이론부터 실습까지 - 페이지 128 1...121122123124125126127128129130131132133134135...1981 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.01.11 15:05 #1271 Nikolay Demko : 미안 친구, 우리는 우리 자신의 숟가락을 갖는 것이 관례입니다. 그는 몇 장 전에 기하급수적 으로 처리된 틱 데이터 아카이브를 삭제했는데 이제는 타임스탬프가 없는 것으로 나타났습니다. Alexander_K2 2018.01.11 15:14 #1272 СанСаныч Фоменко : 그는 몇 장 전에 기하급수적 으로 처리된 틱 데이터 아카이브를 삭제했는데 이제는 타임스탬프가 없는 것으로 나타났습니다. 예, 불명예를 당했습니다. 뭐라고 말해야합니까 ... 다음 주부터 타임 스탬프 수집을 시작합니다 ... Vladimir 2018.01.11 16:31 #1273 Nikolay Demko : 아카이브의 예를 던지고 2바이트를 보내는 방법을 스크립트로 작성하십시오. https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL 파일 AUDCAD_3DC.rar 247Mb 다음은 3년 이상(2014년부터 2017년 10월 28일까지)에 대한 틱입니다. Alexander가 이미 여러 번 처리한 도구인 AUDCAD에 대한 3개의 DC 중 하나는 4자리를 인용했으며 틱은 2016년 2월 26일에 종료되었습니다. 틱은 http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov 에서 가져오고 압축을 풀고 3개의 솔리드 파일로 병합합니다. 어떤 검사도 하지 않았습니다. .csv 파일 3개 중 2개가 2GB보다 큽니다. 리소스에 명시적으로 표시되어 있지는 않지만 내 정보에 따르면 Igor Gerasko는 이러한 진드기에 대해 감사해야 합니다. AUDCAD_3DC.rar yadi.sk View and download from Yandex.Disk From theory to practice 흥미롭고 유머러스한 트레이더스 클럽? Mykola Demko 2018.01.11 16:32 #1274 Dmitriy Skub : Nikolai, 여기 거래소의 루블/달러 아카이브가 있습니다. 체재: 날짜 시간 ms 입찰가 마지막 거래량 아카이브에 제 시간에 많은 중복이 있습니다. 캐치가 무엇인지 이해하지 못합니다. 그런 것 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60100,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60120,150,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60099,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,2,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60085,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60089,7,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60230,2,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60599.30,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60600,3,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60600,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60394,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60300,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60361,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60362.44,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59874,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59873,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59876,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59875,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59872,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60000,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59950,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59878,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59877,10,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59950,1,구매,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59880,100,구매,1505995151601 0 게다가 아카이브는 시간순으로 정렬되지 않고 타이밍은 무작위로 발견됩니다. 때때로 그들은 1 분 동안 앞서 달리고 더 있습니다. 따라서 질문: 데이터를 처리할 것인가? 각 거래에서 기록이 나온다는 사실은 신경 쓰지 않고 타이밍만 측정하도록 합니다. 시간적으로 뿐만 아니라 가격, 수량, 방향 면에서도 완전한 중복을 확인해야 한다고 생각합니다. Dmitriy Skub 2018.01.11 16:41 #1275 Nikolay Demko : 아카이브에 제 시간에 많은 중복이 있습니다. 캐치가 무엇인지 이해하지 못합니다. 그런 것 게다가 아카이브는 시간순으로 정렬되지 않고 타이밍은 무작위로 발견됩니다. 때때로 그들은 1 분 동안 앞서 달리고 더 있습니다. 따라서 질문: 데이터를 처리할 것인가? 각 거래에서 기록이 나온다는 사실은 신경 쓰지 않고 타이밍만 측정하도록 합니다. 이것은 중복되지 않습니다. 단지 특정 시장 거래량이 여러 지정가 주문에 분산되어 있을 뿐입니다. 가격이 다릅니다. 시간순으로 정렬해야 합니다. 정렬이 잘못된 위치를 표시할 수 있습니까? 그건 그렇고, 이것은 Alexander에 대한 질문입니다 . 동시에 여러 증분이 얻어집니다(당신의 논리를 따르는 경우) - 그리고 어떻게 계산합니까? Denis Kirichenko 2018.01.11 17:12 #1276 Dmitriy Skub : 이것은 중복되지 않습니다. 단지 특정 시장 거래량이 여러 지정가 주문에 분산되어 있을 뿐입니다. 가격이 다릅니다. 시간순으로 정렬해야 합니다. 정렬이 잘못된 위치를 표시할 수 있습니까? 그건 그렇고, 이것은 Alexander에 대한 질문입니다 . 동시에 여러 증분이 얻어집니다(당신의 논리를 따르는 경우) - 그리고 어떻게 계산합니까? 방해해서 죄송합니다. IMHO, "네팅" 시스템에서 증권 거래소에서와 같이 계산하는 것이 공정합니다. [평균] 포지션 가격 = 모든 거래 비용 / 모든 거래량. 여기서 거래 비용 = 거래량 * 요율. 예를 들어, 1.2025에 EURUSD 1.2랏을 구매했다면 거래 가치 = 120,000 * 1.2025 = $144,300입니다. Alexander_K2 2018.01.11 18:00 #1277 Dmitriy Skub : 이것은 중복되지 않습니다. 단지 특정 시장 거래량이 여러 지정가 주문에 분산되어 있을 뿐입니다. 가격이 다릅니다. 시간순으로 정렬해야 합니다. 정렬이 잘못된 위치를 표시할 수 있습니까? 그건 그렇고, 이것은 Alexander에 대한 질문입니다 . 동시에 여러 증분이 얻어집니다(당신의 논리를 따르는 경우) - 그리고 어떻게 계산합니까? 그래서 이런 상황을 피하기 위해 나만의 타임라인으로 전환했습니다. 이 경우에는 모르겠습니다. Feynman은 deltaT --> 0을 고려했습니다. 그러나 =0의 경우 이러한 상황은 이론상 존재하지 않습니다. Alexander_K2 2018.01.11 18:03 #1278 Nikolay Demko : 아카이브에 제 시간에 많은 중복이 있습니다. 캐치가 무엇인지 이해하지 못합니다. 그런 것 게다가 아카이브는 시간순으로 정렬되지 않고 타이밍은 무작위로 발견됩니다. 때때로 그들은 1 분 동안 앞서 달리고 더 있습니다. 따라서 질문: 데이터를 처리할 것인가? 각 거래에서 기록이 나온다는 사실은 신경 쓰지 않고 타이밍만 측정하도록 합니다. 시간적으로 뿐만 아니라 가격, 수량, 방향 면에서도 완전한 중복을 확인해야 한다고 생각합니다. 좋아, 니콜라이. 나는 이것이 빠른 문제가 아니라는 것을 알았습니다. 다음 주에 진드기를 모으고 직접 확인할 것입니다. 그러나 진지하게 관심이 있다면 결과를 보는 것도 흥미로울 것입니다. Vladimir 2018.01.11 18:17 #1279 Alexander_K2 : 좋아, 니콜라이. 나는 이것이 빠른 문제가 아니라는 것을 알았습니다. 다음 주에 진드기를 모으고 직접 확인할 것입니다. 그러나 진지하게 관심이 있다면 결과를 보는 것도 흥미로울 것입니다. 그리고 Alexander, 주식 데이터가 당신에게 정말로 어울리는 것은 무엇입니까? 외환 얘기만 하시는 줄 알았는데... Alexander_K2 2018.01.11 18:25 #1280 Vladimir : 그리고 Alexander, 주식 데이터가 당신에게 정말 어울리는 것은 무엇입니까? 몰라요... NDD 계정이 있습니다(저는 ECN을 잘못 작성하곤 했습니다). 나는 이 이름들 때문에 혼란스럽다. 관리자가 지정했습니다. NDD였습니다. 거래소에서 직접 방송한다고 합니다. 묻고 입찰가 견적이 옵니다. 마지막 따옴표가 없습니다. 그러나 쌀, 설탕, 커피의 형태로 일부 쓰레기를 교환할 수 있습니다. 아직 알아내지 못했습니다. 1...121122123124125126127128129130131132133134135...1981 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
미안 친구, 우리는 우리 자신의 숟가락을 갖는 것이 관례입니다.
그는 몇 장 전에 기하급수적 으로 처리된 틱 데이터 아카이브를 삭제했는데 이제는 타임스탬프가 없는 것으로 나타났습니다.
그는 몇 장 전에 기하급수적 으로 처리된 틱 데이터 아카이브를 삭제했는데 이제는 타임스탬프가 없는 것으로 나타났습니다.
예, 불명예를 당했습니다. 뭐라고 말해야합니까 ... 다음 주부터 타임 스탬프 수집을 시작합니다 ...
아카이브의 예를 던지고 2바이트를 보내는 방법을 스크립트로 작성하십시오.
https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL 파일 AUDCAD_3DC.rar 247Mb
다음은 3년 이상(2014년부터 2017년 10월 28일까지)에 대한 틱입니다. Alexander가 이미 여러 번 처리한 도구인 AUDCAD에 대한 3개의 DC 중 하나는 4자리를 인용했으며 틱은 2016년 2월 26일에 종료되었습니다. 틱은 http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov 에서 가져오고 압축을 풀고 3개의 솔리드 파일로 병합합니다. 어떤 검사도 하지 않았습니다. .csv 파일 3개 중 2개가 2GB보다 큽니다.
리소스에 명시적으로 표시되어 있지는 않지만 내 정보에 따르면 Igor Gerasko는 이러한 진드기에 대해 감사해야 합니다.
Nikolai, 여기 거래소의 루블/달러 아카이브가 있습니다.
체재:
날짜 시간 ms 입찰가 마지막 거래량
아카이브에 제 시간에 많은 중복이 있습니다. 캐치가 무엇인지 이해하지 못합니다. 그런 것
게다가 아카이브는 시간순으로 정렬되지 않고 타이밍은 무작위로 발견됩니다. 때때로 그들은 1 분 동안 앞서 달리고 더 있습니다.
따라서 질문: 데이터를 처리할 것인가? 각 거래에서 기록이 나온다는 사실은 신경 쓰지 않고 타이밍만 측정하도록 합니다.
시간적으로 뿐만 아니라 가격, 수량, 방향 면에서도 완전한 중복을 확인해야 한다고 생각합니다.
아카이브에 제 시간에 많은 중복이 있습니다. 캐치가 무엇인지 이해하지 못합니다. 그런 것
게다가 아카이브는 시간순으로 정렬되지 않고 타이밍은 무작위로 발견됩니다. 때때로 그들은 1 분 동안 앞서 달리고 더 있습니다.
따라서 질문: 데이터를 처리할 것인가? 각 거래에서 기록이 나온다는 사실은 신경 쓰지 않고 타이밍만 측정하도록 합니다.
이것은 중복되지 않습니다. 단지 특정 시장 거래량이 여러 지정가 주문에 분산되어 있을 뿐입니다. 가격이 다릅니다. 시간순으로 정렬해야 합니다. 정렬이 잘못된 위치를 표시할 수 있습니까?
그건 그렇고, 이것은 Alexander에 대한 질문입니다 . 동시에 여러 증분이 얻어집니다(당신의 논리를 따르는 경우) - 그리고 어떻게 계산합니까?
이것은 중복되지 않습니다. 단지 특정 시장 거래량이 여러 지정가 주문에 분산되어 있을 뿐입니다. 가격이 다릅니다. 시간순으로 정렬해야 합니다. 정렬이 잘못된 위치를 표시할 수 있습니까?
그건 그렇고, 이것은 Alexander에 대한 질문입니다 . 동시에 여러 증분이 얻어집니다(당신의 논리를 따르는 경우) - 그리고 어떻게 계산합니까?
방해해서 죄송합니다. IMHO, "네팅" 시스템에서 증권 거래소에서와 같이 계산하는 것이 공정합니다. [평균] 포지션 가격 = 모든 거래 비용 / 모든 거래량.
여기서 거래 비용 = 거래량 * 요율. 예를 들어, 1.2025에 EURUSD 1.2랏을 구매했다면 거래 가치 = 120,000 * 1.2025 = $144,300입니다.
이것은 중복되지 않습니다. 단지 특정 시장 거래량이 여러 지정가 주문에 분산되어 있을 뿐입니다. 가격이 다릅니다. 시간순으로 정렬해야 합니다. 정렬이 잘못된 위치를 표시할 수 있습니까?
그건 그렇고, 이것은 Alexander에 대한 질문입니다 . 동시에 여러 증분이 얻어집니다(당신의 논리를 따르는 경우) - 그리고 어떻게 계산합니까?
아카이브에 제 시간에 많은 중복이 있습니다. 캐치가 무엇인지 이해하지 못합니다. 그런 것
게다가 아카이브는 시간순으로 정렬되지 않고 타이밍은 무작위로 발견됩니다. 때때로 그들은 1 분 동안 앞서 달리고 더 있습니다.
따라서 질문: 데이터를 처리할 것인가? 각 거래에서 기록이 나온다는 사실은 신경 쓰지 않고 타이밍만 측정하도록 합니다.
시간적으로 뿐만 아니라 가격, 수량, 방향 면에서도 완전한 중복을 확인해야 한다고 생각합니다.
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그리고 Alexander, 주식 데이터가 당신에게 정말 어울리는 것은 무엇입니까?