От теории к практике - страница 535

[Renat Akhtyamov]

Natalja Romancheva:

16:00	CAD		Сопроводительное заявление Банка Канады
16:00	CAD		Решение по процентной ставке	1,50%	1,50%	1,50%

тоже также хотел ответить сначала

но

проанализировав вчерашнее движение фунта понял, что в последнее время ориентир на новости сильно подводит

[Natalja Romancheva]

Renat Akhtyamov:

тоже также хотел ответить сначала

но

проанализировав вчерашнее движение фунта понял, что в последнее время ориентир на новости сильно подводит

Возможно просто следует избегать торговли на таких участках? Рядом с сильными новостями, пусть и по другой валюте.

Кто знает, в какой актив начнут перетекать средства при сильных возмущениях по любому инструменту.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Боюсь, "вероятностным решением" здесь будет все множество любых траекторий в заданном пространстве - и какая ценность этого решения ?

Это все равно, что "с высокой вероятностью" утверждать, что евродоллар в этом году не будет иметь отрицательное значение, не больше 100.  Заметь, вероятность этого утверждения близка к 100%. Но много ли пользы ты получишь от такого "прогноза" ?

В теории вероятности доказывается, что когда на состояние объекта влияют много независимых сил - вероятность состояния начинает подчиняться закону Гаусса. Но, ход и значение цен этому распределению не подчиняется по той простой причине, что входы и выходы участников рынка - зависимы.

Ну здесь уже другая, еще более обширная тема.  Это уже аналогия с квантовой механикой. Уравнение Шрёдингера в помощь. 

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Ну здесь уже другая, еще более обширная тема.  Это уже аналогия с квантовой механикой. Уравнение Шрёдингера в помощь. 

Опять же - это уравнение нам даст просто пространство возможных координат. Но как это нам поможет найти саму координату ?

[Georgiy Merts]

RRR5:
Но это подходит только для положительной плоскости. для эксперимента брал "ценовой канал по дуге", который лежит в положительной плоскости.

Что тут особо сложного, RRR5 :

#define  NUMBER_OF_POINTS 10  // Число аппроксимируемых точек.
#define  POLARPOINT_IDX 1     // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
   virtual uint   _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); };      // Число точек
   virtual double _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); };  // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); };  // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int    _PolarIdx()    { return(POLARPOINT_IDX); }            // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public:
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.

  

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Опять же - это уравнение нам даст просто пространство возможных координат. Но как это нам поможет найти саму координату ?

А зачем находить координату?
Например, если в данный момент вероятность движения цены вверх 65%, а вниз 35%, а вероятность необходимости открытия сделки 10%, то открытие сделки должно выглядеть следующим образом.

if (rand()%10==rand()%10) if (rand()%100<65)  Buy(); else Sell();

И будет Вам счастье.

[aleger]

Nikolai Semko:

А зачем находить координату?
Например, если в данный момент вероятность движения цены вверх 65%, а вниз 35%, а вероятность необходимости открытия сделки 10%, то открытие сделки должно выглядеть следующим образом.

И будет Вам счастье.

И зачем что-то выдумывать лишнее, надо (в большинстве случаев) просто топать вверх и вниз по тренду (и тому, и другому, и третьему, и если сможешь научиться такому движению).

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

А зачем находить координату?
Например, если в данный момент вероятность движения цены вверх 65%, а вниз 35%, а вероятность необходимости открытия сделки 10%, то открытие сделки должно выглядеть следующим образом.

И будет Вам счастье.

Не-не. Все это ясно.

Вопрос - ОТКУДА взяты все эти проценты ?

Весь статистический аппарат основывается на известном характере распределения. При этом в разделе "проверка гипотез" еще и можно оценить, соответствует ли нашему теоретическому распределению имеющаяся выборка. Так вот - даже на уровне значимости а=90% распределение цен не является Гауссовским распределением (про больший уровень значимости даже говорить не приходится). Также оно не является и ни одним из хорошо известных и изученных распределений.  Причину я указал выше - зависимость действий участников друг от друга (что недопустимо для большинства распределений).

В итоге - ты вынужден либо понижать уровень значимости, а какой смысл считать, если ход цен описывается Гауссовским распределением на уровне значимости а=30% ? Вероятность ошибки будет 70% !!! Либо вынужден брать очень широкие пределы. И тогда ты получишь, что в данный момент движение цены вверх 50.001%, а движение цены вниз 49,999% - и думаешь, на таком разбросе ты будешь иметь прибыль ? В коротком периоде прибыль будет случайной, а в долговременном - спред съест всю разницу.

[multiplicator]

Nikolai Semko:

Можно ли прогнозировать траекторию, зная только саму траекторию в прошлом?

мы не прогнозируем траекторию в будущем, нам главное, чтобы последняя точка индикатора попала в центр ценового канала.

Nikolai Semko:
распознание образов.

распознавание образов - звучит очень хорошо.

[Violetta Novak]

Nikolai Semko:

Считаю аналогию с гравитацией весьма уместной. На рынке гравитацию создают деньги. Кто-то войдет со 100 долларами, кто-то с несколькими миллиардами. Здесь работают те же законы тяготения и даже та же самая формула, которую я давал выше. Сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния и прямо пропорциональна массам. Поэтому и полиномиальная регрессия 2 степени (парабола)  самый уместный инструмент. Хотя логичнее было бы использовать гиперболу, ведь именно по законам гиперболы происходит взаимодействие двух гравитационных тел. Но, дело в том, что парабола гораздо удобней для расчетов, а так же парабола и гипербола очень похожи друг на друга на самом важном промежутке. 
Вот здесь это наглядно видно. Красная линия - парабола, синяя - гипербола. 

Главное отличие гравитации денег от гравитации небесных тел - это то, что деньги могут внезапно появляться и внезапно исчезать, создавая мощные гравитационные колебания. Но для вычисления этого события и существует такое понятие как пробой канала.  
  

Не только замечательный комментарий, но и самый красивый)) 

Позволю себе насколько слов. Если бы рынок был закрытой сформированной системой, возможно многое было бы проще, но мы имеем не только явления появления и исчезновения какого-то объема денежной массы, целенаправленно идущей в одном направлении и отделывающей на разрозненные небольшие скопления такой массы, но и возможность этой денежной массы постоянно увеличиваться, (дополнительная контролированная периодическая эмиссия), т.е. в результате этого постоянно расширяющегося объема капитала, создается спиралевидное поступательное движение. Вопрос как можно было бы учесть этот фактор. Наверное для сравнения вариант с расширяющейся вселенной был бы тот))

P.S. Возможно, благодаря этому постоянному поступательному движению и не можем увидеть нормального распределения, а только что-то близкое Лапласа (двойное экспоненциальное).