물론 그 기간에 대한 통계를 얻어야 하는 것은 아니지만(중요한 데이터) 흐름 자체가 필터 변경에 따라 변경되며 이는 일반적으로 사실 이후에 발견됩니다.
물리학자들의 문제는 모든 방정식이 델타 t에 묶여 있다는 것입니다. 즉, 주파수 발생기는 틱에 대해 떠 있는 동안 명확한 주파수를 가져야 함을 의미합니다. 시간에 의존할 수 있는 유일한 가격 은 바의 종가 입니다. 여기서 우리는 바가 그만큼 문을 닫을 것이라는 것을 확실히 압니다.
위협적이며 가까운 곳에서도 주말에는 시간이 멈춥니다.
기본 통계(평균, 중앙값, 분산)는 시간 프레임에 따라 다릅니다. 시간 프레임이 작을수록 더 정확합니다. close는 high-low에 가깝습니다. 그리고 틱 데이터에는 하이로가 전혀 없습니다. 그러나 틱 데이터는 주말뿐만 아니라 "구멍"으로 가득 차 있습니다. 이러한 구멍은 평균뿐만 아니라 예를 들어 임의 포리스트 알고리즘을 사용하여 채울 수 있어야 합니다. M1조차도 구멍으로 가득 차 있음을 기억하십시오.
일반적으로 문제는 많고 좋은 해결책은 없습니다.
그리고 무엇을 위해?
정지 상태를 가정합니다. 그리고 kotir가 고정되어 있으면 예측에 전혀 문제가 없습니다. 당신은 당신의 주머니에 어떤 마샤와 수백만을 가져갑니다.
그리고 인용문이 고정되어 있지 않은 경우, 즉 기사(링크가 제공됨)가 있는 경우 모든 것이 선반에 있고 능히 극복할 수 없는 경계를 나타냅니다.
VisSim에서는 16.384보다 큰 샘플 크기로 작업할 수 없다고 이미 두 번 이상 말했습니다.
나는 모든 틱과 함께 일하게 되어 기쁠 것이며, 아마도 여기 있는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 각 인용문을 받아들이기 위해 싸울 것입니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 모델은 H4 이상의 기간에서 최상의 결과를 보여줍니다. 즉, FIFO 버퍼에 16.384개 이상의 따옴표를 허용해야 합니다! 삶 자체가 모델을 최적화하는 방법을 찾도록 합니다.
Alexander, 최신 버전의 vissim을 보셨습니까? 더 이상 그러한 제한이 없을 수도 있습니다. 나는 이것의 확률이 1)에 가깝다고 생각한다.)
Alexander_K : 물론 PRICE, 유리! 나는 아마도 처음에는 거래 측면에서 다소 혀를 찼을 것입니다. 초보자, 결국... 실례합니다... 하지만 문제의 본질은 변경되지 않습니다. 반환은 고정되어 있습니다. 기간 . 그리고 아무도 다른 방법으로 나를 설득하지 못할 것입니다.
1998년 LTCM(장기자본관리)이 파산했다. 2명의 노벨 경제학상 수상자와 몇몇 저급 경제학자가 리더십에 참여했습니다. 그들이 시장 전체가 유사하지 않다고 확신한 주된 이유이기도 했습니다.
Alexander_K : 물론 PRICE, 유리! 나는 아마도 처음에는 거래 측면에서 다소 혀를 찼을 것입니다. 초보자, 결국... 실례합니다... 하지만 문제의 본질은 변경되지 않습니다 . 반환은 고정되어 있습니다. 기간 . 그리고 아무도 다른 방법으로 나를 설득하지 못할 것입니다.
1. Ask 또는 Bid 가격 자체의 움직임은 Fokker-Planck 방정식으로 설명되는 시간이 지남에 따라 특성이 변하는 비정상 과정입니다.
2. 증분을 반환합니다(예: return=Ask(t)-Ask(t-1)), pips, Ask 또는 Bid 가격 - 특정 비모수 평균을 갖는 특정 t2 학생 분포를 갖는 준 고정 프로세스 = 0이고 표준편차와 같지 않은 척도 인자 s.
나는 물리학자들에게 호소합니다. 여러분이 이것을 이해할 때까지 친구 여러분, 일부 경제학자들은 우리를 비웃을 것입니다. 하도록 하다!
우리의 숫양으로 돌아가서 우리가 거래 가격 또는 증분 거래 여부에 대한 질문은 전혀 유휴 상태가 아닙니다. 사실 Bid 1.18000 부근의 주문 흐름은 Bid 1.18367 부근의 주문 흐름과 다소 다릅니다. 즉, 우리가 메모리에 대해 이야기할 때 차이가 갑자기 나타나고 가격에 메모리가 있습니다. 이것은 분명합니다(개봉할 때 상인은 자신이 열었던 위치를 정확히 기억하고 수익을 내기 위해 크롤링해야 하는 가격을 기억합니다. ). 그리고 증가하지 않을 수 있습니다. 요점은 증분 수준을 알 수 없다는 것입니다. 우리는 무엇을 가까이에서 거래하고 있습니까? 수사학적 질문.
추신 즉, 재방송 통계에서 메모리는 감지할 수 있고 감지할 수 있지만 이미 원인을 찾는 것은 불가능합니다.
Vysochansky-Petunin 부등식에서 단봉 분포 값의 99%가 +-6.666*s 구간에 있는 것으로 알려져 있습니다.
저것들. 특정 통화 쌍에 대한 비모수적 스케일 팩터(예: s=2핍)를 알고 있는 경우 99%는 +-13-14핍 내에 있습니다.
그러나 이것은 증분입니다. 아마도 누군가가 이것에 관심이 있습니다.
증분의 고정성이라는 사실은 다른 이유로 나에게 중요합니다.
SanSanych가 링크를 제공 한 작업에서 사람들은 모든 Forex 프로세스가 고정적이지 않은 것으로 인식되면 최적의 샘플 크기를 계산하는 것이 불가능하다는 것을 인정합니다. 그것은 떠있을 것입니다. 수익이 준정상적 과정이라는 가설을 따르면 필요한 표본 크기가 쉽고 자유롭게 계산됩니다. 그리고 이것은 내 실험에 의해 확인되었습니다.
Alexander, 춤이 물리적 과정에서 수학에 이르기까지 내가 이 모든 것을 주장하는 이유는 무엇입니까?
거래자가 주문을 열면 100바 이후 또는 100포인트 이후에 주문을 닫을 것입니까?
Forex는 1차원 스케일(수직)이며, 시간에 따른 프로세스의 진화는 X축에 기록되지만, 진화는 트레이더에게 부차적이며, 가장 중요한 것은 시장이 주문 개시에서 얼마나 멀어졌는지입니다 . 즉, 세로축에서 발생하는 이벤트는 트레이더에게 중요합니다. 그리고 가로축의 이벤트는 트레이더가 예측하는 데 사용하는 히스토리일 뿐입니다.
Vysochansky-Petunin 부등식에서 단봉 분포 값의 99%가 +-6.666*s 구간에 있는 것으로 알려져 있습니다.
저것들. 특정 통화 쌍에 대한 비모수적 스케일 팩터(예: s=2핍)를 알고 있는 경우 99%는 +-13-14핍 내에 있습니다.
그러나 이것은 증분입니다. 아마도 누군가가 이것에 관심이 있습니다.
증분의 고정성이라는 사실은 다른 이유로 나에게 중요합니다.
SanSanych가 링크를 제공한 작업에서 사람들 은 모든 Forex 프로세스가 고정적이지 않다는 것을 인정하면 최적의 샘플 크기를 계산하는 것이 불가능하다고 직접 말합니다. 그것은 떠있을 것입니다. 수익이 준정상적 과정이라는 가설을 따르면 필요한 표본 크기가 쉽고 자유롭게 계산 됩니다. 그리고 이것은 내 실험에 의해 확인되었습니다.
모델핏.
또한 증거 없이 비정상성을 기각하고, 증거 없이 준정상성을 인정하기도 한다. 그리고 이 모든 것은 가설 의 수준에 있습니다. 글쎄, 그럼 ... 수학적 맷돌에 대해 기억하기를 바랍니다.
물론 그 기간에 대한 통계를 얻어야 하는 것은 아니지만(중요한 데이터) 흐름 자체가 필터 변경에 따라 변경되며 이는 일반적으로 사실 이후에 발견됩니다.
물리학자들의 문제는 모든 방정식이 델타 t에 묶여 있다는 것입니다. 즉, 주파수 발생기는 틱에 대해 떠 있는 동안 명확한 주파수를 가져야 함을 의미합니다. 시간에 의존할 수 있는 유일한 가격 은 바의 종가 입니다. 여기서 우리는 바가 그만큼 문을 닫을 것이라는 것을 확실히 압니다.
위협적이며 가까운 곳에서도 주말에는 시간이 멈춥니다.
기본 통계(평균, 중앙값, 분산)는 시간 프레임에 따라 다릅니다. 시간 프레임이 작을수록 더 정확합니다. close는 high-low에 가깝습니다. 그리고 틱 데이터에는 하이로가 전혀 없습니다. 그러나 틱 데이터는 주말뿐만 아니라 "구멍"으로 가득 차 있습니다. 이러한 구멍은 평균뿐만 아니라 예를 들어 임의 포리스트 알고리즘을 사용하여 채울 수 있어야 합니다. M1조차도 구멍으로 가득 차 있음을 기억하십시오.
일반적으로 문제는 많고 좋은 해결책은 없습니다.
그리고 무엇을 위해?
정지 상태를 가정합니다. 그리고 kotir가 고정되어 있으면 예측에 전혀 문제가 없습니다. 당신은 당신의 주머니에 어떤 마샤와 수백만을 가져갑니다.
그리고 인용문이 고정되어 있지 않은 경우, 즉 기사(링크가 제공됨)가 있는 경우 모든 것이 선반에 있고 능히 극복할 수 없는 경계를 나타냅니다.
우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있지만 다른 언어로 말하고 있습니까?
명확히 하자:
1. Ask 또는 Bid 가격 자체의 움직임은 Fokker-Planck 방정식으로 설명되는 시간이 지남에 따라 특성이 변하는 비정상 과정입니다.
2. 핍, 매도 또는 입찰 가격으로 표시되는 증분을 반환 - 특정 비모수 평균 = 0 및 표준 편차와 동일하지 않은 척도 인자 s를 갖는 특정 스튜던트 t2 분포를 갖는 준-정상 프로세스.
생각이 다르시죠?????
그래서 증분이나 가격을 거래할 건가요?
Alexander_K :
그리고 가장 중요한 디테일.
VisSim에서는 16.384보다 큰 샘플 크기로 작업할 수 없다고 이미 두 번 이상 말했습니다.
나는 모든 틱과 함께 일하게 되어 기쁠 것이며, 아마도 여기 있는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 각 인용문을 받아들이기 위해 싸울 것입니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 모델은 H4 이상의 기간에서 최상의 결과를 보여줍니다. 즉, FIFO 버퍼에 16.384개 이상의 따옴표를 허용해야 합니다! 삶 자체가 모델을 최적화하는 방법을 찾도록 합니다.
물론 PRICE, 유리! 나는 아마도 처음에는 거래 측면에서 다소 혀를 찼을 것입니다. 초보자, 결국... 실례합니다... 하지만 문제의 본질은 변경되지 않습니다. 반환은 고정되어 있습니다. 기간 . 그리고 아무도 다른 방법으로 나를 설득하지 못할 것입니다.
1998년 LTCM(장기자본관리)이 파산했다. 2명의 노벨 경제학상 수상자와 몇몇 저급 경제학자가 리더십에 참여했습니다. 그들이 시장 전체가 유사하지 않다고 확신한 주된 이유이기도 했습니다.
안녕, 드미트리! 보았다. 64비트용입니다. 그리고 32비트 Vista에서는 Mean 및 MedianSmooth 블록이 작동하지 않습니다. 또한 제한 16384는 Variance 블록에 남아 있습니다.
그리고 Vista x32, 노트북은 어떻습니까? 거의 모든 개인용 컴퓨터 x64에 베팅할 수 있습니다. Vista에 대한 MT 지원이 사실상 중단되었다는 사실은 말할 것도 없습니다.
물론 PRICE, 유리! 나는 아마도 처음에는 거래 측면에서 다소 혀를 찼을 것입니다. 초보자, 결국... 실례합니다... 하지만 문제의 본질은 변경되지 않습니다 . 반환은 고정되어 있습니다. 기간 . 그리고 아무도 다른 방법으로 나를 설득하지 못할 것입니다.
광신도 가득...
다시:
1. Ask 또는 Bid 가격 자체의 움직임은 Fokker-Planck 방정식으로 설명되는 시간이 지남에 따라 특성이 변하는 비정상 과정입니다.
2. 증분을 반환합니다(예: return=Ask(t)-Ask(t-1)), pips, Ask 또는 Bid 가격 - 특정 비모수 평균을 갖는 특정 t2 학생 분포를 갖는 준 고정 프로세스 = 0이고 표준편차와 같지 않은 척도 인자 s.
나는 물리학자들에게 호소합니다. 여러분이 이것을 이해할 때까지 친구 여러분, 일부 경제학자들은 우리를 비웃을 것입니다. 하도록 하다!
우리의 숫양으로 돌아가서 우리가 거래 가격 또는 증분 거래 여부에 대한 질문은 전혀 유휴 상태가 아닙니다. 사실 Bid 1.18000 부근의 주문 흐름은 Bid 1.18367 부근의 주문 흐름과 다소 다릅니다. 즉, 우리가 메모리에 대해 이야기할 때 차이가 갑자기 나타나고 가격에 메모리가 있습니다. 이것은 분명합니다(개봉할 때 상인은 자신이 열었던 위치를 정확히 기억하고 수익을 내기 위해 크롤링해야 하는 가격을 기억합니다. ). 그리고 증가하지 않을 수 있습니다. 요점은 증분 수준을 알 수 없다는 것입니다. 우리는 무엇을 가까이에서 거래하고 있습니까? 수사학적 질문.
추신 즉, 재방송 통계에서 메모리는 감지할 수 있고 감지할 수 있지만 이미 원인을 찾는 것은 불가능합니다.
수준은 아직 알려져 있습니다.
Vysochansky-Petunin 부등식에서 단봉 분포 값의 99%가 +-6.666*s 구간에 있는 것으로 알려져 있습니다.
저것들. 특정 통화 쌍에 대한 비모수적 스케일 팩터(예: s=2핍)를 알고 있는 경우 99%는 +-13-14핍 내에 있습니다.
그러나 이것은 증분입니다. 아마도 누군가가 이것에 관심이 있습니다.
증분의 고정성이라는 사실은 다른 이유로 나에게 중요합니다.
SanSanych가 링크를 제공 한 작업에서 사람들은 모든 Forex 프로세스가 고정적이지 않은 것으로 인식되면 최적의 샘플 크기를 계산하는 것이 불가능하다는 것을 인정합니다. 그것은 떠있을 것입니다. 수익이 준정상적 과정이라는 가설을 따르면 필요한 표본 크기가 쉽고 자유롭게 계산됩니다. 그리고 이것은 내 실험에 의해 확인되었습니다.
Alexander, 춤이 물리적 과정에서 수학에 이르기까지 내가 이 모든 것을 주장하는 이유는 무엇입니까?
거래자가 주문을 열면 100바 이후 또는 100포인트 이후에 주문을 닫을 것입니까?
Forex는 1차원 스케일(수직)이며, 시간에 따른 프로세스의 진화는 X축에 기록되지만, 진화는 트레이더에게 부차적이며, 가장 중요한 것은 시장이 주문 개시에서 얼마나 멀어졌는지입니다 . 즉, 세로축에서 발생하는 이벤트는 트레이더에게 중요합니다. 그리고 가로축의 이벤트는 트레이더가 예측하는 데 사용하는 히스토리일 뿐입니다.
수준은 아직 알려져 있습니다.
Vysochansky-Petunin 부등식에서 단봉 분포 값의 99%가 +-6.666*s 구간에 있는 것으로 알려져 있습니다.
저것들. 특정 통화 쌍에 대한 비모수적 스케일 팩터(예: s=2핍)를 알고 있는 경우 99%는 +-13-14핍 내에 있습니다.
그러나 이것은 증분입니다. 아마도 누군가가 이것에 관심이 있습니다.
증분의 고정성이라는 사실은 다른 이유로 나에게 중요합니다.
SanSanych가 링크를 제공한 작업에서 사람들 은 모든 Forex 프로세스가 고정적이지 않다는 것을 인정하면 최적의 샘플 크기를 계산하는 것이 불가능하다고 직접 말합니다. 그것은 떠있을 것입니다. 수익이 준정상적 과정이라는 가설을 따르면 필요한 표본 크기가 쉽고 자유롭게 계산 됩니다. 그리고 이것은 내 실험에 의해 확인되었습니다.
모델핏.
또한 증거 없이 비정상성을 기각하고, 증거 없이 준정상성을 인정하기도 한다. 그리고 이 모든 것은 가설 의 수준에 있습니다. 글쎄, 그럼 ... 수학적 맷돌에 대해 기억하기를 바랍니다.
"사실과 일치하지 않으면 사실이 훨씬 더 나빠집니다." ;)))
그건 그렇고, 모든 삐삐는 단순히 Vysochansky-Petunin 불평등을 알고 사랑할 의무가 있습니다.
동시에 특정 통화 쌍에 대한 스케일 팩터 s를 정확히 알고 있다면 일반적으로 훌륭합니다.
하지만 우리는 쉬운 방법을 찾고 있지 않습니까? :)))))) 따라서 우리는 Fokker-Planck 방정식을 풀고 다른 것은 풀지 않을 것입니다!
그리고 당신은 이론을 알 필요가 없다고 말합니다!
음, 방정식, 부등식은 무엇입니까? 기본도 모르시네요.