이론부터 실습까지 - 페이지 270

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나와 Novaja는 약간의 조사를 했습니다.

진드기는 임의의 간격으로 터미널에 도착합니다. Alexander는 그것이 어떤 종류의 분포인지 알아내는 것이 중요하다고 썼습니다. mt5에서 틱의 기록을 가져왔기 때문에 밀리초 단위의 정확도로 작업할 수 있습니다.


틱 사이의 일시 중지 분포는 다음과 같습니다.

"대략"은 일정이 평균이기 때문입니다. 거래는 틱의 현재 시간을 왜곡합니다. 최대 10밀리초로 반올림하거나 생성되는 속도를 순환합니다. 평균화하기 전에 이 그래프(0-100ms의 창)는 다음과 같습니다.

나는 Alexander의 차트에서 같은 봉우리를 보았고, 이제 그것들이 어디에서 왔는지 더 명확해졌습니다.


그 결과 평균 도수 그래프는 감마 분포와 코시 분포의 합을 이용하여 기술할 수 있음을 알 수 있었다. 일부 거래에 대한 감마 분포의 첫 번째 매개변수는 정수로 선택할 수 있으며 감마 분포는 특별한 경우인 Erlang 분포가 됩니다.


이것은 다른 딜링 데스크의 차트입니다.

검은 선 - 진드기 기록에서 얻은 분포
빨간색 - 평균
보라색은 감마 + 코샤의 공식에 의해 얻어진 것입니다.

완벽해 보이지는 않지만 대수적으로는 좋아보이며, 상단과 꼬리는 일반적으로 동일합니다.


분포의 꼬리는 수십 초 안에 잘 일치합니다.



공식:

감마(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + 코시(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

이것은 특정 거래에 대한 공식이며 모든 매개변수와 계수가 약간 다릅니다.

일반적으로 함수는 다음과 같습니다.
함수(k, Θ, γ, c){
감마(k, Θ) * c + 코시(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

매개 변수 c - 0에서 1까지

 
1973년에 내가 발견한 일반적인 산화환원 공식을 생각나게 합니다.
 

그리고 영향을 미치나요?

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

오류, 버그, 질문

fxsaber , 2018.03.27 21:06

MQ-Demo의 "All ticks" 모드에서 Expert Advisor 시작

 void OnTick ()
{
   static int i = 0 ;
  
   if (i < 2 )
  {
     MqlTick Tick;
    
     if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick))
       Print (Tick.time_msc);
      
    i++;
  }
   else
     ExpertRemove ();
}


결과 

Si- 6.18 ,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
Si- 6.18 ,M1: testing of Experts\fxsaber\LimitsSlippage.ex5 from 2018.03 . 25 00 : 00 to 2018.03 . 27 00 : 00 started
2018.03 . 26 10 : 00 : 00    1522058400 378
2018.03 . 26 10 : 00 : 00    1522058400013
2018.03 . 26 10 : 00 : 00    ExpertRemove () function called

첫 번째 생성된 틱 시간이 두 번째 틱보다 깁니다. 버그입니다.


 
Kirill Belousov :

그리고 영향을 미치나요?

아니요, 이 오류는 ohlc에서 생성된 틱에 대해 테스터에서만 발생하는 것 같습니다.
나는 MT5(View-Symbols, Tiki 탭)에서 진드기의 역사를 가져왔는데, 이것은 그것과 관련이 없습니다.

 
Dr. Trader :

노바자 :

이런 종류의 연구에 대해 대단히 감사합니다.

이것들은 유료로 기사 형태로 등록할 가치가 있는 것들입니다.

감사합니다,

A_K2

 
알았어 형제들. 우리는 여기서 이론을 한 번 이상 보았습니다. 그래서 연습은 어디에 있습니까? 이론을 실천할 수 없다면 무슨 소용이 있겠습니까?
 

이 연구에서 가장 중요한 실용적인 결론을 도출할 수 있습니다.

1. 우리는 Cauchy 분포에 속하는 틱을 "폐기"하고 Gamma 분포에 속하는 틱으로만 작업하는 방법을 배워야 합니다(이산적인 경우 Erlang 분포).

2. 이것이 완료 되면 문제의 솔루션은 다음과 같이 구축되어야 합니다.

이제 저는 슬라이딩 시간 지수 창에서 작업하고 있으며 실제 틱과 거래 강도를 계산하지만 반대 작업을 수행해야 합니다. 틱 샘플의 이동 볼륨으로 작업하고 이 틱 볼륨 이 "모여진" 시간과 거기에서 강도를 찾으십시오.

박사 Trader와 Novaja, 당신은 정말 훌륭한 일을 하고 있습니다.

 
Mihail Marchukajtes :
알았어 형제들. 우리는 여기서 이론을 한 번 이상 보았습니다. 그래서 연습은 어디에 있습니까? 이론을 실천할 수 없다면 무슨 소용이 있겠습니까?

씨발 연습!!! 여기 사람들은 정말 대단한 발견을 했습니다!!!

 
Alexander_K2 :

씨발 연습!!! 여기 사람들은 정말 대단한 발견을 했습니다!!!

실용적인 적용이 없다면 어떤 발견도 가치가 없습니다. 물리학에서는 그럴 수 있고 점성술에서는 그럴 수 있습니다. 그러나 시장은 그러한 발견을 필요로 하지 않습니다. 그들의 의미는 무엇입니까? 그리고 지점의 이름은 어떻게 든 얻은 결과를 연습해야합니다. 그렇지 않습니까???

 
밀리초 간격으로 틱 작업을 하면 어떻게든 사용할 수 있을 것 같지 않습니다. 이러한 짧은 기간 동안 ping이 중요한 역할을 하게 되며 DC는 이러한 거래를 승인하지 않고 이에 대한 지불도 하지 않습니다. 임호
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