От теории к практике - страница 730

Новый комментарий
 
Novaja:
Почему мы не можем ВР представить точками, что нам мешает в этом?

Размах колебаний вокруг точки у ВР -- это его очень изменчивое ненулевое внутреннее движение (для текущего ТФ). Внутреннее движение вокруг точки СБ равно нулю.

 
Олег avtomat:

Размах колебаний вокруг точки у ВР -- это его очень изменчивое ненулевое внутреннее движение (для текущего ТФ). Внутреннее движение вокруг точки СБ равно нулю.

Спасибо
 
Alexander_K:

Буду просто публиковать данные моделирования в скользящем окне = неделя.

Зачем? Ну, просто так... Пусть люди смотрют - вдруг Грааль увидют, да мне подскажут...

На очереди EURUSD 2018. 

Итого: 4 положительных сделки, 1 -"в ноль", 1 - отрицательная.

А! Забыл сказать... В чем уникальность данного моделирования.

В том, что я не использую никакой оптимизации, никакой подгонки или настройки.

Все строго:


Дисперсия процесса:

Скользящая средняя - простая МА

Временное окно - неделя.

Баста, карапузики - борьба за Грааль вышла на финишную прямую.

Александр, по- дружески, бросьте этот Variance процесс, он ничего не даст, я уже это поняла
 
А если представить себе, что все, что нас окружает не является случайностью, а только следствием закономерностей, тогда все случайные процессы автоматически переносятся в ранг закономерных, не употребляю слово детерминированных, закономерных, следствием чего можно как СБ так и ВР причислить к рангу одних и тех же процессов, со структурной разницей.
 
Novaja:
Это даже не обсуждается, доказательством является ветка Олега. 

PS. Значит вы ограничены в своих представлениях.
В ветке Олега подгонка под историю, да еще и на 2-3 сделках. Никаких доказательств там нет, и быть не может. Учите матчасть, а то так всю жизнь и проживете с лапшой на ушах, выдаваемой за "новые представления, неизвестные науке")
 
secret:
В ветке Олега подгонка под историю, да еще и на 2-3 сделках. Никаких доказательств там нет, и быть не может. Учите матчасть, а то так всю жизнь и проживете с лапшой на ушах, выдаваемой за "новые представления, неизвестные науке")
Зачем так грубо, я учусь и развиваюсь, отсюда возникают "неудобные вопросы", можно остановиться на достигнутом, просто сказать стоп, мне и этого хватит, ан нет, человеческая натура вылазит, мало...
 

:))) СБ... One love... 

Хочу заметить, что:

1. процесс СБ, действительно проще реального ВР.

2. у меня лично нет достаточных оснований утверждать, что на СБ заработать можно или нельзя. Пусть будет строго =0. Остался при своих, что называется...

3. если так, то (см. п.1) на реальном ВР всегда при выбранной трендовой или контртрендовой стратегиях будем иметь строгий "-".

4. как раз от трейдера требуется иррациональное мышление, чтобы строгий "-" на рынке превратить в "+".

Для этого необходимо иметь ключ, триггер, память - как хотите назовите: при одном значении которого - вход по тренду, при другом - против.

Об этом я неоднократно писал... Все остальное - баловство и детский лепет.

 
Олег avtomat:

Размах колебаний вокруг точки у ВР -- это его очень изменчивое ненулевое внутреннее движение (для текущего ТФ). Внутреннее движение вокруг точки СБ равно нулю.

По логике, чем больше вероятность ненулевого движения тем выше возможная прибыль при постоянном спреде.

Соответственно волантильность ВР должна быть всегда больше чем СБ и как следствие прибыль.

 
Andrei:

По логике, чем больше вероятность ненулевого движения тем выше возможная прибыль при постоянном спреде.

Соответственно волантильность ВР должна быть всегда больше чем СБ и как следствие прибыль.

или возможный убыток, как следствие ;)

О спреде я не упоминаю не потому, что его нет, а потому что рассматриваю крупные ТФ, в рамках которых спред не играет какой-либо существенной роли.

 
Олег avtomat:

или возможный убыток, как следствие ;)

Ага, это уже зависит от ТС, но общее правило лучшей потенциальной прибыльности это лучшая волатильность ВР...

1...723724725726727728729730731732733734735736737...1981
Новый комментарий