습니다. 항상 중요하지 않은 매개변수가 있습니다.
산 산이치.
솔직히, 나는 보았다.
//최소한 topicstarter와 같이 처음부터 자료에 오류가 없습니다. 그리고 나는 주제에 대해 말했습니다 - 0.05가 아니라 0.5 ....,보세요, 그들은 말합니다 - 당신은 shnyaga를 씁니다.
그러나 사실은 시장이 혼란스럽고 수학으로 예측할 수 없다는 것을 100번 생각해야 합니다.
가장 간단한 예 - 언제 반전이 있습니까?
예측이 불가능하기 때문에 시장은 평평하거나 추세이기 때문에 평균이 없으며 평균은 이미 평균 상태에서 멀리 떨어져 있습니다.
//어떤 이유에서인지 내 생각일 뿐이고 그게 전부입니다.
이것은 추세를 거래할 때입니다.
증분을 거래할 때 이 문제는 존재하지 않지만 갭의 문제가 남아 있거나 오히려 가격이 예측 가능하게 갑자기 변경되지 않을 뿐만 아니라 이러한 동일한 증분의 모든 통계적 특성이 변경될 가능성이 있는 구조적 변화, 또는 변경되지 않을 수 있습니다.
...열쇠를 다 읽는 것은 빈 지갑으로만 빠져나올 수 있는 심연으로 가는 길이다. 그러나 빈 지갑으로 - 이것은 그렇게 나쁘지 않습니다. 빈 영혼과 머리로 - 그것이 문제입니다. 다시, 나는 무언가를 철학했습니다 - 글쎄, 그것은 무엇입니까? :)))))))))))).
...하지만 반복해서 말하지만, 데이터 사이에 알 수 없는 기간이 있는 행에서 모든 틱을 읽는 것은 절대적으로 시뮬레이션되지 않은 상황입니다.
왜 모델인가? 차익 거래 상황이 나타났습니다 - 우리는 이익을 인출합니다. 물론 라운드 초가 끝날 때까지 기다리지 않고 가능한 한 빨리 모든 틱을 읽습니다. 목적이 아니라면 - 모델링? 아니, 목적은 이익을 취하는 것입니다.
예, 그리고 갑자기 수익의 준 고정성에 대해 의심하기 시작했다면 헛된 것입니다. 이것은 문제를 해결하는 열쇠 중 하나입니다. 수익이 절대적으로 고정적이지 않다는 것을 인정하는 것은 Forex 앞에서 자신의 무력감에 서명하고 행운을 잡기 위한 수단입니다.
그러나 여기서 사람 은 동일한 Fokker-Planck를 사용하고 완전히 다르게 생각합니다. 이 방법의 장점은 고정되지 않은 데이터에 대한 작업입니다.
그건 그렇고, 이 작업은 내가 하는 일에 매우 가깝습니다. 그리고 그들은 모두 그것을 올바르게 합니다. 그들은 한 가지만 틀렸습니다. 그들은 수익이 독립적이고 고정적이지 않다고 믿습니다. 그리고 이것은 그렇지 않습니다!!! 그들은 매개변수 통계와 함께 작동하며 잘못된 정보를 제공합니다. 분석 계산에서는 확실히 강력하지만 수치 모델링에서는 분명히 이 작업을 학생들에게 위임하지만 스스로 수행해야 합니다. 하도록 하다!
이 작품의 저자들이 이 포럼을 읽는다면 이론 물리학, 특히 양자 역학에 대한 강의를 듣는 것을 선택 과목으로 권하고 싶습니다. 그들은 상자 밖에서 조금 생각하는 법을 빨리 배울 것입니다 :))))누구에게도 흥미롭지 않은 졸업장을 자랑하는 것 외에도 나는 바로 이 고정성의 정의를 보지 못한 것처럼 증분의 고정성에 대한 증거를 보지 못했습니다.
누구에게도 흥미롭지 않은 졸업장을 자랑하는 것 외에도 나는 바로 이 고정성의 정의를 보지 못한 것처럼 증분의 고정성에 대한 증거를 보지 못했습니다.
가지의 재료를 바탕으로 기사를 쓸 수 있다 - 비정상과 분포의 이상을 보기로 한다.)
신호와 잡음은 결코 정상적이지 않고 정상적이지 않았지만, 아날로그 기술 시대에 무선 공학과 신호 이론은 그것들을 훌륭하게 처리했으며 이제 신호는 이미 잡음에서 빠져나가고 있습니다. 그리고 이전에는 성공적으로 가져 와서 이전 BESM 및 EC에서 복원했습니다.
이러한 문제에 대한 문헌은 먼지와 같습니다. 무선 공학, 이미지 처리, 지구 물리학, 천체 물리학 등의 방법에 관한 것입니다. 문헌을 지적할 수 있습니다. 책꽂이에 책이 있습니다.)
그건 그렇고, 이것이 내가 생각한 것입니다 ... 수익률 증분의 준 고정성에 대한 가설이 사실이라면 - 그리고 그것이 사실이라면 그렇지 않을 수 없습니다 - 당신이 설명한 방법, Vladimir가 확실히 가장 쉬운 방법 입니다 이익을 내기 위해.
하지만 우리는 쉬운 방법을 찾고 있지 않습니까? :))))))))))))
Alexander, 중재는 제가 오래전에 설명한 것이지 전혀 설명하지 않았습니다. 2008-2014년에 이 방법의 전성기가 있었습니다. 그 이후로 많은 것이 바뀌었고 차익 거래 및 스캘핑에 대응하는 MT4 및 MT5 서버에 첨가제를 만드는 회사가 나타났습니다. 선도적인 DC들은 이러한 회사들보다 먼저 차익거래에 저항하는 법을 배웠습니다. 그래서 길은 이미 퇴색되어 있습니다. 특히 DC가 Instant Execution 계정 제공에서 Market Execution 계정 제공으로의 적극적인 전환으로 인해 거래 주문 을 실행할 때 고객이 임의의 슬리피지에 도전할 수 없습니다.