От теории к практике - страница 1211
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
из оптимизации. но результаты эти работают только на периоде оптимизации. если оптимизировать на другом периоде - другие результаты получаются.
вооот о том я и толкую))
согласись, что такой метод использовать просто бесполезно.
какое основание что например оттестированная выборка в 50 отсчетов будет работать и в будущем?
да никакого потому что все крайне просто - рынок постоянно меняется)
Ренат помнишь тему про дисперсию и линию которая отображается так что дисперсия цены вокруг этой линии примерно постоянно?
можешь подсказать направление где искать)вроде бы писал тебе уже об этом, может быть в личке
посмотри - то не то?
вот что было:
вот что стало:
тест проводился с 09.2014 года на EURUSD по 03.2015 года.
для тех кому не понятно почему именно тут показываю котир:
проще говоря одна открытая сделка не туда и не в то время и у вас -200 бачинских с минимального лота только одного ордера не говоря уже о сетках и увеличении лотов..
а вот примеры нахождения экстремумов моей аналитической системой:
Я думаю что объяснять правдивость моих утверждений выше более никому не придется. Если только ид**там.
повторяю для всех кто вообще хочет че-то поиметь с рынка : не адаптированная выборка = слив всегда рано или поздно.
ну и да, страта работает на откат если кому не понятно..вооот о том я и толкую))
согласись, что такой метод использовать просто бесполезно.
какое основание что например оттестированная выборка в 50 отсчетов будет работать и в будущем?
да никакого потому что все крайне просто - рынок постоянно меняется)
1) если оптимизируем стратегию на разных годах, и каждый раз получаются разные параметры, и параметры конкретного года на других годах не работают, то это тупая подгонка под историю. подгоняем параметры под конкретный кусочек истории. значит стратегия туфта.
2) рынок изменчив и подбор параметров должен быть динамическим.
но как подбирать эти параметры динамически? за какой-то последний маленький период! а если и параметры, подобранные за последний какой-то маленький период, не работают, то смотреть пункт 1 (стратегия туфта).
вроде бы писал тебе уже об этом, может быть в личке
посмотри - то не то?
Спасибо new-rena))
у меня в роботе богатый инструментарий для анализа котировочных данных - я уже все сделал (имею ввиду вопрос заданный часа полтора назад))
надеюсь, что и ты тоже)здесь может быть 2 варианта:
1) если оптимизируем стратегию на разных годах, и каждый раз получаются разные параметры, и параметры конкретного года на других годах не работают, то это тупая подгонка под историю. подгоняем параметры под конкретный кусочек истории. значит стратегия туфта.
2) рынок изменчив и подбор параметров должен быть динамическим.
но как подбирать эти параметры динамически? за какой-то последний маленький период! а если и параметры, подобранные за последний какой-то маленький период, не работают, то смотреть пункт 1 (стратегия туфта).
над этим вопросом я бился пару лет.
так что не все так просто.
Да и в инете нигде этого нету и понятное дело почему.
Так что, исследования вроде как закончил.
Всем удачи в нашем очень нелегком деле!
Всем удачи в нашем очень нелегком деле!
такую толпу ордеров тоже приходилось бахать, т.к. правильно ты пишешь - идет дальше временами, даже если экстремум казалось бы найден... но в итоге плюнул, хлопотно это.
чем больше ордеров, тем ниже доходность.
и самое прикольное - бабули имеют свойство переливаться из плюса в минус, из одной пары в другую, с одного счета на другой,
вобщем все что угодно, тока бы экви выше начального депо не росло.......
так что рано прощаешься ;)
вот тема:
https://www.mql5.com/ru/forum/28700
если кратко: нужно искать более лучший индикатор и научиться избегать неблагоприятных периодов. что понимать под неблагоприятными периодами: "неспокойные периоды", "импульсные периоды", "трендовые периоды".
над этим вопросом я бился пару лет.
так что не все так просто.
Да и в инете нигде этого нету и понятное дело почему.
Так что, исследования вроде как закончил.
Всем удачи в нашем очень нелегком деле!
как перевернутая парабола
если оптимизировать за другой месяц - парабола смещается влево или вправо.
что-то похожее когда-то показывал Джокер. он пытался прогнозировать, как будет двигаться эта парабола.
даже запускал свой сигнал. но его сигнал "плохо кончил". отсюда можно сделать вывод, что он так и не довел до конца эту свою тему.