От теории к практике - страница 1570
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне тоже интересно
можно расшифровку (для уверенности)
Всё звездато Кеп!
И эта ошибка была в том что Ты думал, что формулЕ существует?)
Че, внимательно читай
ошибка в том, что я думал, что убыточная стратегия станет прибыльной, если перевернуть сигнал
соответственно ФормулЕ не должна зависеть от направления движения ценыЧто-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению, с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии 19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.
Да, на этом счете действует ограничение объема сделок в 1000 лотов. На это ограничение счет вышел к концу апреля 2018, через 15 месяцев торговли. Следующие 16 месяцев рост шел по арифметической прогрессии. В конце апреля 2018 депо счета приближался к 6 млн, то есть вырос уже в 600 раз, или в 600^(1/15)=1.53 за месяц. 53%, это уже выше обозначенной Александром планки. Затем каждый месяц депо рос в среднем на (192-6) /16 = 11.6 млн, что составляет 11.6/93=12.5%.
Что-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению, с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии 19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.
А что вы понимаете под пространственным арбитражом?
Приветствую, Владимир! Результаты невероятные, конечно, но вам - полное доверие. Значит, так, действительно может быть.
Я же, в свою очередь, ухожу все дальше и дальше по ТФ и величинам скользящих окон в надежде доказать, что "закон корня из времени" таки работает на рынке. Проблему я обозначил в одной из веток:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Грааль на Форекс
Alexander_K, 2019.09.14 14:23
Источником этого безумия (стремления трейдеров к миллиарду сделок в день и выцарапывания буквально каждого тика) является ложная догма, внедренная хитроумным Мандельбротом и его покровителями, о том, что рынок является полностью самоподобным. Этим самым они говорят трейдерам: "Торгуйте на секундах и тиках - там все то же, что и на дневках" и набивают свои бездонные карманы деньгами простолюдинов, не чураясь даже копейками нищих и папуасов. Се ля ви...
На самом деле, рынок НЕ самоподобен. Наличие этого свойства можно разглядеть только на определенных циклах: торговая сессия, день, неделя, месяц, ... Рынок имеет циклическую, а не самоподобную, структуру, на что указывал еще старина Ганн.
Т.е., в принципе, закон ~sqrt(T) работает на рынке, но в каждом случае - со своими поправочными коэффициентами, а их тяжело вычислить даже экспериментально. Мне же нужно выйти на образ процесса, в котором этот закон выполняется полностью.
За сим - не прощаюсь.
Хм.. они начали догадываться, что льют на спреде..
Помоему не догадались и продолжают искать грааль)
Что-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению, с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии 19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.
Да, на этом счете действует ограничение объема сделок в 1000 лотов. На это ограничение счет вышел к концу апреля 2018, через 15 месяцев торговли. Следующие 16 месяцев рост шел по арифметической прогрессии. В конце апреля 2018 депо счета приближался к 6 млн, то есть вырос уже в 600 раз, или в 600^(1/15)=1.53 за месяц. 53%, это уже выше обозначенной Александром планки. Затем каждый месяц депо рос в среднем на (192-6) /16 = 11.6 млн, что составляет 11.6/93=12.5%.
конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов.
Что-то ветка затихла. И Александр совсем приуныл. А было интересно читать. Попробую приободрить. За 23 августа ничего особенного у меня нет, но есть нетестерные результаты за почти 3 года на демосчете, где до сих пор не особенно активно применяют плагины для борьбы с пространственным арбитражом. Как способ реального промысла арбитраж потерял смысл, по моему мнению, с 2014 года, когода почти все конторы розничного форекса научились сами или с помощью чужих программных средств искажать котировки реального межбанковского форекс в сторону избегания экстремумов. Однако это не тестер. 23.01.2017 был открыт счет с 10 тыс. USD, 06.09.2019 на нем стало 192 млн. Рост в 19 200 раз за 31 месяц означает для геометрической прогрессии 19 200^(1/31)=1.37456, всего 37%, меньше, чем цель Александра. Устойчивость, на мой взгляд, вполне подходящая.
Да, на этом счете действует ограничение объема сделок в 1000 лотов. На это ограничение счет вышел к концу апреля 2018, через 15 месяцев торговли. Следующие 16 месяцев рост шел по арифметической прогрессии. В конце апреля 2018 депо счета приближался к 6 млн, то есть вырос уже в 600 раз, или в 600^(1/15)=1.53 за месяц. 53%, это уже выше обозначенной Александром планки. Затем каждый месяц депо рос в среднем на (192-6) /16 = 11.6 млн, что составляет 11.6/93=12.5%.