От теории к практике - страница 706
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините за "дорогуша", это просто вежливое обращение к даме. И спасибо за "опыт+знания", не знаю уж как Вы вычислили их наличие у меня, наверное женская интуиция.
Хорошо, зайдем с другой стороны, вот на каком основании имеете стойкое желание сравнивать ВР c СБ? Или, какие признаки говорят о "похожести" ВР на СБ? Распределение чего именно меряете в ВР, не свечей ли?
А вот это уже совсем другое дело. Посмотрите внимательно на тики. Какое у них распределение ретурнов? Почему распределение ретурнов тиков отличается от распределения оных свечей?Женская интуиция здесь не причем. Признаки "похожести" ВР на СБ - есть средняя по больнице. Свечи- это квантование ряда по времени с утратой информации, не более, можно квантовать другими способами. Распределение свечей? - Это зависит от ТФ, характеристики претерпевают изменения, не забываем также что информация несколько искажена. Однако основные тенденции изменений прослеживаются. Также выравнивание ряда потоками Эрланга сопряжено с частичной потерей информации, пришла к этому, т.к. полученный ряд с помощью такой методики неотличим по своим характеристикам от ТФ на бОльших периодах. ТФ и тики- это разные плоскости одной составляющей. Фрактальность присуща случайным блужданиям, присуща и ВР, только этот принцип видоизменяется, но не теряется. Приведу пример: воздушный шарик, сначала он сжатый, а когда мы его начинаем надувать - расширяется, это образно.
Думаю не наплевать, я тоже так сначала думала, когда Док исследовал временные промежутки прихода тиков, посмотрите, распределение тиков, там не хаос, там порядок и структура, а хаос можно сделать экспоненциальным считыванием, я эти данные у Александра брала, сама считала и сравнивала.
Да это просто кластеризация волатильности, тем же гарчем обрабатывается гетероскедастичность. Какой у кого эффект это уже от подхода зависит
Думаю не наплевать, я тоже так сначала думала, когда Док исследовал временные промежутки прихода тиков, посмотрите, распределение тиков, там не хаос, там порядок и структура, а хаос можно сделать экспоненциальным считыванием, я эти данные у Александра брала, сама считала и сравнивала.
Знаете, раньше я занимался арбитражом между ДЦ. Но годах в 2014-2016 эта возможность постепенно исчезла как основа для нормального промысла. Стали котировать так, чтобы отклонения курсов между разными ДЦ были меньше. И не дергались сильно. Не говорю, что это сделано только усилиями самих ДЦ, на это работали еще и десятки компаний, выпускающих плагины к платформе MT. Довели фильтрацию котировок и по времени, и по значениям до ума. Зрелость ДЦ можно выявить по интенсивности потока арбитражных ситуаций, которые он создает.
Думаю, именно поэтому на тиках и складывается ощущение, что "там не хаос, там порядок и структура". Причем порядок и структура у каждого ДЦ свои, если фильтры созданы самим ДЦ, и одинаковы, если куплены у одного создателя (хотя, наверное, есть еще и настройки). Но есть одно общее, неизбежное в борьбе с арбитражем свойство. При такой фильтрации должно уменьшаться число экстремумов, ведь именно на них и возникают арбитражные ситуации. Другими словами, в области до двух спредов (классический размер для арбитража) фильтрация ДЦ приводит к более трендовому поведению курсов, лохматость котировок выглаживается.
Знаете, раньше я занимался арбитражом между ДЦ. Но годах в 2014-2016 эта возможность постепенно исчезла как основа для нормального промысла. Стали котировать так, чтобы отклонения курсов между разными ДЦ были меньше. И не дергались сильно. Не говорю, что это сделано только усилиями самих ДЦ, на это работали еще и десятки компаний, выпускающих плагины к платформе MT. Довели фильтрацию котировок и по времени, и по значениям до ума. Зрелость ДЦ можно выявить по интенсивности потока арбитражных ситуаций, которые он создает.
Думаю, именно поэтому на тиках и складывается ощущение, что "там не хаос, там порядок и структура". Причем порядок и структура у каждого ДЦ свои, если фильтры созданы самим ДЦ, и одинаковы, если куплены у одного создателя (хотя, наверное, есть еще и настройки). Но есть одно общее, неизбежное в борьбе с арбитражем свойство. При такой фильтрации должно уменьшаться число экстремумов, ведь именно на них и возникают арбитражные ситуации. Другими словами, в области до двух спредов (классический размер для арбитража) фильтрация ДЦ приводит к более трендовому поведению курсов, лохматость котировок выглаживается.
Вы на 4-х знаке арбитражили? Там результаты по-грубее будут. Если введут 6-ти знаковые котировки, точность еще больше увеличится. Я понимаю, о чем речь. Вы в этой ветке выкладывали интересные картинки по разным ДЦ. Меня же интересуют арбитражные возможности внутри самой системы, возможны ли они на продолжительной основе. Примеры есть, что возможны.
Вы на 4-х знаке арбитражили? Там результаты по-грубее будут. Если введут 6-ти знаковые котировки, точность еще больше увеличится. Я понимаю, о чем речь. Вы в этой ветке выкладывали интересные картинки по разным ДЦ. Меня же интересуют арбитражные возможности внутри самой системы, возможны ли они на продолжительной основе. Примеры есть, что возможны.
Вам на биржу, если хотите постоянной основы. парный арбитраж еще никто не отменял, модель придумать - время. С арбитража в ДЦ тяжело переключаться на что-то "серьезное", потому что уровень входа намного выше
тервер как одно из, да, не единственное и бесподобное, тоже много ограничений, в основном анализ остатков. При смещенной дисперсии все перестает работать, естессно
ну Байес еще, но здесь он вообще не обсуждался
пример модели с гетероскедастичностью в остатках, из-за этого большие отклонения в остатках. Убивается поправкой на гарч эффект (в основном просто на волатильность)
позже уберу эффект, покажу как работает. Чистая эконометрика
Вроде бы все варианты GARCH объясняют нестационарность волатильности и не объясняют нестационарность сноса (тренда).
Вы напрасно отделяете эти модели от теорвера - без него их построение невозможно.
Вы на 4-х знаке арбитражили? Там результаты по-грубее будут. Если введут 6-ти знаковые котировки, точность еще больше увеличится. Я понимаю, о чем речь. Вы в этой ветке выкладывали интересные картинки по разным ДЦ. Меня же интересуют арбитражные возможности внутри самой системы, возможны ли они на продолжительной основе. Примеры есть, что возможны.
Вне зависимости от числа десятичных разрядов в котировках ДЦ котирует хорошо или плохо, плохо - значит, часты арбитражные ситуации.
"Сама система" - это что? Неужели поток котировок не из ДЦ?
Вне зависимости от числа десятичных разрядов в котировках ДЦ котирует хорошо или плохо, плохо - значит, часты арбитражные ситуации.
"Сама система" - это что? Неужели поток котировок не из ДЦ?
Вы меня не поняли)) Есть ли возможность постоянно зарабатывать на самой цене.
Вы меня не поняли)) Есть ли возможность постоянно зарабатывать на самой цене.
А что это, "сама цена"?
А что это, "сама цена"?
))