От теории к практике - страница 523

 
Как построить полиномиальную регрессию в экселе.
Строите график, потом выделяете график и клацаете правой кнопкой мышки, в контекстном меню выбираете "Добавить линию тренда".


В открывшемся окне выбираете "Полиномиальная".

Файлы:
id4181.zip  23 kb
 

выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя  ее точка находилась в центре ценового канала?

Нужна функция, типа полинома, которая справлялась бы и с зигзагом и с половиной окружности (как видите на примерах, полином с этими темами не справляется).
(фигуру Максима Дмитриевского пока можно не рассматривать, она не вписывается в теорию, что цена - это торговый канал, который идет по определенной траектории. эта фигура - это торговый канал с выбросом в конце, ее можно рассмотреть позже.)



Другими примерами нелинейных функций служат показательные функции, логарифмические функции, тригонометрические функции, степенные функции, гауссова функция и кривые Лоренца.

 

Smokchi Struck:

 @Олег avtomat вы показали один случай из многих.
даже машка в каком-то случае может хорошо отработать.
покажите хотя-бы 10 случаев разворотов тренда.


Олег avtomat:

Верно. И должно быть не на истории, а применительно к текущей ситуации. Так сказать, развитие событий в прямом эфире.

Следите за новостями. (ну не буду же я бесконечно захламлять чужую ветку своими картинками)

Форекс предоставит множество случаев, -- и обычных, и необычных.

Подвернулся конкурс (на весь сентябрь), в котором как раз таки и является демонстрация событий в прямом эфире обязательной. Описание сделок. Инвест-пароль.

Ежели интересно, то дам ссылку в ЛС.

А в новостях дублировать не буду -- слишком это муторно, как оказалось...

avtomat
avtomat
  • avtomat.fxmag.ru
Блок анализа текущего состояния и блок принятия решений выводят необходимую информацию в окне графика. Сейчас работаю над тем, чтобы оптимизировать эту информацию, чтобы иметь всё необходимое, и при этом не перегружая лишним. Поэтому возможны ещё некоторые косметические изменения, при неизменности основы. Золото. Понедельник. Открытие...
 
Smokchi Struck:

выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя  ее точка находилась в центре ценового канала?

К сожалению, в Excel'e такой аппроксимации нет.

Для решения этого вопроса - необходимо аппроксимирующую функцию брать с условием, что она проходит через последнюю точку. Функция при этом - существенно меняется, и МНК необходимо проводить именно для этой функции. Когда-то я решал этот вопрос, даже делал индикатор... Поищу, может, найду...

UPD: Нашел.

Вот, например

Этот индикатор выделяет экстремумы цены за определенное время, а потом строит МНК-канал так, чтобы он проходил через последние найденные точки.

Сплошной линией - строится параболик (второй степени), пунктиром - кубик (третьей степени). И тот, и другой - проходят через последнюю выделенную точку.

График EURGBP, M15, 2018.09.03 06:49 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Real
График EURGBP, M15, 2018.09.03 06:49 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURGBP. Период графика: M15. Брокер: Alpari International Limited. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2018.09.03 06:49 UTC.
 
Smokchi Struck:

выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя  ее точка находилась в центре ценового канала?

Метод Гильберта-Хуанга вам в помощь, давно здесь обсуждалось, и статья есть.
Еще можно HP-фильтр попробовать, тоже есть в кодобазе.
 
Smokchi Struck:

выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя  ее точка находилась в центре ценового канала?

Нужна функция, типа полинома, которая справлялась бы и с зигзагом и с половиной окружности (как видите на примерах, полином с этими темами не справляется).
(фигуру Максима Дмитриевского пока можно не рассматривать, она не вписывается в теорию, что цена - это торговый канал, который идет по определенной траектории. эта фигура - это торговый канал с выбросом в конце, ее можно рассмотреть позже.)



Другими примерами нелинейных функций служат показательные функции, логарифмические функции, тригонометрические функции, степенные функции, гауссова функция и кривые Лоренца.

вам же уже написали что это бесполезное времяпрепровождение

Или можно как Волчанский строить каналы через пол. регрессию и интуитивно по ним торговать. Результат будет тоже интуитивный, зато красивенько

или вам сюда https://www.mql5.com/ru/forum/224374

Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.01.10
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 
secret:
Метод Гильберта-Хуанга вам в помощь, давно здесь обсуждалось, и статья есть.
Еще можно HP-фильтр попробовать, тоже есть в кодобазе.

Спасибо большое, Бас)) У Victorа все найдется.

 

Вот если плюнуть на цену, а использовать только время и ничего больше. (Ну цена только для направления сделки и всё).

Т.е. я знаю что события чередуются, сейчас мы находимся в одном состоянии и ждём перехода в другое состояние - наступления нового события.



Потенциал есть. Нужно только хорошо развить.

 
Igor Makanu:

прогнозирование обречено, т.к. рынки "живые" и нельзя угадать кто что ждет и кто что хочет получить

сам SSA чем интересен, можно с помощью него попробовать оценить изменилось ли состояние рынка по отношению к предидущему

https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide

ну и вейвлеты такие же картинки показывают, но суть не прогнозировать - все равно "угадайка" получится, а пытаться найти отличия состояний рынка с помощью нескольких мат.моделей, я SSA изучаю, кто может быть с помощью регрессии - хотя там запаздывание должно присутствовать, вернее инертность

ой не знаю не знаю, мне кажется что если Александр до конца не смог - то ничто уже не спасет такой подход. Прогнозировать случайное блуждание тяжко, и оценивать его какие-то мнимые состояния :)

 
Maxim Dmitrievsky:

ой не знаю не знаю, мне кажется что если Александр до конца не смог - то ничто уже не спасет такой подход. Прогнозировать случайное блуждание тяжко, и оценивать его какие-то мнимые состояния :)


А почему блуждание случайное? Оно блуждает туда-сюда. И если сейчас туда, то настанет время сюда.