아니요. non-stationary의 경우 ACF와 같이 하나가 아닌 두 개의 변수에 의존하는 CF에 대해 이야기하는 것이 합리적입니다. 이 CF에서 (여러 가지 방법으로) 하나의 변수에 의존하는 것을 만들 수 있습니다. 그러나 그것을 ACF라고 부르지 마십시오. 자신과 다른 사람을 혼동하지 마십시오.
아니요. non-stationary의 경우 ACF와 같이 하나가 아닌 두 개의 변수에 의존하는 CF에 대해 이야기하는 것이 합리적입니다. 이 CF에서 (여러 가지 방법으로) 하나의 변수에 의존하는 것을 만들 수 있습니다. 그러나 그것을 ACF라고 부르지 마십시오. 자신과 다른 사람을 혼동하지 마십시오.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 이 경우 ACF는 복사본이 있는 일부 제한된 세그먼트의 모든 신호의 고전적인 회선입니다.
Изучая АКФ пачки прямоугольных видеоимпульсов, читатель, безусловно, обратил внимание на то, что соответствующий график имел специфический лепестковый вид. С практической точки зрения, имея в виду использование АКФ для решения задачи обнаружения такого сигнала или измерения его параметров, совершенно несущественно, что отдельные лепестки имеют...
그렇지 않습니다. 주기적인 구성 요소를 분리할 수 있습니다 ...
상관 과 마찬가지로 자기 상관은 비정상 시간에 적용할 수 없습니다.
자기 상관과 상관은 비정상 시간에는 적용되지 않습니다.
누가 신청을 허용하지 않습니까?
과대 평가가 얻어지고 스피어맨도 좋지 않습니다.
과대 평가가 얻어지고 스피어맨도 좋지 않습니다.
누가 신청을 허용하지 않습니까?
누가 아니라 무엇을 - 우리가 정상 상태에서만 의미가 있는(샘플 크기가 증가하는 무언가로 수렴하는) 샘플 값을 다루고 있다는 단순한 사실에 대한 이해.
누가 아니라 무엇을 - 우리가 정상 상태에서만 의미가 있는(샘플 크기가 증가하는 무언가로 수렴하는) 샘플 값을 다루고 있다는 단순한 사실에 대한 이해.
ACF는 비정상 신호를 포함한 모든 신호에 적합합니다.
아니요. non-stationary의 경우 ACF와 같이 하나가 아닌 두 개의 변수에 의존하는 CF에 대해 이야기하는 것이 합리적입니다. 이 CF에서 (여러 가지 방법으로) 하나의 변수에 의존하는 것을 만들 수 있습니다. 그러나 그것을 ACF라고 부르지 마십시오. 자신과 다른 사람을 혼동하지 마십시오.
아니요. non-stationary의 경우 ACF와 같이 하나가 아닌 두 개의 변수에 의존하는 CF에 대해 이야기하는 것이 합리적입니다. 이 CF에서 (여러 가지 방법으로) 하나의 변수에 의존하는 것을 만들 수 있습니다. 그러나 그것을 ACF라고 부르지 마십시오. 자신과 다른 사람을 혼동하지 마십시오.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 이 경우 ACF는 복사본이 있는 일부 제한된 세그먼트의 모든 신호의 고전적인 회선입니다.
공황에 대한 이유뿐만 아니라 이것에는 이상한 것이 없습니다.
여기서 ACF가 의존하는 변수의 수는 역할을 하지 않습니다.
(샘플 크기가 증가하는 것으로 수렴) 정상 상태에서만.
모든 것이 무언가로 수렴됩니다. 계산하지 마십시오. 숫자 이론이 있습니다. 많은 값 샘플과 함께 나타나는 패턴이 있더라도(숫자 이론) 물리적 또는 기타 프로세스를 탐구하지 않습니다.
주제에서 두 개 이상의 매개변수에 대한 자기상관 함수의 필요성에 대해 언급했지만 이것은 이미 현장의 연구입니다. 현장에서 시간 척도(가격 계열)에서 이산 함수를 고려하는 것이 의미가 있는지 의심스럽습니다.
음, 일반적으로 비주기적 함수의 상관관계 분석은 무엇을 보여줘야 할까요? 주기 함수에서 상관 분석은 주파수 스펙트럼의 분포를 보여주지만 가격 차트의 상관 분석은 무엇을 보여야 할까요?
20년 전에 공부한 교과서와 매우 유사한 이 주제에 대한 좋은 글을 찾았습니다. http://scask.ru/book_brts.php?id=16
모든 것이 무언가로 수렴됩니다. 계산하지 마십시오. 숫자 이론이 있습니다. 많은 값 샘플과 함께 나타나는 패턴이 있더라도(숫자 이론) 물리적 또는 기타 프로세스를 탐구하지 않습니다.
주제에서 두 개 이상의 매개변수에 대한 자기상관 함수의 필요성에 대해 언급했지만 이것은 이미 현장의 연구입니다. 현장에서 시간 척도(가격 계열)에서 이산 함수를 고려하는 것이 의미가 있는지 의심스럽습니다.
음, 일반적으로 비주기적 함수의 상관관계 분석은 무엇을 보여줘야 할까요? 주기 함수에서 상관 분석은 주파수 스펙트럼의 분포를 보여주지만 가격 차트의 상관 분석은 무엇을 보여야 할까요?
시간 슬라이딩 창에서 서로에 대한 가격 증분 값의 종속성에 대한 특정 숫자 값인 "메모리" 측정이 필요합니다.
이를 통해 이 창의 증분 합계가 가우스 분포에 속하는 숫자를 형성하는지 여부를 확인할 수 있습니다.
사실 AKF는 성배 입니다 여러분! 우리가 추세 또는 평평한 영역에 있는지 여부를 보여줍니다 ...
올바르게 계산하는 방법을 배우기만 하면 됩니다. 이것이 제가 지금 하고 있는 일입니다...