От теории к практике - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Под МА понималось сглаживание вообще, т.е. любой НЧ фильтр. По идее, хвосты для WMA на Винере должны быть длиннее, чем для простых МА или ЕМА.
Дык, мы сами только что установили, что часть этих хвостов производится самой методикой. А Винер он и сам самоподобен.
Я почему-то считал, что на половину. Шут с ней.
когда-то даже написал статью, что любой индикатор на основе идей сглаживания не имеет отношения к котиру, так как ошибка аппроксимации имеет переменную дисперсию и может достигать произвольных значений, кратно превосходящих три сигмы. Это на поверхности. Люди торгующие прекрасно это знают на собственном депо.
Более того.
Если взять какое-нибудь сглаживание, даже самое заумное и построить регрессию для нее, то далеко не всегда параметры такой регрессии будут знАчимы.
Поэтому любая идея сглаживания должна крайне осторожно использоваться в трейдинге.
Я невероятно рад, что СанСаныч со своим опытом, стал просто участвовать в дискуссии! И с тем, что Вы написали я абсолютно согласен. Простое бездумное применение любых МА и дисперсий вокруг них (как это делает гражданин Боллинджер) - путь в никуда.
Проблема в том, что винеровский процесс со сносом - это лишь первое приближение данного процесса. У нас вместо Гаусса - Стьюдент, причем такой серьезный, почти как Коши и НЕМАРКОВОСТЬ - не забывайте об этом! Эту "память" мы еще не раз и не два опишем - и представляю себе, какие это будут тут дебаты! Мне аж немного не по себе - и уж думаю, писать ли об этом вообще...
Мы знаем, что там не Гаусс, а нечто другое. Это известно лет 10 как. Против Стьюдента возражений нет - хорошо описывает.)
Меня сейчас больше интересуют хвосты порождаемые самой методикой и лучше всего их смотреть на Винере. Кстати, на Вашей проге посмотреть хвосты на WMA-Винер, дело 5-ти минут.
Кстати, а коэффициенты WMA известны? Хотелось бы посмотреть на них.
А вообще, вместо WMA лучше использовать Бесселя, имхо. И вычислений меньше.)
Может и лучше. Надо проверять. Коэффициенты - это веса w? Вот это - один из ключей этой задачи!
Еще раз - веса w определяются из формулы плотности вероятности приращений. Т.е. смотрим - на текущем шаге, приращение для пары AUDCAD = 1. Знаем, что непараметрический коэффициент масштаба s для этой пары = 1.95. Этот коэффициент табличный и не меняется с течением времени. Подставляем в формулу: w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] автор - Mikhail Dovbakh. Получаем вес текущего значения цены.
Где найти табличные коэффициенты s для валютных пар? Ответ - нигде, их надо вычислять самостоятельно (это не стандартное отклонение!), чем я сейчас и занимаюсь.
Да, веса. Пока меня интересуют конкретные коэффициенты WMA (или одной из WMA) применяемые Вами безотносительно валютных пар и даже параметров самого распределения. Если не большой-большой секрет, разумеется.)
В общем взял я 2 брокера, реал-счета. Сравнил bid тики на EURUSD. Брал несколько недель: 1 неделю в октябре и 2 в ноябре.
У меня вышло, по тестам, что выборки отличаются. И причём у второго брокера тиков больше, иногда в 2 раза. Первичное впечатление: второй брокер играет со спредом, создавая видимость активного рынка, когда на самом деле активности нет. Вот так-то. Буду ещё тестировать с другими. Если тесты покажут те же результаты, то нужно менять методу, может и вправду считывать тики с какой-то периодичностью. Вопросец.
К примеру, для EURJPY коэффициент s=2.35. Приращение, выраженное в pips, и этот коэффициент подставляете в w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] и получаете вес цены при каждом приеме тика для расчета скользящей взвешенной средней. (пардон, может быть под WMA в MQL подразумевается что-то другое? - я ведь работаю в VisSim)
Я не про MQL.) Под WMA подразумевается полином Yi=sum(Aj*X(i-j) или Y(z)=sum(Aj*z^(-j), где j от 0 до N. В общем, я так понял, как полинома степени N WMA не существует, т.к. коэффициенты меняются по ходу пьесы. Ну, тогда ладно, оставим.
ЗЫ Во всяком случае, ясно, что от такого сглаживания в частотной области творится черте-что.
Если тесты покажут те же результаты, то нужно менять методу, может и вправду считывать тики с какой-то периодичностью. Вопросец.
Система - не сырая. Я уже ее проверил-перепроверил и теоретически обосновал. Сейчас готовлю к запуску на реальном счете сразу для 18 пар. Это ответственный момент. Поэтому кое-какие технические моменты я уточняю тут у профессионалов.
Важны не различия в конкретных значениях котировок - они то как раз на WMA при большом объеме выборки не будут оказывать заметного влияния - эта оценка матожидания достаточно устойчива. Важно КОЛИЧЕСТВО котировок. Ибо если я принимаю за 1 час - 1000 тиков, а ты - 10.000, то как я тебе или ты мне можем рекомендовать те или иные объемы выборки?
Да, вот еще: Alexander_K:
"Даже если Вы имеете свой взгляд на рынок и не желаете вникать в мои разработки, то уверяю Вас - эти инструменты крайне полезны, надо только уметь их применять. А в MQL, по-моему, скользящей медианы уж точно нет, а соответственно нет и nonparametric skew. Как без этого алготрейдеры работают - вообще не представляю. :)))"
Алготрейдерам нет дела до того, есть скользящая медиана в MQL4, а также в MQL5 (хотя в одной из созданных Вами веток уже сделали весьма быстродействующий индикатор), или нет. Если она им нужна, они ее напишут в той среде, где реализовано ядро их ТС с решающими правилами. Исполнительные органы для сбора тиков и передачи торговых приказов на сервер не должны заниматься анализом. Минимальность их функций и одинаковый межпрограммный интерфейс обеспечивают простоту их реализации в самых разных торговых платформах, не только в двух вариантах MT4 и MT5. И, конечно же, не должен требоваться и VisSim - совершенно не специализированное чужое средство, где нельзя поменять даже максимальный объем скользящей выборки. Все должно быть в своих руках, отдавать на сторону приходится лишь то, что нельзя сделать самому - связь с сервером, прежде всего.
Ох, уж эти темнилы, физики-лирики и прочие дипломированные выпускники консерваторий.
Прицепил текст, в котором все разжевано без этой лабуды про тики и разные там скользящие. может кто-нибудь с опытом вникнет и выложит результат. в работе есть пример с валютной парой.