От теории к практике - страница 231
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Формула (14) и есть функция плотности вероятности ценовых приращений. Подтверждено экспериментально.
Там (14) два параметра С и лямбда (характерная величина скачка), что всегда положительны. Как в этой функции может быть закодировано направление трендового движения?
Лучше читать так. Лямбда - это сумма приращений полученного количества тиков N за интервал времени Т. T/N - это темп торгов.
Лучше читать так. Лямбда - это сумма приращений полученного количества тиков N за интервал времени Т. T/N - это темп торгов.
Лучше читать так. Лямбда - это сумма приращений полученного количества тиков N за интервал времени Т. T/N - это темп торгов.
тож глянул, впервые кстати...
а не проще: взять сумму тиковых iVolume() и приблизить к 3*10^8, вот и получится ширина окна
//как версия естественнот.е. Лямбда может быть и отрицательной?
Да
Да
это ж садомазохизм над пониманием уравнения Шредингера //тьфу-тьфу, пусть не переворачивается
ну как длина свободного пробега квантовой частицы от пробоя барьера до следующего барьера может быть отрицательной?
это ж садомазохизм над пониманием уравнения Шредингера //тьфу-тьфу, пусть не переворачивается
ну как длина свободного пробега квантовой частицы от пробоя барьера до следующего барьера может быть отрицательной?
Это модель, естественно. Если кто-то думает, что это прям формула рынка, тот ошибается, конечно.
Это модель, естественно. Если кто-то думает, что это прям формула рынка, тот ошибается, конечно.
ну во, и я о том же
тем более сам Шредингер описал модель пробоя очень круто и дальнейшие извращения над его уравнением абсолютно не нужны и модель будет круче
три этапа, три составляющих...
такое можно попробовать, факт
вся микроэлектроника счас на этом..