От теории к практике - страница 79

[Vladimir]

Alexander_K2:
 

У меня, к примеру, составлены, я их так называю, - технические паспорта плотностей вероятностей приращений валютных пар.

Эти техпаспорта описывают не пары, а настройки фильтров. Попробуйте проверить, как они меняются, особенно во время летних отпусков.

[[Удален]]

Vladimir:

Спасибо.

Но.. Правда не умею строить графики СБ. Мало того, вообще не доверяю ни одному из генераторов псевдослучайных чисел, пока сам не проверю. А это крайне тяжелое занятие, поэтому не сравниваю никогда с графиками.

ну не будем же мы монетку подкидывать 20 000 раз, чтобы самим ряд сгенерировать)

[Roman Shiredchenko]

Vladimir:

Это целая ветка, искать замучился. Что, действительно есть стандарт, определяющий, что такое "СБ"?

Да. Стандарта нет. Есть варианты.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:

это перемещение точки на расстояние +1 или -1 с вероятностью р. где (0<р<1).

в случае с монеткой р всегда строго равно 1/2.

Вынужден повторить вопрос: "Это целая ветка, искать замучился. Что, действительно есть стандарт, определяющий, что такое "СБ"?

Я интересовался наличием стандарта. ГОСТ, РОСТ, СЭВ, IEEE, наконец. Стандарт есть?

P.S. Пока повторял вопрос, уже ответили, что стандартов нет, ссылка не ведет к ним. Это так. Правильно ли ответили? Не знаю.

Стандарты, которые должны, вроде бы, учитывать нестабильность дисперсии, собрал, но пока не читал

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Не отвечаю, но на первый взгляд в них нет слов "случайное блуждание".

[Mykola Demko]

Vladimir:
А самый сложный ?

А самый сложный моделируете стакан с алгоритмом матчинга ордеров, и алгоритмом маркетмейкера, только на входящие потоки маркет ордеров бай и селл подаёте ГПСЧ.

[[Удален]]

Alexander_K2:

 только сразу бросились на отклонения цены от средней, а не приращений. А процесс самой цены, в отличие от приращений стал-то уже нестационарным! Анализировать труднее. Бросьте это дело. Анализируйте ТОЛЬКО приращения. Это Вам очень многое даст.

как можно торговать приращения? отклонение то хоть можно торговать.

Alexander_K2:

У меня, к примеру, составлены, я их так называю, - технические паспорта плотностей вероятностей приращений валютных пар. Это имеет смысл, т.к. процесс приращений стационарен. 

где вы видели, чтобы приращения проверяли на стационарность.
на стационарность обычно проверяют какой-то процесс.
отклонения от средней.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
ну не будем же мы монетку подкидывать 20 000 раз, чтобы самим ряд сгенерировать)

Зачем генерировать? Мало что ли источников архивов. Я вообще не понимаю, какая цель идентификации типа распределения. Что нам толку, если критерий Колмогорова-Пирсона даст столько (a), а вот столько (b) надо для 97%- й уверенности в том, что мы не откинули ложную гипотезу. При оценке методом моментов (если оценивать методом максимального правдоподобия или Байеса, a и b станут другими). Кому нужно все распределение? Даже Александр_К сказал, что ему важны в первую очередь хвосты. Подкидывания монеток, кстати, делались и до 50 тыс. раз. не менее, чем десятком разных ученых.

[Vladimir]

Nikolay Demko:

А самый сложный моделируете стакан с алгоритмом матчинга ордеров, и алгоритмом маркетмейкера, только на входящие потоки маркет ордеров бай и селл подаёте ГПСЧ.

И это будет модель случайного блуждания? Именно СБ с двойным логарифмом в знаменателе под квадратным корнем?

[[Удален]]

Vladimir:

Вынужден повторить вопрос: "Это целая ветка, искать замучился. Что, действительно есть стандарт, определяющий, что такое "СБ"?

Я интересовался наличием стандарта. ГОСТ, РОСТ, СЭВ, IEEE, наконец. Стандарт есть?

P.S. Пока повторял вопрос, уже ответили, что стандартов нет, ссылка не ведет к ним. Это так. Правильно ли ответили? Не знаю.

Стандарты, которые должны, вроде бы, учитывать нестабильность дисперсии, собрал, но пока не читал

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Не отвечаю, но на первый взгляд в них нет слов "случайное блуждание".

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ

[[Удален]]

Alexander_K2:
Еще как можно! Только торговать не приращения, а НА приращениях. Многие этим пользуются, это называется "пипсовка". Но их губят спред и комиссия. Я сразу это понял, поэтому от такого метода отказался.

так пипсовка это и есть торговля отклонений от машки, только на очень маленьких периодах.

---

я вам уже говорил, что вам даст то, что вы будете знать, что следующее наиболее вероятное приращение это 1 пункт.вы же не будете знать в какую сторону.