От теории к практике - страница 324
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
9%? В месяц? От депо? Это уже смешно.) Абсолютно несерьёзная система.
20% в день надо делать, однако, учитывая плечо. Ну, хотя-бы 15%. В топку вашу математику. Удод, да не тот.
Зы У меня плечо всего 10, и 5% в день для системы не проблема. А системы схожие, однако.Юрий, а что вы тут тогда делаете?
Если у вас есть такая система, то... делайте вот что:
Берете $1000 - копейки.
Доверяете их своей системе.
Через день у вас 1000*1,05 = 1050$
Черезе два 1000*1,05*1,05 = 1102,5$
Через год 1000*(1,05)**365 = 54 211 841 577 $
54 миллиарда!!!
Ну мы все-таки честные арифметики, поэтому признаем что результат завышен и внесем поправку на то, что торговля только в рабочие дни - примерно 245 дней в год.
Тогда через год 1000*(1,05)**245 = 155 373 973 $
Всего то 155млн.долларов с тыщи.
Но имея ТАКУЮ систему Вы достойны большего!
Достаньте $5000 и подождите не год а полтора...
Тогда 5000*(1,05)**(245*3/2) = 306 222 721 958 $
306 млрд.долларов. Триста шесть миллардов долларов через полтора года.
Все эти щенки из списка Форбс обливаются слезами, ведь у лучшего из них в три раза меньше!
Ну а вы, Юрий, с такими деньгами можете решить проблемы низких пенсий в России, помочь бюджетникам (кроме чиновников).
Да и вообще поднять экономику страны! Ведь такие деньги уже точно придется думать куда вкладывать.
Кстати с указанной суммы бюджет, в виде НДФЛ, получит с Вас, Юрий, около 40 млрд.долларов.
И тогда Дмитрий Анатольевич скажет: "держитесь, деньги есть!!!"
Юрий, дорогой вы наш! Да вы же спаситель России!!! Алмаз!
Не теряйте драгоценного времени на этом форуме, скорее раздобудьте жалкие $5k и через полтора года....................
А если серьезно.
Юрий, я читал ваши посты, и я верю что вы умный, взрослый, думающий человек.
И если даже вы, как мальчишка, меряетесь пи...процентами, то это пугает меня куда больше чем то, что все мы ничерта не знаем про негэнтропию.
Вот посмотрите, о чем я говорю. Пара EURGBP на прошлой неделе:
В случае 1 коэффициент nonparametric skew = 0.44. Во втором = 0.16.
Хотя даже визуально эти два случая идентичны. Ну, нельзя надеяться на nonparametric skew. Нужно что-то другое.
Прошу понять мои эмоции - вот решение рядом, даже какой-то мизерный процент прибыли есть, а не могу завершить задачу.
И что же я вижу на форуме? Вместо обсуждения действительно серьезных проблем - опять какие-то парные трейдинги, арбитраж и прочее барахло.
Взглянув на рисунок, глаза подсказывают, что в этой системе рыбы нет и не должно быть. До этого момента сомневался.
Могу официально подтвердить, что сам по себе коэффициент асимметрии не работает.
Остаются - Херст и негэнтропия. Ладно, негэнтропию я и сам исследую. Но, Херст? Неужели трудно сбросить ссылку на исследования, где недвусмысленно подтверждается, что Херст тоже не работает???
ЕМНИП СанСаныч Фоменко давал обстоятельный ответ про Херста.
Через него наверняка можно выскочить на библиотеки для расчета Херста.
Разумеется, что библиотеки будут не под VisSim.
Но видимо они прикручиваются к MT и можно гонять в тестере.
Также очевидно, что самый убедительный ответ о применимости Херста исследователь (Вы) может получить лишь сам поставив численный эксперимент - библа-эксперт-тестер.
Ну и последнее очевидное - на это потребуется затратить немало человеко-дней.
Я бы это и хотел узнать. Мне нужен параметр, который бы точно говорил о том, что тренд закончился. Все. Это - единственное отличие процессов на рынке от винеровского процесса. Я знаю, что он есть. Только Херст ли?
Серьезно хочу спросить. Без подколок, без стеба.
Совершенно серьезно спрашиваю - откуда Вы ЗНАЕТЕ, что он есть???
Если вы в это верите - я пойму, но откуда вы знаете?
Вы можете математически доказать что он есть?
Вот посмотрите, о чем я говорю. Пара EURGBP на прошлой неделе:
В случае 1 коэффициент nonparametric skew = 0.44. Во втором = 0.16.
Хотя даже визуально эти два случая идентичны. Ну, нельзя надеяться на nonparametric skew. Нужно что-то другое.
Когда тренд закончится можно рассчитать с точностью до пару пипсов. Но придется долго ждать до такого события. Поэтому у меня краткосрочная тактика торговли.
А фрактальность позволяет делать это на любом таймфрейме.
Можно подробнее узнать как "рассчитать с точностью до пару пипсов"?
Вот посмотрите, о чем я говорю. Пара EURGBP на прошлой неделе:
В случае 1 коэффициент nonparametric skew = 0.44. Во втором = 0.16.
Хотя даже визуально эти два случая идентичны. Ну, нельзя надеяться на nonparametric skew. Нужно что-то другое.
Прошу понять мои эмоции - вот решение рядом, даже какой-то мизерный процент прибыли есть, а не могу завершить задачу.
И что же я вижу на форуме? Вместо обсуждения действительно серьезных проблем - опять какие-то парные трейдинги, арбитраж и прочее барахло.
Все проблемы из-за нестационарности процесса, строила такую табличку тут: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726
и тут комментарий к табличке: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
Большие единичные(редкие) лаги приращений (находящиеся в хвостах распределений) дают такое искажение для статистики. Поэтому для исторических значений при достаточно большой выборке Ваш коэффициент будет значительно меньше, чем в скользящем окне.
Мое мнение где-то необходимо отталкиваться хотя бы от какой-то стационарности процесса, или от равных промежутков времени поступления между тиками(операционное время), от квантования ряда в виде H-волатильности по зз.
ТФ нарезанные по временному признаку уже содержат в себе все "прелести" нестационарности в виде нестабильной волатильности. Поэтому самые изощренные методы не приносят результативности. Если найти правильную "точку отсчета" для построения процесса и методы анализа будут достаточно простые.
...
И если даже вы, как мальчишка, меряетесь пи...процентами, то это пугает меня куда больше чем то, что все мы ничерта не знаем про негэнтропию.
То, что Вы пишите, уж извините, полная ахинея - от начала, до конца.
Никто ничем не меряется. Оценивается система А_К2, не более. Оценка - система нерабочая.
Немного о Ваших расчетах.
Если Вы торгуете валютой без плеча, и Ваш доход всего 1%/мес - это много? Для трейдинга это мало. Для любого бизнеса это мало, и такой бизнес не стоит того, чтобы им вообще заниматься.
При той-же стратегии с плечом 100, Вы неизбежно должны иметь 100%/мес.
Т.е. система А_К2, при торговле без плеча даст всего лишь 0.09%/мес. Стоит заниматься таким бизнесом?
На счет миллионов-миллиардов - оставим глупости соседям.))
Yuriy Asaulenko:
Оценивается система А_К2, не более. Оценка - система нерабочая.
Не всё так очевидно.
9%/мес при просадке 6% это вполне даже приемлемо и это при том, что к концу месяца прибыль может достигнуть например 12% в предположении, что просадка не возрастет.
Можно подробнее узнать как "рассчитать с точностью до пару пипсов"?
Извините. Мне не будет никакой выгоды от такого благотворительного поступка.