От теории к практике - страница 169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не отказался, но меня смущает Р.Фейнман... Он наблюдал за частицами именно через равномерные интервалы. Он как бы авторитет для меня:)))
Нужны конкретные котировки через 1 сек. Пример:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
и т.д.
Параллельно желательно (но, не обязательно) подсчитывать тиковые объемы за эту секунду.
Мне нужен хотя бы черновой вариант - как это сделать.
А меня смущает, что Вы выкидываете котировки из рассмотрения внутри 1сек интервала. Т.е. большую часть информации. Ну, Вы теоретик - Вам виднее))
Формат архива какой огласите уже или кусок приаттачте - что обрабатывать.
А меня смущает, что Вы выкидываете котировки из рассмотрения внутри 1сек интервала. Т.е. большую часть информации. Ну, Вы теоретик - Вам виднее))
Формат архива какой огласите уже или кусок приаттачте - что обрабатывать.
Файл .csv
1 столбец - время
2 столбец - котировка.
Самый сложный момент - когда не было новой котировки, все равно надо записать предыдущую.
Если просто есть некие куски кода - как это сделать - выкладывайте, буду очень признателен.
А до миллисекунд мы доберемся - но там тоже надо равномерно считывать.
Файл .csv
1 столбец - время
2 столбец - котировка.
Самый сложный момент - когда не было новой котировки, все равно надо записать предыдущую.
Если просто есть некие куски кода - как это сделать - выкладывайте, буду очень признателен.
А до миллисекунд мы доберемся - но там тоже надо равномерно считывать.
Тяжело с теоретиками)) Кусок архива прицепите.
Любой. Тот, который конкретно вам интересен.
***
Мне форексные архивы не интересны. Последняя попытка.
Не отказался, но меня смущает Р.Фейнман... Он наблюдал за частицами именно через равномерные интервалы. Он как бы авторитет для меня:)))
Нужны конкретные котировки через 1 сек. Пример:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
и т.д.
Параллельно желательно (но, не обязательно) подсчитывать тиковые объемы за эту секунду.
Мне нужен хотя бы черновой вариант - как это сделать.
Дмитрий, смилуйтесь над стариком (надо мной)... Любой абсолютно архив с форекс, с фортс (по-моему Вы предпочитаете USDRUB - ну, вот его давайте посмотрим). МетОда должна работать везде, иначе - в печь ее!
***
Какое-то странное "ослиное" упрямство. Или религия не позволяет прицепить кусок архива. Вы ж поймите, чтобы десять раз не переделывать, лучше изначально делать под конкретный формат. Видимо, для теоретика это недоступно))
Хорошо, возьму свой формат для рубль/долл, только это будет законченное приложение. И уже чуть позже - надо поработать, поокучивать игрунов, так сказать))
Ну и жаль, что основной посыл не был услышан.
Щас, Дмитрий, погодите - мож и преобразовывать ничего не надо.
Я ж теоретик - не забывайте! Мне, так сказать, полет мысли мешает работать... Щас, минуточку - подождите мой следующий пост. Он, как всегда, будет гениальным.
Итак, господа трейдеры, продолжаем двигаться к закономерному финалу.
Еще раз настоятельно рекомендую прочитать Шелепина (см. прикрепленный файл) - особенно стр.9-10. Собственно, там и все решение задачи представлено - нам остается только правильно это запрограммировать.
Теперь к практике.
Меня, безусловно, смутил тренд по USDJPY на прошлой неделе.
Вот как я ранее вычислял дисперсию:
Для псевдомарковских процессов:
Дисперсия S^2=c*t*l, где:
l - средняя величина скачков
t - время наблюдения
с - частота скачков за время t (количество тиков)
Под скачками подразумеваются тиковые приращения цены.
Имеем:
S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
Тогда стандартное отклонение процесса: S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.
Красным выделен текст, который, очевидно, был мною понят у Шелепина неверно.