От теории к практике - страница 680
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для баловства, брал идеи чисто с этой ветки. Набросал индикатор со стрелочками.
Пинайте кому лень.
Здесь нашла алгоритмы генерации Variance - Gamma process(VG), у Кузьминой, кто поможет перевести на язык эксель?)))))
Сначала генерируем стандартное броуновское движение
а) Стандартное нормальное распределение(это понятно)
b) уже не очень понятно. Кто осилит?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Интересно посмотреть на сие чудо))
Еще подумала, добавлю: за что боролись, на то и напоролись)))))))
Здесь нашла алгоритмы генерации Variance - Gamma process(VG), у Кузьминой, кто поможет перевести на язык эксель?)))))
Сначала генерируем стандартное броуновское движение
а) Стандартное нормальное распределение(это понятно)
b) уже не очень понятно. Кто осилит?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Интересно посмотреть на сие чудо))
приведите полную цитату, где чего непонятно или надо сделать..мне например лень закачивать некий pdf и в нём искать. Многим наверное тоже :-(
PS/ программисты не ленивы - они оптимальны
то бишь, мат.ожидание == линейная функция времени? не константа? Или это ошибка?
успокойся с нобелевкой, и включи мозги.приведите полную цитату, где чего непонятно или надо сделать..мне например лень закачивать некий pdf и в нём искать. Многим наверное тоже :-(
PS/ программисты не ленивы - они оптимальны
Там самая последняя страничка, перед списком литературы, там и два графика. Закачивать не надо открывается сразу google
Существует несколько способов моделирования дисперсионного гамма - процесса [4], [6]. Приведем алгоритмы моделирования дисперсионного гамма - процесса используемые в данной работе.
Формулы квадратиками переносятся, не получается тут вставить.
Там самая последняя страничка, перед списком литературы, там и два графика , если не лень)))
что непонятного в пп2) ? конечно писали аспиранты, если повезло.. :-)
в первой колонке - G
во второй колонке - выписываем v = НОРМАЛЬНО распределенные числа (0.0 1.0),
в третьей W[0]=0, а далее "формула дана" :-)
Не первый раз вижу картинку, которую Вы публикуете.
Вопрос - А ЧЁ ЭТО?!
в 10 раз.
Ребята, меня волнует ряд вопросов, спасибо, ЧеГевара, в нужное русло. Что первично, ММ или все таки МО> 0? Если поставить на карту предположение, что все таки рынок случаен, экспоненциальная(геометрическая в разрезе дискретности) модель случайного блуждания, не даст заработать на выбросах(либо незначительное отклонение в пресловутый 2 % неслучайности, перекрывается суммарным спредом), в итоге даёт ноль или около того, тогда игры в вероятность случайного события в свою пользу при использовании ММ. Либо от обратного: рынок даёт шанс, тогда при всей мощи ММ увеличить шанс пропорционально
"чтобы проверить ТС нужно ее сначала с фиксированным 1 лотом прогнать, если мат.ожидание устраивает, тогда управлением капиталом можно повысить прибыльность"
Зависимость прибыльности от параметров тиковых МА, используемых на границе канала для определения вероятности отскока от границы.
почему в 100 раз? стоплосс сработает 2 раза, тейкпрофит сработает 20 раз.
в 10 раз.
По-моему, ничё не надо моделировать.
И так всем уже понятно, что на рынке - variance gamma process.
Еще раз обращаю внимание на дисперсию этого процесса:
Напоминаю, шта для броуновского движения среднее смещение= sqrt(2*sigma*t) по Эйнштейну.
Если бы у нас (theta^2)*nu было бы = (sigma^2), то мы имели бы формулу Эйнштейна.
Но у нас - наложение двух процессов - гамма и винеровского.
Для винеровского считаем обычную сигму.
А вот для гамма еще надо научиться считать дисперсию =(theta^2)*nu.
Далее, откладываем полученные значения от матожидания процесса и, вуаля, - Грааль! И никаких дурацких квантилей считать не надо.
Братци, готовьте карманы!
Братци, готовьте карманы!
куда выслать номер счёта ? :-)
PS/ находясь внутри(и сейчас) случайного процесса, нельзя достоверно предсказать его будущее (он на то и случайный). Можно определить стат. характеристики, на их основе сделать некое предположение, но оно будет иметь то-же вероятностную природу и будет качественно не-лучше.
Гегель, диалектика, не-сотворим-порядок-из-хаоса :-)