От теории к практике - страница 1644

 
Martin Cheguevara:

Я конечно не знаю как Ты анализируешь цену, но я постоянно после такой картины откат волатильность- рывки в нашем случае вверх.

такое чувство, что в правом квадрате "скапливается" толпа, а в левом настоящая сила движущая рынок куда-нибудь.

Я рассчитал статистику анализа будущего исходя из этого движения, оказалось что система права в среднем на 85%.


Интересно просто узнать интерпретируется ли это как-то с Твоим представлением об уровнях СМЕ.

СМЕ-шные уровни я юзал не долго,

да и ни к чему они

главное - алгоритм работы, то есть отжима денеггг

вот потом против него и начинаешь писать прогу

то есть программу, которая не отдает деньги
 
Martin Cheguevara:

Ты думаешь я понимаю почему у меня вот такая картина образуется:

а потом раз и в прибыль

и так всегда - а всего-то 50 строчек управляющего ордерами кода.

Логику у системы всегда должен формировать рынок, так как логика должна соответствовать рынку и ее отсутствие кстати тоже;)

примерно такие же у меня были в начале

почему говорю что были, потому сейчас не такие

Визард правильно сказал - затяжной тренд

вот что сломает эту систему

это тоже головоломка, но имеющая простое решение
 
Renat Akhtyamov:

примерно такие же у меня были в начале

почему говорю что были, потому сейчас не такие

Визард правильно сказал - затяжной тренд

вот что сломает эту систему

это тоже головоломка, но имеющая простое решение

если знать распределение вероятностей рынка и ее свойства - проблем не будет ни на затяжных трендах ни на флетах.

в том то и фишка, что бы кто ни делал - распределение вероятностей это единственное, что полностью адекватно рынку в конце концов.

и чем больше проходит времени тем более адекватно само распределение и система по ней торгующая.


Ты конечно же не понимаешь о чем я, и в то же время знаешь,так как понимаешь, что если сложить все движения рынка - будет практически ноль;)

а почему статистически получается ноль?)

 
Martin Cheguevara:

если знать распределение вероятностей рынка и ее свойства - проблем не будет ни на затяжных трендах ни на флетах.

время покажет
 
Martin Cheguevara:

если знать распределение вероятностей рынка и ее свойства - проблем не будет ни на затяжных трендах ни на флетах.

в том то и фишка, что бы кто ни делал - распределение вероятностей это единственное, что полностью адекватно рынку в конце концов.

и чем больше проходит времени тем более адекватно само распределение и система по ней торгующая.


Ты конечно же не понимаешь о чем я, и в то же время знаешь,так как понимаешь, что если сложить все движения рынка - будет практически ноль;)

а почему статистически получается ноль?)

было бы так, если бы рынок имел одну цену, а не две

 
Martin Cheguevara:

 если сложить все движения рынка - будет практически ноль;)

а почему статистически получается ноль?)

если сложить все движения рынка - то мы получим текущую цену.

то есть текущую цену минус начальную цену.

 
multiplicator:

если сложить все движения рынка - то мы получим текущую цену.

то есть текущую цену минус начальную цену.

твое предположение очень легко опровергнуть спросив Тебя где находится начальная цена?)

и есть одно единственное место начальной цены для правильного определение положения текущей?)

 
multiplicator:

если сложить все движения рынка - то мы получим текущую цену.

то есть текущую цену минус начальную цену.

да не, ты прав, мы получим текущую цену

то есть берем начальную цену в любой момент времени и прибавляем к ней все движение рынка за период от начала расчета до текущей даты и получаем в итоге текущую цену

 
Martin Cheguevara:

твое предположение очень легко опровергнуть спросив Тебя где находится начальная цена?)

и есть одно единственное место начальной цены для правильного определение положения конечной?)

в каком году там евро появилось?

 
Renat Akhtyamov:

было бы так, если бы рынок имел одну цену, а не две

рынок имеет одну цену на которую влияет три вида сил:

случайность, силы на buy, силы на sell

все в принципе.

случайность образует и направленные движения и флэты.

силы на buy, силы на sell формируют такие выбросы, которые диапазон случайного движения преодолеть не состоянии именно оттуда и "рождаются" ценовые каналы.

выбросы формируются неслучайно. это несложно увидеть если сделать вот так:

а все остальное, проще говоря практически полная случайность для нас.