От теории к практике - страница 393
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Торгует сейчас своей методикой. Безындикаторной, о тиках речи нет. 27 тысяч за курс.
Уже дешевле Prival . Завтра у него бесплатный вебинар. Практически каждый день в рынке. Стандартная позиция по фьючерсу РТС 120 лотов (1,5-2,5 млн. рублей), 2-3 сделки в день. Не хило!
Уж коли здесь, в теме, по делу и, в основном, не по делу, упоминается квантовая физика, то попался неплохой популярный фильм ВВС на эту тему.
Уж коли здесь, в теме, по делу и, в основном, не по делу, упоминается квантовая физика, то попался неплохой популярный фильм ВВС на эту тему.
Вот так, посмотришь на ведущего, и становится грустно, что может случиться с человеком если всю жизнь заниматься квантовой физикой. ))
Господа!!!
Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.
Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.
1. График:
2. Распределение:
Как видим, процесс не является пуассоновским.
Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.
Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.
Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.
Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?
Господа!!!
Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.
Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.
1. График:
2. Распределение:
Как видим, процесс не является пуассоновским.
Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.
Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.
Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.
Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?
Попробуйте просто рассматривать это как суперпозицию двух совершенно разных процессов.
Т.е. разделить ТС на 2 части с разными настройками:
1. для ночного-утреннего периода
2. для дневного-вечернего?
Т.е. разделить ТС на 2 части с разными настройками:
1. для ночного-утреннего периода
2. для дневного-вечернего?
Именно так, но не совсем так. Самые резкие различия между периодами с 0 до 9; с 9 до 15; с 15 до 23 и с 23 до 0.
При этом торгуются (или наоборот не торгуются) разные рынки и естественно статистика должна быть совершенно различна.
Господа!!!
Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.
Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.
1. График:
2. Распределение:
Как видим, процесс не является пуассоновским.
Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.
Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.
Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.
Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?
То, что интенсивность различна по времени дня видно и без высшей математики, просто по объёмам торгов.
Господа!!!
Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.
Посмотрите на данные интенсивности прихода тиковых котировок в скользящем временном окне =14400 сек. (4 часа) для пары EURUSD за последние 4 дня.
1. График:
2. Распределение:
Как видим, процесс не является пуассоновским.
Идет как бы разделение на 2 процесса: а) ночной-утренний процесс с низкой интенсивностью и затем резкий переход к б) дневной-вечерний процесс с высокой интенсивностью.
Обращаюсь к людям с соответствующим уровнем математической подготовки и/или развитым пространственно-временным мышлением.
Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.
Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?
Почему же не пуассоновский? Вполне возможно, что и пуассоновский с непостоянной интенсивностью. Для её постоянства нужна замена времени.