이론부터 실습까지 - 페이지 604

[Natalja Romancheva]

Alexander_K2 :

그러나 당신의 그림에서 - 가장 순수한 금의 성배.

증분 분포의 100% 분위수를 살펴보고 동일한 역사적 세그먼트에 대한 가격 자체의 분위수와 비교했습니다.

검은색 - 슬라이딩 윈도우의 증분 합계에 대한 100% 분위수=8시간

보라색은 같은 상자의 가격에 대한 100% 분위수입니다.

Taki는 서로 다른 확률 분포를 생성하는 두 개의 서로 다른 프로세스입니다.

증분 합계에 대해 동적 100% 분위수를 사용하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.

나는 당신이 슬라이딩 윈도우 = 24시간(내 친구 Bas'a의 조언에 따라)에서 일하고 동적 99% 분위수를 사용한다면 당신과 비슷한 그림을 얻을 수 있다는 것을 배제하지 않습니다.

성배 프로젝트 #100500.

2. 거래 진입을 명확히 하기 위해 틱 MA를 사용하는 거래 시스템의 수익성 그래프.

2.1. 알파리_MT5

2.2. 로보포렉스_ECN

2.3. ROBOFOREX_CENT

2.4. ROBOFOREX_CENT 더 긴 기간

결과:

1. 결과를 일부 구조로 그룹화한 흔적이 보입니다(물고기가 있습니다!).

2. 다른 브로커 및 유형의 계정에서 결과 구조의 유사성을 볼 수 있습니다.

3. 그럼에도 불구하고 동일한 기간(2.1-2.3)에서도 브로커 및 유형에 따라 양적 특성에 상당한 차이가 있습니다.

4. 테스트 간격(2.3-2.4)이 변경됨에 따라 정량적 특성은 유동적이지만 일반적인 특성의 상당 부분은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

참조.

이 결과만을 얻기 위해 테스터의 약 5000 코어 시간(4 테스트 X 2일 X 50 코어)을 소비했습니다.

[Yuriy Asaulenko]

Natalja Romancheva :

성배 프로젝트 #100500.

....

1.10. 강한 교란은 채널 거래 모델을 깨기 때문에 이 모델의 적용 영역은 예측된 강한 교란의 영역에 접근해서는 안됩니다.

등

여기에 제공된 600500 페이지는 모두 1.9만 고려하고 1.10을 완전히 무시하려는 시도이므로 1.9는 일반적으로 의미가 없습니다.

아니... 더 이상 할 수 없습니다. 스토퍼를 펌프질하겠습니다. (와 함께)

그건 그렇고, 내가 롤업하기 전까지 1.10 항목은 강조 표시된 확인 부분에서만 사실입니다. 다음은 올바르지 않습니다.

나탈리아 로만체바 :

결과:

1. 결과를 일부 구조로 그룹화한 흔적이 보입니다(물고기가 있습니다!).

...

이 결과만을 얻기 위해 테스터의 약 5000 코어 시간(4 테스트 X 2일 X 50 코어)을 소비했습니다.

공포. 간단한 SciLab의 오래된 노트북에서는 몇 시간 만에 물고기를 먹을 수 있다는 것을 이해할 수 있습니다.

[secret]

Natalja Romancheva :

결과:

1. 결과를 일부 구조로 그룹화한 흔적이 보입니다(물고기가 있습니다!).

이러한 구조는 시간이 지남에 따라 떠오를 것입니다. 모든 것은 안전보장이사회의 제한된 섹션과 동일합니다. "패턴"이 있지만 미래에는 변경될 것입니다.

정성적 확인을 위해서는 피팅 사이트가 아닌 OOS에서 수율 그래프(시간 경과에 따른 지속 가능성을 볼 수 있음)를 취하는 것이 좋습니다.

[Natalja Romancheva]

secret :

이러한 구조는 시간이 지남에 따라 떠오를 것입니다. 모든 것은 안전보장이사회의 제한된 섹션과 동일합니다. "패턴"이 있지만 미래에는 변경될 것입니다.

정성적 확인을 위해서는 피팅 사이트가 아닌 OOS에서 수율 그래프(시간 경과에 따른 지속 가능성을 볼 수 있음)를 취하는 것이 좋습니다.

수익률 차트 2015년 10월 - 2018년 9월

피팅 간격 2018년 3월 - 2018년 9월.

[Natalja Romancheva]

Yuriy Asaulenko :

아니... 더 이상 할 수 없습니다. 스토퍼를 펌프질하겠습니다. (와 함께)

그건 그렇고, 내가 롤업하기 전까지 1.10 항목은 강조 표시된 확인 부분에서만 사실입니다. 다음은 올바르지 않습니다.

공포. 간단한 SciLab의 오래된 노트북에서는 몇 시간 만에 물고기를 먹을 수 있다는 것을 이해할 수 있습니다.

글쎄, 기술을 공유하자.

그리고 어떻게 든 근거가 없습니다.

그리고 단락 1.10과 관련하여 조금 후에 "이 모델의 적용 영역은 예측된 강한 교란 영역에 접근해서는 안됩니다."라는 조항의 영향을 보여주는 그림이 있습니다.

추신

강한 교란 (뉴스) 영역에서 거래하지 않습니다.

강한 교란 지역에 대한 제한 없는 거래.

결과는 분명합니다. 이탈(내부) 채널 전략은 급격한 가격 변동 영역과 양립할 수 없습니다.

[Yuriy Asaulenko]

Natalja Romancheva :

글쎄, 기술을 공유하자.

그리고 어떻게 든 근거가 없습니다.

SciLab(MatLab의 무료 대안)을 다운로드하고 전략을 모델링하십시오.

그리고 테스트를 잠시라도 보여줄 수 있습니다.)) Pts. 최적화 및 매개변수 선택 없이 정직합니다.)

[Yuriy Asaulenko]

Natalja Romancheva :

그리고 단락 1.10과 관련하여 조금 후에 "이 모델의 적용 영역은 예측된 강한 교란 영역에 접근해서는 안됩니다."라는 조항의 영향을 보여주는 그림이 있습니다.

조항 1.10에 따르면. 뉴스 등이 채널의 경계로 넘어가도 우리에게는 아무 상관이 없습니다. 경계에서 중앙을 향하면 침착하게 해결합니다. 어쨌든 채널이 옮겨졌는지(당신의 용어로 파괴되었는지) 여부는 우리에게 아무런 차이가 없습니다.

[secret]

Natalja Romancheva :

수익률 차트 2015년 10월 - 2018년 9월

피팅 간격 2018년 3월 - 2018년 9월.

또 다른 것) 좋은 결과. 평균을 버리시겠습니까?

[Oleg Papkov]

Novaja :
난수 생성기로 난수 프로세스를 얻는 것조차도 이상에서 약간의 편차를 제공합니다.

컴퓨터 RNG는 의사 랜덤입니다.

[Natalja Romancheva]

secret :

또 다른 것) 좋은 결과. 평균을 버리시겠습니까?

그것은 확인되었습니다 - 균형에 대한 결과는 약간 나쁩니다. 매개 변수(드로다운, 샤프, 수익성) - 조금 더 좋습니다. 그리고 여기의 평균은 그다지 공격적이지 않습니다.