한때 나는 평균과의 편차를 실험했는데, 이마에 철자가 있었다. 네, 그리고 가격이 평균 2개의 차이와 비슷하다면 당연히 좋을 것입니다. 그러나 Makd 및 예측의 형태로 차트를 거래할 필요는 없습니다)))) 그러나 가격이 언제 상관 관계가 있는지 여부를 결정하는 방법 - 문제는 가격 자체를 예측하는 것보다 간단하지 않습니다 . 물론 IMHO이지만 가격 자체에서 모든 종류의 초과를 찾는 것이 좋습니다. 예, Alexander가 말했듯이 천재가 필요할 것입니다) 글쎄, 또는 인내. 물론 나는 아무것도 배제하지 않지만. 그래서 내가 여기에 있는거야))))
시장의 '메모리'라는 개념이 공식화될 때까지 i. 이 2% 비무작위성을 사용하면 측정 측정값이 제공되지 않습니다. 자기 상관 계수, 네겐트로피, 그것이 허스트 계수 인지 여부(모르겠습니다!!!) 및 이 측정값의 적용 가능성 표는 다음과 같습니다. 주어진, 시장에 어떤 전략과 아무 관련이 없습니다. 나는 이것을 한두 번 이상 말했다.
어쨌든 인기있는 주제는 Neuroshell 제공 상인 패키지였습니다. 우리는 어떤 차이를 가지고 그것을 미래로 바꿉니다(우리는 엿봅니다). 그리고 테스터에는 항상 성배 가 있습니다. 그러나 많은 신경망을 휘젓고 동일한 1 bar에 대해 이러한 ma를 예측하고 때로는 이동된 ma와의 상관 계수가 0.99보다 크면 이 과잉 훈련된 네트워크의 출력은 원본과 거의 유사하지만, 잡담에 지나지 않았다. 나는 이익을 위해 훈련의 경우를 취하지 않습니다. 적합이 있습니다.... 일반적으로 나는 모든 이익이 이 0.01 비상관 섹션에 있다는 생각을 확인합니다. 셀랴비
그래서. 모든 것이 정상으로 돌아왔습니다...
시장의 '메모리'라는 개념이 공식화될 때까지 i. 이 2% 비무작위성을 사용하면 측정 측정값이 제공되지 않습니다. 자기 상관 계수, 네겐트로피, 그것이 허스트 계수 인지 여부(모르겠습니다!!!) 및 이 측정값의 적용 가능성 표는 다음과 같습니다. 주어진, 시장에 어떤 전략과 아무 관련이 없습니다. 나는 이것을 한두 번 이상 말했다.
피니타 라 코미디.
여기에서 Demko의 또 다른 인용문을 찾았습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
니콜라이 뎀코 , 2018.09.12 13:37
그것은 존재하고 통계적으로 중요한 값은 실험 데이터에서 설정되며 (재발) 추세의 연속, 평면 및 반전에 해당하는 충동의 0.6, 1, 1.6과 같습니다.
여기에서 Demko의 또 다른 인용문을 찾았습니다.
시장에서 여전히 일류인지 어떻게 압니까?)
이것이 황금비율입니다.
그것을 이해하는 법을 배운다면 몇 시간 안에 보증금의 10%를 벌게 될 것입니다.
시장에서 여전히 일류인지 어떻게 압니까?)
이것이 황금비율입니다.
그것을 이해하는 법을 배운다면 몇 시간 안에 보증금의 10%를 벌게 될 것입니다.
멋진.
흠 ... 생각하고 읽어야합니다 ...
도금된 시컨트 임펄스 ;-)
물리학자들은 이것을 인식하지 못합니다.
한 사람은 벽에 머리를 박고 주머니에 구멍이 가득 차 있고 두 번째 사람은 트랙터를 이틀 만에 늪으로 몰아넣습니다.
그들은 그 남자에게 아주 새로운 트랙터를 주었습니다. 이미 지붕이 있는 늪에 있습니다.
그러나 가격이 언제 상관 관계가 있는지 여부를 결정하는 방법 - 문제는 가격 자체를 예측하는 것보다 간단하지 않습니다.
상관 계수를 확인