IMHO, 가격 역학의 가장 적절한 표시는 틱 스트림입니다. 눈금 표시에 가장 가까운 것은 범위입니다. 사실, 이들은 더 큰 크기의 동일한 틱입니다. 저것들. 5자리 시장 틱(예: 4자리 또는 3자리 틱)을 형성하도록 작업을 설정하면 적절한 크기의 범위를 얻게 됩니다.
가장 큰 문제는 틱이 시장의 현재 밀도에 대해 아무 말도 하지 않는다는 것입니다. 우리는 틱의 수와 상관관계가 있다는 점을 고려하여 틱의 수를 통해 볼륨을 간접적으로 판단하려고 합니다. 이것은 물론 사실이지만 부분적으로만 그렇습니다. 유리에 조건부 10포인트가 있을 때 1000로트 또는 100로트가 있을 수 있으며, 틱의 움직임은 동일하지만 첫 번째 경우에는 10포인트에서 충분히 구매했으며 두 번째 경우에는 충분하지 않고 더 많습니다. 필요하지만 우리는 이것을 진드기로 보지 않을 것이며 근본적으로 다른 두 가지 상황을 구별할 수 없습니다.
움직임의 진폭이 범위 막대에 지정된 크기보다 작으면 실제로 이 위치의 눈금에서 차트가 오른쪽으로 이동하여 신호를 제공했지만 새 막대가 나타나지 않습니다. 이것은 부분적으로 첫 번째 문제에 뒤따르는 또 다른 문제입니다. 다른 하나는 틱 볼륨 의 신뢰할 수 있는 소스입니다. 우리는 5개의 다른 중개인을 선택하여 거래량이 매우 다르고 깊은 역사가 없으며 동일한 중개인 내에서도 유동성 공급자의 순환으로 인해 거래량이 크게 변동할 수 있음을 확인합니다. 이상적으로는 틱 볼륨이 아니라 로트를 기반으로 하는 등량 차트가 필요합니다. 많은 외환, 예.
적분은 필요하지 않음) 범위 막대, 볼륨 막대 등
제 생각에는 확률적 적분은 포트폴리오 과학(위험 중립적 포트폴리오 등)에서 더 필요합니다.
여기에서 Xpert 는 또한 시간이 지남에 따라 문제를 해결합니다.)
나는 그가 오래전에 그것들을 해결했다고 확신하지만 그것들을 해결하지는 않는다)
Dofiga 공식과 사진이 전혀 없습니다. 누디아티나 :)
당신은 착각하고 있습니다 - 약 20 개의 그래프와 대학의 멋진 상징이 있습니다)
제 생각에는 확률적 적분은 포트폴리오 과학(위험 중립적 포트폴리오 등)에서 더 필요합니다.
캠페인, Asaulenka도 스마트로 이동 ...
나는 그에게 직접 편지를 쓰고 "아빠, 당신의 아들 사샤를 알아보십니까?!" 조용히, 코를 올렸다...
누가 애들을 그렇게 대하는거야, 유라?! (당신이 이 라인을 읽고 있다면)
오, Shurik, 성스러운 단순함. 금융 수학에서 시간을 가지고 "일하기"를 생각하기 전에는 아무도 생각하지 않았습니까?
예를 들어 여기 를 참조하십시오. 문제의 내역에 대한 요약이 있습니다.
Spsb, 흥미로운 기사.
IMHO, 가격 역학의 가장 적절한 표시는 틱 스트림입니다. 눈금 표시에 가장 가까운 것은 범위입니다. 사실, 이들은 더 큰 크기의 동일한 틱입니다. 저것들. 5자리 시장 틱(예: 4자리 또는 3자리 틱)을 형성하도록 작업을 설정하면 적절한 크기의 범위를 얻게 됩니다.
아마도. 내 경험에 따르면 모든 확률 적분에는 90% 유사한 결과를 가진 간단한 농민 방법이 있습니다. :)
단순함은 상대적인 개념) Bollinger가 있는 사람에게는 더 쉽고 Ornstein과 Uhlenbeck이 있는 사람에게는 더 쉽습니다)
효과만 있었다면...
단순함은 상대적인 개념) Bollinger가 있는 사람에게는 더 쉽고 Ornstein과 Uhlenbeck이 있는 사람에게는 더 쉽습니다)
효과만 있었다면...
네, 고양이의 색깔은 중요하지 않습니다. 누군가는 보드카를 좋아하고 누군가는 코냑을 좋아합니다.)
Spsb, 흥미로운 기사.
IMHO, 가격 역학의 가장 적절한 표시는 틱 스트림입니다. 눈금 표시에 가장 가까운 것은 범위입니다. 사실, 이들은 더 큰 크기의 동일한 틱입니다. 저것들. 5자리 시장 틱(예: 4자리 또는 3자리 틱)을 형성하도록 작업을 설정하면 적절한 크기의 범위를 얻게 됩니다.
가장 큰 문제는 틱이 시장의 현재 밀도에 대해 아무 말도 하지 않는다는 것입니다. 우리는 틱의 수와 상관관계가 있다는 점을 고려하여 틱의 수를 통해 볼륨을 간접적으로 판단하려고 합니다. 이것은 물론 사실이지만 부분적으로만 그렇습니다. 유리에 조건부 10포인트가 있을 때 1000로트 또는 100로트가 있을 수 있으며, 틱의 움직임은 동일하지만 첫 번째 경우에는 10포인트에서 충분히 구매했으며 두 번째 경우에는 충분하지 않고 더 많습니다. 필요하지만 우리는 이것을 진드기로 보지 않을 것이며 근본적으로 다른 두 가지 상황을 구별할 수 없습니다.
움직임의 진폭이 범위 막대에 지정된 크기보다 작으면 실제로 이 위치의 눈금에서 차트가 오른쪽으로 이동하여 신호를 제공했지만 새 막대가 나타나지 않습니다. 이것은 부분적으로 첫 번째 문제에 뒤따르는 또 다른 문제입니다. 다른 하나는 틱 볼륨 의 신뢰할 수 있는 소스입니다. 우리는 5개의 다른 중개인을 선택하여 거래량이 매우 다르고 깊은 역사가 없으며 동일한 중개인 내에서도 유동성 공급자의 순환으로 인해 거래량이 크게 변동할 수 있음을 확인합니다. 이상적으로는 틱 볼륨이 아니라 로트를 기반으로 하는 등량 차트가 필요합니다. 많은 외환, 예.
Spsb, 흥미로운 기사.
IMHO, 가격 역학의 가장 적절한 표시는 틱 스트림입니다. 눈금 표시에 가장 가까운 것은 범위입니다. 사실, 이들은 더 큰 크기의 동일한 틱입니다. 저것들. 5자리 시장 틱(예: 4자리 또는 3자리 틱)을 형성하도록 작업을 설정하면 적절한 크기의 범위를 얻게 됩니다.
한 자산의 경우 모든 것이 훌륭합니다. 할아버지의 방법이 매우 다양합니다(손자도 시도 중입니다). 자산 포트폴리오에 대해 이 모든 것을 일반화하는 것은 흥미로울 것입니다.