От теории к практике
Добрый вечер, уважаемые трейдеры!
Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют читать...
Поэтому буду понемногу продолжать свои литературно-технические упражнения, кому интересно - читайте.
Еще раз настоятельно рекомендую ознакомиться с темами:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Выдвинуты гипотезы, а именно:
1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.
2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить
3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.
Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!
У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.
Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:
снос - скользящее взвешенное среднее WMA
диффузия - взвешенная дисперсия
интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.
Завтра - продолжим.
С уважением,
Alexander_K
еще раз от лица сообщества настоятельно рекомендую оформлять ссылки ссылками, а не текстом
лично я пальцем не шевельну копипастить, чтобы перейти по ссылке человека, неспособного даже не такое простейшее действие
еще раз от лица сообщества настоятельно рекомендую оформлять ссылки ссылками, а не текстом
лично я пальцем не шевельну копипастить, чтобы перейти по ссылке человека, неспособного даже не такое простейшее действие
ОК, Алексей - поправил.
ОК, Алексей - поправил.
сорри за резкость )) просто немного достает одно и то же - ссылки и неформатированные исходники
Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:
снос - скользящее взвешенное среднее WMA
Завтра - продолжим.
С уважением,
Alexander_K
WMA будет иметь бешеные групповую и фазовую задержки, такие, что снос будет с точностью до наоборот. В итоге все распределения и пр. будут не о рынке, а об этих самых задержках.
Это с выборками хорошо и приятно работать.)
С Уважением.
ЗЫ Угораздило меня ночью ткнуться в компьютер.)
Добрый вечер, уважаемые трейдеры!
Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют читать...
Поэтому буду понемногу продолжать свои литературно-технические упражнения, кому интересно - читайте.
Еще раз настоятельно рекомендую ознакомиться с темами:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Выдвинуты гипотезы, а именно:
1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.
2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить
3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.
Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!
У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.
Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:
снос - скользящее взвешенное среднее WMA
диффузия - взвешенная дисперсия
интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.
Завтра - продолжим.
С уважением,
Alexander_K
Чем обусловлен выбор WMA (взвешенного скользящего среднего)?
Продолжим.
Итак, нам очень важно понимать физический и математический смысл КАЖДОЙ переменной в уравнении Фоккера-Планка, которое мы, ко всему прочему, усложнили дополнительным интегральным слагаемым.
1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.
2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах. Обращаю Ваше внимание, что ЛЮБЫЕ попытки фильтрации тиковых данных НЕ разрушают немарковскую последовательность. поэтому можно работать просто с чистыми котировками и не усложнять задачу. Она и без того сложная :))
3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
Вроде, с левой частью уравнения разобрались.
Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.
Продолжим.
Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.Мне показалось, или автор собирается СОЗДАТЬ СВОЮ теорию рынка? ... и СВОЕ ценообразование?...
По мне, так ПРАКТИКА заключается не в создании СВОЕГО рынка, а СЛЕДОВАНИЕ за СУЩЕСТВУЮЩИМ рынком...
По большому счету, создание ДРУГОЙ модели рынка ничего на даст в плане ПРАКТИКИ с существующим рынком.
Возможно попытаться подогнать НОВЫЙ рынок и текущий, но полного совпадения не достичь никогда, поэтому такая задача - чисто теоретическая и к практике не имеет никакого отношения...
Продолжим.
Итак, нам очень важно понимать физический и математический смысл КАЖДОЙ переменной в уравнении Фоккера-Планка, которое мы, ко всему прочему, усложнили дополнительным интегральным слагаемым.
1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.
2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах. Обращаю Ваше внимание, что ЛЮБЫЕ попытки фильтрации тиковых данных НЕ разрушают немарковскую последовательность. поэтому можно работать просто с чистыми котировками и не усложнять задачу. Она и без того сложная :))
3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
Вроде, с левой частью уравнения разобрались.
Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.
Чем отличается:
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
от
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Мне показалось, или автор собирается СОЗДАТЬ СВОЮ теорию рынка? ... и СВОЕ ценообразование?...
По мне, так ПРАКТИКА заключается не в создании СВОЕГО рынка, а СЛЕДОВАНИЕ за СУЩЕСТВУЮЩИМ рынком...
По большому счету, создание ДРУГОЙ модели рынка ничего на даст в плане ПРАКТИКИ с существующим рынком.
Возможно попытаться подогнать НОВЫЙ рынок и текущий, но полного совпадения не достичь никогда, поэтому такая задача - чисто теоретическая и к практике не имеет никакого отношения...
Я просто аккуратно и последовательно решаю уравнение Фоккера-Планка численными методами. На данный момент уже создана модель в системе VisSim, запрограммировал связку VisSim+МТ4, все это на демо-счете ECN показывает весьма неплохие результаты. После Нового Года перейду на реальный счет, который вполне осознанно открыл, вложив некую немалую сумму.
За оставшееся время хочу поделиться с трейдерами-профессионалами своими теоретическими обоснованиями - а вдруг я где-то жестоко ошибаюсь и на реальный счет переходить пока рановато?
Я никого не пытаюсь учить, наоборот - жду взвешенной обоснованной критики. А если кто-то просто с интересом прочитает - тоже хорошо.
Чем отличается:
от
?
Через каждое t=1 сек. считываем не текущее значение цены, а конкретное тиковое значение. Т.е. за 1 мин.=60 сек. у вас количество тиковых данных для расчетов всегда будет <=60 и будет плавающим в зависимости от интенсивности торгов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый вечер, уважаемые трейдеры!
Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют читать...
Поэтому буду понемногу продолжать свои литературно-технические упражнения, кому интересно - читайте.
Еще раз настоятельно рекомендую ознакомиться с темами:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Выдвинуты гипотезы, а именно:
1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.
2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить
3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.
Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!
У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.
Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:
снос - скользящее взвешенное среднее WMA
диффузия - взвешенная дисперсия
интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.
Завтра - продолжим.
С уважением,
Alexander_K