잠깐 기다려요. 볼린저는 SMA를 기반으로 하며, 각 현재 포인트는 N 이전 가격 값의 함수입니다. 여기에서 "프로세스 메모리 비계산"이 어디에 있습니까?
또한 편차는 N개의 이전 SMA 값의 함수이므로 2*N 이전 가격 값에 대한 정보도 포함합니다.
당신의 생각을 좀 더 명확하게 말씀해 주시겠습니까?
N은 일반인이 아니잖아요? 샘플 사이즈입니다. 저것들. 이 샘플 크기 의 히스토그램 을 작성하면 주어진 샘플 크기에 대한 분산의 CURRENT 값을 정확하게 얻을 수 있으며 다른 것은 얻을 수 없습니다. 역사 없음, 즉. 주어진 샘플 크기에 대한 평균 분산은 일반적으로 백만 개의 샘플에 대해 존재하지 않으며 존재할 수도 없습니다. 권리?
Wiener에서 NEMARKOVSKY를 준비하는 것은 어렵지 않습니다. 부분적으로는 스스로 합니다. MA를 수행하면 Wiener 프로세스는 원래 있더라도 더 이상 존재하지 않습니다.)
!!!!!!!!!!!!! 네.
그러나 내일 더 자세히 설명합니다.
지금은 시간이 없습니다.
그래서 제가 포럼에 없는 동안 누군가 Yuri가 말한 것을 입증할 수 있습니까?
누군가 MA, EMA 또는 WMA를 선택하는 물리적 의미 를 정확히 설명할 수 있습니까?
이 이동 평균 유형을 선택하는 이유는 무엇입니까(물론 사용하는 트레이더)? 대답은 "이익이 더 많고 사슴이 적기 때문에"는 허용되지 않습니다 :)))))
그건 그렇고, 내일 우리는 가격 증분 수익률 프로세스가 틱 시세에 대해 선택된 샘플링 시간 T 동안 정상적인지 아닌지에 대해 다시 논의할 것입니다. 반면에 Ask, Bid 또는 Last 가격 자체의 비정상적 이동 프로세스와 대조됩니다.
나는 이미 미리 불편함을 느낍니다. 그러나 우리는 이 질문에 대한 답을 확실히 알고 있습니다. 그렇지 않습니까? :))))))))
그러나 지금까지 왜 틱이 발생했는지에 대한 근거는 없습니다.
오프닝 포인트 분보다 더 나쁘다? 데이터 라마 2에 전화를 겁니다.
몇 분 동안 모델을 디버그한 다음 틱으로 올라가는 것이 더 나을 수도 있습니다.
그들은 단 1 분 동안 준비가되어 있으며 진드기가있는 첫 번째 문제는 긴 역사를 얻는 것이고 두 번째로 역사의 지속적인 보충을 조직하는 것입니다.
많은 문제가 있습니다. 압축 알고리즘, VPS 형태의 인프라, 자동으로 틱을 다운로드하기 위한 VPS 연결 등이 필요합니다.
터미널에 진드기 수집기를 넣을 수 있고 수집되지 않을 것이라고 희망하는 것은 어리석은 일이며, 우리 자신의 경험에서 확인된 기록에 구멍이 가득할 것입니다.
그러나 지금까지 왜 틱이 발생했는지에 대한 근거는 없습니다.
오프닝 포인트 분보다 더 나쁘다? 데이터 라마 2에 전화를 겁니다.
몇 분 동안 모델을 디버그한 다음 틱으로 올라가는 것이 더 나을 수도 있습니다.
그들은 단 1 분 동안 준비가되어 있으며 진드기가있는 첫 번째 문제는 긴 역사를 얻는 것이고 두 번째로 역사의 지속적인 보충을 조직하는 것입니다.
많은 문제가 있습니다. 압축 알고리즘, VPS 형태의 인프라, 자동으로 틱을 다운로드하기 위한 VPS 연결 등이 필요합니다.
터미널에 진드기 수집기를 넣을 수 있고 수집되지 않을 것이라고 희망하는 것은 어리석은 일이며, 우리 자신의 경험에서 확인된 기록에 구멍이 가득할 것입니다.
여기, Nikolai - 다시 한 번 존경합니다. 당신이 문제의 핵심에 얼마나 잘 도달하는지 나는 항상 놀라움을 금치 못한다.
정확히!
필수 구성 요소를 고려하려면 보관 기록 데이터가 필요합니다. 각 DC에는 서로 다른 데이터가 있습니다. 일부는 데이터가 전혀 없습니다. 모여라, 지금 나는 어때? 그리고 거래 로봇을 개발할 때 고객에게 뭐라고 말해야 할까요? 거기에서 한 달 동안 데이터를 수집합니까?
나는 그것에 대해 생각하고 있어요.
여기에 이론에 대한 약간의 이해가 있습니다. 여전히 기술적인 문제가 있습니다. 아아...
볼린저 밴드는 프로세스의 비마코비안 특성을 고려하지 않습니다. "메모리"를 고려해야 합니다. 그리고 메모리는 아카이브된 데이터를 기반으로 한 프로세스의 평균값입니다.
잠깐 기다려요. 볼린저는 SMA를 기반으로 하며, 각 현재 포인트는 N 이전 가격 값의 함수입니다. 여기에서 "프로세스 메모리 비계산"이 어디에 있습니까?
또한 편차는 N개의 이전 SMA 값의 함수이므로 2*N 이전 가격 값에 대한 정보도 포함합니다.
당신의 생각을 좀 더 명확하게 말씀해 주시겠습니까?
여기, Nikolai - 다시 한 번 존경합니다. 당신이 문제의 핵심에 얼마나 잘 도달하는지 나는 항상 놀라움을 금치 못한다.
정확히!
필수 구성 요소를 고려하려면 보관 기록 데이터가 필요합니다. 각 DC에는 다른 데이터가 있습니다. 일부는 데이터가 전혀 없습니다. 모여라, 나는 지금 어때? 그리고 거래 로봇을 개발할 때 고객에게 뭐라고 말해야 할까요? 거기에서 한 달 동안 데이터를 수집합니까?
나는 그것에 대해 생각하고 있어요.
여기에 이론에 대한 약간의 이해가 있습니다. 여전히 기술적인 문제가 있습니다. 아아...
분에도 구멍이 있지만 채우기 쉽습니다. 예를 들어 계산이 시작 가격을 기반으로 하고 분이 없는 경우 이전 막대의 종가로 채웁니다. 무릎을 꿇고 알고리즘을 작성하겠습니다.
남은 구멍은 주말과 공휴일뿐이지만 여기서는 모델의 억눌린 수요를 어떻게든 고려해야 합니다. 세상에서 무슨 일이 일어나고 있었는데 경매가 없었고 주말이 지나면 모든 것이 사슬에서 끊어지면 그런 현상이 있습니다. 하지만 어떻게 대처해야 할지 모르겠습니다.
결정은 거래 세션 이 열릴 때의 활동 변화와 같은 평면에 있습니다.
필수 구성 요소를 고려하려면 보관 기록 데이터가 필요합니다 ... 각 DC에는 다른 데이터가 있습니다 ...
나는 또한 당신이 틱과 싸우는 이유를 잘 이해하지 못합니다. 거래 규모(그리고 몇 시간 동안 지속되고 수십 포인트의 가치가 있음)에서 단일 틱의 차이는 전혀 역할을 하지 않습니다.
분 수준의 DC 데이터는 거의 동일하며 틱 수준에서는 포인트 단위와 초 단위로 다릅니다.
잠깐 기다려요. 볼린저는 SMA를 기반으로 하며, 각 현재 포인트는 N 이전 가격 값의 함수입니다. 여기에서 "프로세스 메모리 비계산"이 어디에 있습니까?
또한 편차는 N개의 이전 SMA 값의 함수이므로 2*N 이전 가격 값에 대한 정보도 포함합니다.
당신의 생각을 좀 더 명확하게 말씀해 주시겠습니까?
나는 또한 당신이 틱과 싸우는 이유를 잘 이해하지 못합니다. 거래 규모(그리고 몇 시간 동안 지속되고 수십 포인트의 가치가 있음)에서 단일 틱의 차이는 전혀 역할을 하지 않습니다.
분 수준의 DC 데이터는 거의 동일하며 틱 수준에서는 포인트 단위와 초 단위로 다릅니다.
예 예. 생각해야 합니다. 어쩌면 정말 1분 동안 CLOSE를 하고 그게 다야?
개방, 알고리즘을 작성하는 것이 더 쉽고 구멍을 메울 것이 있습니다.
종가를 계산하는 데는 한 순간이 있지만 실시간으로 안정적이지만 시가는 한 번만 설정됩니다.
오픈이 나타난 후 새로운 계산이 이루어지고 거래 결정이 내려지며 이때의 종가는 종가까지 끊임없이 점프합니다.