От теории к практике - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где Вы берете такие безнадежные ответы? Неужели просто из того, что в Виссим нет вариационных методов? Что, теперь данные подгонять под имеющиеся методы решения, или отбрасывать, как негодные для метода?
Да, сетка по времени будет иметь непостоянный шаг, для разностных методов это смерть. А вариационным от этого не жарко ни холодно. Вот ссылка http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, по которой можно найти и скачать книгу 1950 года "С. Г. Михлин, Вариационные методы решения задач математической физики, УМН, 1950, том 5, выпуск 6(40), 3–51". Уже первые два метода в оглавлении, Ритца и ортогональных проекций, показывают, что в вариационных методах не нужны конечные разности и равномерность сетки, используется аппарат скалярных произведений, иначе - интегральных сумм. Вы же писали о коте в гильбертовом пространстве, а это и есть пространство (функций), в котором определены операции скалярного умножения элементов.
В чем закавыка, зачем нужны именно разностные схемы?
Владимир, от Вас, как всегда, шикарнейшие посты. Я даже боюсь представить кто Вы по профессии - сфера интересов уж слишком велика.
А вот именно потому, что при таких схемах наши любимые приращения returns имеют четкий физико-математический смысл. Вот так-то! :)))
Поэтому остаюсь при своем мнении - НЕЛЬЗЯ работать с каждым тиком. Надо работать с определенными временами дискретизации t. Да, но где же брать тогда архивные значения? Yuriy Asaulenko предложил мне один метод - сейчас буду смотреть и изучать.
Спасибо. Мне тоже хотелось посмотреть на эту картинку. Но сам я слишком ленив для этого.))
SMA конечно вообще откровенно плохой вариант, если не самый плохой.))
Интересно, а вот к этому сможете подобрать? Пока хозяин ветки не пришел.)) Потом удалю, чтобы не мешалась.
ЗЫ Да, подскажу, функция аналитическая - гладкая до 4-й производной включительно.
Hull ma (hma_color_russia) (~2006г)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Yuriy Asaulenko, 2017.12.08 17:17
Спасибо. Мне тоже хотелось посмотреть на эту картинку. Но сам я слишком ленив для этого.))
SMA конечно вообще откровенно плохой вариант, если не самый плохой.))
Интересно, а вот к этому сможете подобрать? Пока хозяин ветки не пришел.)) Потом удалю, чтобы не мешалась.
ЗЫ Да, подскажу, функция аналитическая - гладкая до 4-й производной включительно.
След правого конца аппроксимации отстанет конечно, но я про саму линию аппроксимации - она ни от чего не отстает на протяжении окна.
Нет, отставание везде одинаковое. Групповая задержка, в данном случае, - 2=3 мин. Но, т.к. функция почти аналитическая, то задержка легко корректируется например рядом Тейлора с мизерной ошибкой. Скажем, на периоде >10.
Hull ma (hma_color_russia)
Написал индюк сам. Если правильно понимаю, то вот
5-ый порядок:
50-ый
12-ый
Написал индюк сам. Если правильно понимаю, то вот
5-ый порядок:
50-ый
Неправильно, для высоких порядков все оч сложно.(
Кончаем флуд, хозяин пришел.(
Неправильно, для высоких порядков все оч сложно.(
Кончаем флуд, хозяин пришел.(
ничо там сложного
максимум 10 минут делал и любой порядок можно, хоть мульон
закончил...
Явно не катит.
под 4-ю производную или юзабилити метода?)))
под 4-ю производную или юзабилити метода?)))
Неправильно, для высоких порядков все оч сложно.(
Кончаем флуд, хозяин пришел.(