От теории к практике - страница 292

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

ну Вы ж спросили - откуда нормальное распределение?

Есть несколько способов это проверить.

Один из них по таблице Стьюдента.

Остальное выше, сами писали, и Ваш график с распределением там же.

А вот, о чем речь. Мне для системы вообще без разницы, какое там распределение. Мне от него только стандартное отклонение надо.

А мой график - там нет ничего нормального.) Вот и удивляюсь, как у Вас нормальное могло получится.

[Andrei01]

Yuriy Asaulenko:

Вот и удивляюсь, как у Вас нормальное могло получится.

А оно нормальное для каждого отчета на базе прошлой истории строилось или как? Тогда для каждого момента своё же будет распределение немного...

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:

А вот, о чем речь. Мне для системы вообще без разницы, какое там распределение. Мне от него только стандартное отклонение надо.

А мой график - там нет ничего нормального.) Вот и удивляюсь, как у Вас нормальное могло получится.

Ну как еще должно было получиться, если даже вики об этом пишет:

"Принципиально немарковскими процессами являются случайные процессы в сложных системах. К ним относят колебания курса акций...."

Вот и добивался, искал недочет в расчетах...

[Violetta Novak]

Вот смотрите, здесь очень толково о распределениях написано, с картинками и табличкой.

http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/

[Violetta Novak]

Здесь тоже хорошие исследования распределения приращений с конкретными картинками.

http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:

Вот смотрите, здесь очень толково о распределениях написано, с картинками и табличкой.

http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/

Толково о распределениях - либо в справочниках по математике, либо, если недостаточно, в монографиях. Этого вполне достаточно.

СтокШарп - и сам по себе уже бред, и все, что он пишет о математике.)) Я совсем не против если хозяева на СтокШарпе бабло рубят.))

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Ну как еще должно было получиться, если даже вики об этом пишет:

"Принципиально немарковскими процессами являются случайные процессы в сложных системах. К ним относят колебания курса акций...."

Вот и добивался, искал недочет в расчетах...

Вики много о чем пишет. Иногда правильно, иногда полный бред - по разному. Базар фильтровать надо.))

Сложность системы никаким боком не связана с марковостью/немарковостью.

Какой недочет в расчетах? Вроде распределения у всех одинаково считаются.

[Renat Akhtyamov]

Novaja:

Здесь тоже хорошие исследования распределения приращений с конкретными картинками.

http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html

Я ж показал дневки, никаких преобразований.

У них там чо за беда получилась?

Пусть пока отдыхают...

[Violetta Novak]

Я только помочь хотела разобраться с картинками, тем более @Dr. Trader вам об этом писал, какие у него распределения получались, нет, так нет, кому то нравится-арбуз, а кому-свиной хрящик)))

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:
Я только помочь хотела разобраться с картинками, тем более @Dr. Trader вам об этом писал, какие у него распределения получались, нет, так нет, кому то нравится-арбуз, а кому-свиной хрящик)))

Мы внутри добрые.)