От теории к практике - страница 1050
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По теме-то, на смену Колмогорову пришли Эйнштейн и еще кто-то.
Энштейн с женой вроде теории разрабатывал))))
Энштейн с женой вроде теории разрабатывал))))
Нет, то были Кюри.
Нет, то были Кюри.
Фильм про него смотрел. Там вроде жена хромая была еще какая-то они еще в институте познакомились. И она собсно процентов 50 точно имела отношение к открытиям
Завтра, 14 марта 2019 г. исполнится 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна - человека внесшего по видимому самые значительные изменения в наше научное миропонимание. С позиций вклада в науку, Эйнштейн, вероятно является величайшим ученым всех времен и народов. Только за один 1905-й "год чудес", он создал специальную теорию относительности, заложил основы квантовой механики в гипотезе квантования электромагнитного излучения, и опубликовал работу по объяснению механизма броуновского движения явившейся подтверждением молекулярного строения вещества. А. Эйнштейн - нобелевский лауреат по физике, автор около 300 научных статей.
Первая жена Эйнштейна Милева Марич - сербка по национальности, ее роль в научных успехах мужа является фольклерно-художественными фантазиями, основанными на совместной работе над дипломами. Безусловно молодой Эйнштейн обсуждал свои идеи и планы с женой и возможно она ему что-то советовала, но не более. Научных публикаций у нее никогда не было.
М-да....
Тема превратилась в отстой - ни тебе исследований, ни вожделенной формуле... А жаль!
Пока же провел небольшой эксперимент.
Взял ряды, сгенерированные Доком - с распределением Гаусса для приращений, на основе которых удобно моделировать винеровский процесс (ака броуновское движение).
Так вот - и для исходных приращений и для прореженных (через каждое 2-ое, 3-е и т.д. значений) ВСЕГДА имеем ОДНО и то же распределение Гаусса - с одинаковым матожиданием и др. моментами случайной величины. Это подтверждает инвариантность броуновского движения как классического стохастического процесса относительно времени и его самоподобие.
Однако, если взять рыночный тиковый ряд котировок и начать его прореживать, то для каждого случая получаем РАЗНЫЕ распределения вероятностей, т.е. рынок НЕ самоподобен и прореживание (частный случай - OHLC M1) ведет к искажению представления о процессе и потери важной информации.
Тиковые же котировки неприменимы из-за разного их количества у разных ДЦ.
Тупик. Тупик ли? Остаюсь при своем мнении - чтобы получить именно тот поток котировок, который НУЖНО видеть и с которым нужно работать, важно научиться правильно прореживать исходный тиковый поток, отсеивая ложные котировки от ДЦ и, в то же время не теряя информацию излишним загрублением как в случае с OHLC M1.
Как это сделать? Ну, конечно же переводить тиковый поток в поток Эрланга определенного порядка! В свое время я шел по этому пути, потом бросил, а сейчас решил опять вернуться.
В грамотном прореживании - соль и сила Грааля.
М-да....
Тема превратилась в отстой - ни тебе исследований, ни вожделенной формуле... А жаль!
Пока же провел небольшой эксперимент.
Взял ряды, сгенерированные Доком - с распределением Гаусса для приращений, на основе которых удобно моделировать винеровский процесс (ака броуновское движение).
Так вот - и для исходных приращений и для прореженных (через каждое 2-ое, 3-е и т.д. значений) ВСЕГДА имеем ОДНО и то же распределение Гаусса - с одинаковым матожиданием и др. моментами случайной величины. Это подтверждает инвариантность броуновского движения как классического стохастического процесса относительно времени и его самоподобие.
Однако, если взять рыночный тиковый ряд котировок и начать его прореживать, то для каждого случая получаем РАЗНЫЕ распределения вероятностей, т.е. рынок НЕ самоподобен и прореживание (частный случай - OHLC M1) ведет к искажению представления о процессе и потери важной информации.
Тиковые же котировки неприменимы из-за разного их количества у разных ДЦ.
Тупик. Тупик ли? Остаюсь при своем мнении - чтобы получить именно тот поток котировок, который НУЖНО видеть и с которым нужно работать, важно научиться правильно прореживать исходный тиковый поток, отсеивая ложные котировки от ДЦ и, в то же время не теряя информацию излишним загрублением как в случае с OHLC M1.
Как это сделать? Ну, конечно же переводить тиковый поток в поток Эрланга определенного порядка! В свое время я шел по этому пути, потом бросил, а сейчас решил опять вернуться.
В грамотном прореживании - соль и сила Грааля.
может тем как вычитать и прореживать научиться складывать потоки ?
представьте что вы получаете 2 потока котировок от двух ДЦ и генерируете свой. И посмотреть какие свойства исходных потоков остаются в результате и от каких опций сложения зависят.
Так вот, пока я вне трейдинга, я просто рассусоливаю теоретически.
А теоретически надо, во что бы то ни стало, свести рыночный процесс к процессу Орнштейна-Уленбека, гарантирующего возврат к средней.
Отличительные особенности этого процесса - стационарность, устойчивое и бесконечно делимое распределение приращений и экспоненциально убывающая АКФ.
Есть мнение, что подобие такого процесса будет наблюдаться в скользящем временном окне = 24 часа, в котировочном потоке Эрланга определенного порядка.
На следующей неделе все же попытаюсь вернуться в строй и покажу как надо правильно прореживать рыночные временные ряды.
Не спите, дитяти! Грааль будет найден и точка.
М-да....
Тема превратилась в отстой - ни тебе исследований, ни вожделенной формуле... А жаль!
Пока же провел небольшой эксперимент.
Взял ряды, сгенерированные Доком - с распределением Гаусса для приращений, на основе которых удобно моделировать винеровский процесс (ака броуновское движение).
Так вот - и для исходных приращений и для прореженных (через каждое 2-ое, 3-е и т.д. значений) ВСЕГДА имеем ОДНО и то же распределение Гаусса - с одинаковым матожиданием и др. моментами случайной величины. Это подтверждает инвариантность броуновского движения как классического стохастического процесса относительно времени и его самоподобие.
Однако, если взять рыночный тиковый ряд котировок и начать его прореживать, то для каждого случая получаем РАЗНЫЕ распределения вероятностей, т.е. рынок НЕ самоподобен и прореживание (частный случай - OHLC M1) ведет к искажению представления о процессе и потери важной информации.
Тиковые же котировки неприменимы из-за разного их количества у разных ДЦ.
Тупик. Тупик ли? Остаюсь при своем мнении - чтобы получить именно тот поток котировок, который НУЖНО видеть и с которым нужно работать, важно научиться правильно прореживать исходный тиковый поток, отсеивая ложные котировки от ДЦ и, в то же время не теряя информацию излишним загрублением как в случае с OHLC M1.
Как это сделать? Ну, конечно же переводить тиковый поток в поток Эрланга определенного порядка! В свое время я шел по этому пути, потом бросил, а сейчас решил опять вернуться.
В грамотном прореживании - соль и сила Грааля.
Александр, Вы обзываете себя физиком, но оперируете исключительно статистикой. Где физический подход? Где физика?
Александр, Вы обзываете себя физиком, но оперируете исключительно статистикой. Где физический подход? Где физика?
необорима сила рекурсии...
вот таким вот простым вопросом вы возвращаете обсуждение на тыщу страниц назад :-)