От теории к практике - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я скажу более крамольную мысль, отнесись к ней как к непроверенной гипотезе: анализировать нужно Last с биржевых валютных фьючерсов, по причине того что маркетмейкеры (это моя гипотеза) смотрят на фьючерсы как на поводыри. Таким образом анализируя один поток можно будет применять результаты анализа на любом ДЦ, потому что ценообразование на Форекс (имхо) это эхо от ценообразования на биржах.
ЗЫ даже скажу больше, сами фьчерсы торгуются с оглядкой на опционы. Не знаю какой механизм, может торговцы фьючерсами одновременно являются торговцами опционами, но перед опционными уровнями разворачиваются настоящие батлы за удержание или пробитие того или иного уровня.
Все верно. Опционы это ожидания рынка, фьючерсы либо отыгрывают эти ожидания либо их оспаривают. Модель в действии....
Я скажу более крамольную мысль, отнесись к ней как к непроверенной гипотезе: анализировать нужно Last с биржевых валютных фьючерсов, по причине того что маркетмейкеры (это моя гипотеза) смотрят на фьючерсы как на поводыри. Таким образом анализируя один поток можно будет применять результаты анализа на любом ДЦ, потому что ценообразование на Форекс (имхо) это эхо от ценообразования на биржах.
Николай, не засоряй физику голову Ластами\Фьючерсами\Фидами, а то обидется :-))
Александр, я более чем уверен, что у ведущих брокеров, в силу конкуренции, котировки примерно одинаковы. Берусь это проверить в течение нескольких дней.
Вообще, раз проект кагбэ публичный, нужно брать 1 источник данных, пусть это будет MetaQuotes демо-сервер.
Я скажу более крамольную мысль, отнесись к ней как к непроверенной гипотезе: анализировать нужно Last с биржевых валютных фьючерсов, по причине того что маркетмейкеры (это моя гипотеза) смотрят на фьючерсы как на поводыри. Таким образом анализируя один поток можно будет применять результаты анализа на любом ДЦ, потому что ценообразование на Форекс (имхо) это эхо от ценообразования на биржах.
ЗЫ даже скажу больше, сами фьчерсы торгуются с оглядкой на опционы. Не знаю какой механизм, может торговцы фьючерсами одновременно являются торговцами опционами, но перед опционными уровнями разворачиваются настоящие батлы за удержание или пробитие того или иного уровня.
Значит ли это, Николай, что надо брать от какого-то стороннего поставщика цены Last и использовать их для торговли с моим брокером??? ГЕНИАЛЬНО!!!! А как и где найти такого поставщика???
Николай, не засоряй физику голову Ластами\Фьючерсами\Фидами, а то обидется :-))
Александр, я более чем уверен, что у ведущих брокеров, в силу конкуренции, котировки одинаковы. Берусь это проверить в течение нескольких дней.
Вообще, раз проект кагбэ публичный, нужно брать 1 источник данных, пусть это будет MetaQuotes демо-сервер.
Согласен в той части что если система робастная то она не будет зависеть от мелких изменений в разных ДЦ, тем более что да, при жёсткой конкуренции большой разницы нет.
ЗЫ если же изменения важны это значит что система сырая.
ЗЗЫ Только вот у MQ нет истории тиков, можно собрать но готового датафида нет.
Значит ли это, Николай, что надо брать от какого-то стороннего поставщика цены Last и использовать их для торговли с моим брокером??? ГЕНИАЛЬНО!!!! А как и где найти такого поставщика???
CME
Согласен в той части что если система робастная то она не будет зависеть от мелких изменений в разных ДЦ, тем более что да, при жёсткой конкуренции большой разницы нет.
ЗЫ если же изменения важны это значит что система сырая.
ЗЗЫ Только вот у MQ нет истории тиков, можно собрать но готового датафида нет.
Система - не сырая. Я уже ее проверил-перепроверил и теоретически обосновал. Сейчас готовлю к запуску на реальном счете сразу для 18 пар. Это ответственный момент. Поэтому кое-какие технические моменты я уточняю тут у профессионалов.
Важны не различия в конкретных значениях котировок - они то как раз на WMA при большом объеме выборки не будут оказывать заметного влияния - эта оценка матожидания достаточно устойчива. Важно КОЛИЧЕСТВО котировок. Ибо если я принимаю за 1 час - 1000 тиков, а ты - 10.000, то как я тебе или ты мне можем рекомендовать те или иные объемы выборки?
CME
Да, это было бы РЕАЛЬНЫМ решением проблемы общения трейдеров от разных ДЦ.
Спасибо, Николай!
Я скажу более крамольную мысль, отнесись к ней как к непроверенной гипотезе: анализировать нужно Last с биржевых валютных фьючерсов, по причине того что маркетмейкеры (это моя гипотеза) смотрят на фьючерсы как на поводыри. Таким образом анализируя один поток можно будет применять результаты анализа на любом ДЦ, потому что ценообразование на Форекс (имхо) это эхо от ценообразования на биржах.
ЗЫ даже скажу больше, сами фьчерсы торгуются с оглядкой на опционы. Не знаю какой механизм, может торговцы фьючерсами одновременно являются торговцами опционами, но перед опционными уровнями разворачиваются настоящие батлы за удержание или пробитие того или иного уровня.
Вообще-то фьючерсы и опционы- это диревативы (производные) от цен валютных пар, образуемых сделками на форекс. К примеру, банк, выполняя поручение клиента, проводит валютообменную операцию на форекс. В данном случае он не является спекулянтом и он не оглядывается ни на фьючерсы ни на опционы. Он тупо выполняет поручение клиента. Другой пример: регулятор (ЦБ) проводит валютную интервенцию, он в этом случае также не смотрит на фьючерсы/опционы.
ИМХО для анализа брать надо тиковый источник регулируемого форекс ECN/STP брокера, желательно реального сервера.
Система - не сырая. Я уже ее проверил-перепроверил и теоретически обосновал. Сейчас готовлю к запуску на реальном счете сразу для 18 пар. Это ответственный момент. Поэтому кое-какие технические моменты я уточняю тут у профессионалов.
Важны не различия в конкретных значениях котировок - они то как раз на WMA при большом объеме выборки не будут оказывать заметного влияния - эта оценка матожидания достаточно устойчива. Важно КОЛИЧЕСТВО котировок. Ибо если я принимаю за 1 час - 1000 тиков, а ты - 10.000, то как я тебе или ты мне можем рекомендовать те или иные объемы выборки?
Агаааааа, теперь понятно почему привязка к 1сек, ну тогда опытным путём выведи сколько времени в том ДЦ под который всё заточено получается в среднем 5000 тиков, и вперёд, привязывать именно к этой цифре таймнга.
Например это 4 часа. То есть пишем: плотность вероятности считается по тиковым данным на временном лаге 4 часа.
Агаааааа, теперь понятно почему привязка к 1сек, ну тогда опытным путём выведи сколько времени в том ДЦ под который всё заточено получается в среднем 5000 тиков, и вперёд, привязывать именно к этой цифре таймнга.
Например это 4 часа. То есть пишем: плотность вероятности считается по тиковым данным на временном лаге 4 часа.