От теории к практике - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
СанСаныч Фоменко:
И тыщи и тыщи людей занимаются этим лет 30 или 40.
И, судя по результатам прогнозирования экономических показателей, еще лет 100 будут заниматься без такого же успеха))
Щас выскажу крамольную мысль.
Вот если добиться идеального совпадения практических значений распределения приращений (подбором интервалов времени считывания или просто считыванием каждого тика) с формулой (14) из поста #1728 - то можно будет прогнозировать на основе экстраполяции.
А они просто обязаны совпадать и совпадают! Я просто еще не подобрался к этому и пока этого не вижу.
Вот графики для пары AUDCAD за прошедшие 2 недели при объеме выборки 16900 тиков для экспоненциального времени считывания
Да, вроде все отлично и хорошо, но что-то меня тревожит... Щас объясню что.
А что на верхнем, что на нижнем?
А тревожет Вас то, что Вы успешно (возможно даже оптимально) отфильтровали трендовую составляющую и периодически будете получать трендом по сусалам))
А что на верхнем, что на нижнем?
А тревожет Вас то, что Вы успешно (возможно даже оптимально) отфильтровали трендовую составляющую и периодически будете получать трендом по сусалам))
Я уже время от времени получаю :))))))))))) Поэтому так истово ищу аналог Херста и вроде бы нашел в виде негэнтропии. Но, еще работать надо в этом направлении, конечно...
И, судя по результатам прогнозирования экономических показателей, еще лет 100 будут заниматься без такого же успеха))
Всякое разумное дело имеет свое завершение, и только фигней можно заниматься бесконечно :))) Просто эти безусловно достойные люди, зачем то телегу впереди лошади ставят. И сорок лет допетрить не могут, почему ж оно не едет.
Я уже время от времени получаю :))))))))))) Поэтому так истово ищу аналог Херста и вроде бы нашел в виде негэнтропии. Но, еще работать надо в этом направлении, конечно...
Всякое разумное дело имеет свое завершение, и только фигней можно заниматься бесконечно :))) Просто эти безусловно достойные люди, зачем то телегу впереди лошади ставят. И сорок лет допетрить не могут, почему ж оно не едет.
Фигней занимаются исключительно образованные люди, а вот неучи они фигней не могут заниматься по определению
Так Вы убеждены, что нет наложения разных процессов и можно использовать волновую функцию? ИМХО, это можно делать только возле уровней.
Я абсолютно уверен в одном - в том, что правильно решаю задачу. Но, будучи измученным днем работой, а вечером вопросами родственников типа "Когда попрут деньги с Форекса? Ты же обещал!!!", уже засуетился и где-то что-то пропускаю и не дорабатываю, конечно.
Помните, что я говорил, что то распределение приращений, которое мы видим, это произведение 2-х функций плотности вероятности?
Наконец-то я их разделил и увидел. Смотрите! Это для пары AUDCHF
Синий цвет - реальное распределение приращений.
Зеленый и красный цвета - это и есть те самые функции плотности, произведение которых мы и видим на синем графике.
Зачем это все нужно, спросите?
Ответ - для вычисления объема выборки (наиболее прибыльного таймфрейма).
К примеру, расчет для данной пары AUDCHF^
Красный и зеленый графики имеют точки пересечения = +-10pips, что соответствует 99% уровня доверительной вероятности нашего реального синего графика.
Вычисления дают 10.000 тиков, собранных через экспоненциальные промежутки времени с начальной точкой 2 сек.
Эти 10.000 тиков набираются примерно в течение 10.000*2,57 = 25700 сек, что соответствует примерно 8 часам.
Получается, что удобнее всего для торговли использовать таймфреймы Н4 и выше.
И как только люди умудряются что-то зарабатывать на М1? - Загадка...
Постараюсь сам же и ответить на эту загадку - почему некоторые люди успешно зарабатывают на М1-М30.
Если Вы обратили внимание - то, средняя частота гарантированного приема тиков у меня - 1 тик в 2,57 сек.
Т.о. если Человеку с большой буквы удается гарантировано принимать 1 тик в 257мс, то этот "колокол" приращений у него собирается в 10 раз быстрее.
10000х257мс = 2570 сек = примерно 40 мин.
Т.е ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ приеме тиков примерно 1 тик в 220 мс можно строить ТС на М30.
Однако, такого приема, наверное, мало кто может гарантировать. Идут временные разрывы между приемами тиков и за 30 минут в одном случае набирается нужные 2000 тиков, а в другом приходит только 1 тик, а вводить "псевдосостояния" никому и в голову не приходит. Отсюда и позорнейшие сливы депозитов, особенно когда это делают роботы.