Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зависимость прибыльности от параметров тиковых МА, используемых на границе канала для определения вероятности отскока от границы.
Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!
В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!
А кто знает ТС на этой модели?!
Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!
В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!
А кто знает ТС на этой модели?!
Конец американской сессии, начало азиатской. Пересменка на Форекс. Подбивание бабок на биржах. Закрытие банковского дня. Начисление свопов по открытым сделкам. Количество сделок резко падает.
От количества сделок,точнее от средней скорости увеличения количества сделок, зависит волатильность,точнее перерабатываемые объемы в лотах, и как следствие, увеличение среднего значения приращения цены. Как бы "средняя температура" на инструменте увеличивается. Растут величина и количество скачков спреда. Сначалом лондонской сессии резко увеличивается количество сделок за период и волатильность. В моменты затишья на рынке (смены сессий и пр.) амплитуды всех частотных составляющих "белого шума" рынка просто уменьшаются до малых незначительных значений.
Период тестирования большой? Пол-года, год, пять?
Период 2018.06.18-2018.10.18 и 1000ms задержка исполнения. Можно и за год.
За пять - вряд ли, нет тиковой истории за такой период почти не у кого.
Период 2018.06.18-2018.10.18 и 1000ms задержка исполнения. Можно и за год.
За пять - вряд ли, нет тиковой истории за такой период почти не у кого.
На чем базируется ваша уверенность, что это не переоптимизация? Если промежуток тестирования год, с теми же параметрами - картинка сильно изменится?
На чем базируется ваша уверенность, что это не переоптимизация?
Любой подбор параметров это оптимизация или переоптимизация.
В данном конкретном случае в основе подбора лежит некоторое обоснование, поэтому есть надежда...
Конечно всё не так круто, как у автора ветки, обоснование эмпирическое - строгой теории нет.
Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!
В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!
А кто знает ТС на этой модели?!
Ссылка очень хорошая, все наглядно, супер