От теории к практике - страница 1708
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отличия ритейл-форекса от форекса вполне очевидны. Также понятно, что никто и никогда не покажет нам "стакан" всего форекса в целом (даже если он вдруг где-то существует). Тем не менее, благодаря арбитражёрам, цены в любой "лужице" не могут сильно отличаться от цен в "мировом океане". Поэтому, не вижу особого смысла в выделении ритейл-форекса из сегмента всех спекулянтов. Другие два сегмента, очевидно - государства и те кто использует форекс просто для обмена.
Действия государств кажутся вполне очевидными в некоторые редкие моменты. Например, после нью-йорского теракта только гос-во могло позволить себе быть маркетмейкером со стороны покупки доллара (возможно, косвенно).
Свою лепту вносят скорее не государства, а центробанки, для корректировки против значительного изменения курса.
ЦБ выступают носителями новостей от государств. Они заранее знают положение вещей и у них заранее предусмотрены варианты для смягчения положения на валютном сегменте. И даже предприняты меры.
Обнародованные же новости предназначены для остальной толпы, других государств, корпораций, банков, СПЕКУЛЯНТОВ...
Нет, все-таки некий индикатор разладки обязательно нужен. Без него, сегодня по всем парам с NZD, моя ТС просто бы слила весь депозит.
определенно нужен для таких тс как у вас. А если с усреднением делать то там кол-во параметров ТС сильно растет
Надо ещё идей накидать :-)
Где и как движется цена, даже не суть как важно, но
при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.
по свежим следам :
можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.
такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.
То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.
нашлось времечко с настроением сделать ещё один скриншот того-же события :
выделены два участка с высокой корреляцией, разделённые новостным всплеском.
красное - до событий, синяя - после событий. Смещение - ровно 72 часовых бара (3 дня, среда, четверг, пятница.)
буквально вскоре после часа Ч, АКФ чуть не 1 и постепенно падает.
может кого наведёт на умные мысли или просто пригодится.
фьючи и опционы, во первых они производные, а во вторых - это механизмы саморегуляции не позволяющие процессу выйти из под контроля.
страшновато прозвучало :-) как бы так технарям объяснить.. это антрирезонансные навески, а не способ развода как прозвучало ранее
Форвард - это совсем другое
форвард - форвардный рассчётный курс банков для всяческих рассчётов.
это понятно, но это их проблема :-)
они и с форвардом ошибаются, валютный риск и всё такое..Этот показатель разве что про волатильность
В древних писаниях сказано: "Окуни руки в мёд, чтобы наличные прилипали к ним".
Сию процедуру надо проводить ежедневно и Грааль сам тебя найдёт.
как торговля?
форвард - форвардный рассчётный курс банков для всяческих рассчётов.
это понятно, но это их проблема :-)
они и с форвардом ошибаются, валютный риск и всё такое..Этот показатель разве что про волатильность
как торговля?
Пока ничего нового:
Очень мало сделок...
Проблема как была так и остается в индикаторе разладки. Вчера он не дал разрешения на сделки с NZD и правильно сделал, а сегодня не пропустил сделки по AUD и, скорее всего, это было неверное решение...
Вообще, форум становится все скучнее и скучнее... Нет ярости, нет жажды борьбы с рынком, нет огня...
Из прочитанного за последнее время запомнился только этот пост:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Квантовый анализ Дука
Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57
Для простоты, и для начала будем считать модель двухмерной, так будет проще. Задача заменить время наше в секундах, на рыночное время. Поскольку время не более, чем количество произошедших процессов, то и для рынка оно должно иметь аналогичную структуру. Наше время к рынку не имеет ничего общего, это факт.
Отсюда вопрос, какие процессы влияют на цену? Единственный фундаментальный процесс, это торговая операция, поэтому я предположил вместо времени использовать торговые операции. Но может что-то еще можно использовать в качестве времени, что-то более фундаментальное и движущее ценой?
Если расширить до 3-х мерной модели, то при покупки актива, совершается так-же продажа другого актива. Значит на цену влияют эти самые операции не только одного актива, но и другого. Для простоты пусть есть акция, она покупается за рубли. Но в процессе покупки акции, происходит не только переоценка стоимости акции, но и переоценка стоимости рубля. А если по акции не было торговой активности целый час, то по рублю эта торговая активность все равно была. Значит время рубля ушло дальше, чем время акции... И в момент совершения операции покупки акции, переоценка стоимости акции произошла 1 раз, а рубля могла произойти хоть 1000 раз.
Получается, что время для двух активов идет с разной скоростью, а цена отражает текущее положение дел.
Так что можно принять за время, кроме сделок, какие есть идеи?
Некто Maxim Romanov правильно мыслит в сторону разгадки тайны собственного времени рынка. Очевидно, его терзают мысли, что именно там - в криволинейном пространстве-времени и сидит Грааль. Хе-хе... Это - верный путь к Истине. Но, от тайных желаний заглянуть туды, до реального воплощения, еще надобно потрудиться. Да.
Пока ничего нового:
Очень мало сделок...
Проблема как была так и остается в индикаторе разладки. Вчера он не дал разрешения на сделки с NZD и правильно сделал, а сегодня не пропустил сделки по AUD и, скорее всего, это было неверное решение...
на ауди я рубанул сегодня конечно же
вообще нонсенс, что она себя так повела
имеем арбитражную ситуацию
индикатор разладки, о котором ты говоришь, это грааль сосбтвенно
а насчет никто - сделал я такой индюк на днях, 10 лет занимался
начало в ветке "Советник всем миром", там его допотопный вариант лежит
даже на этом, я поднимал депозит в 20 раз
возвращался к этой теме неоднократно, изучал и иизучал
нутром чувствовал - что не все так гладко, должен быть арбитраж, ну должен быть и все
не с проста и импульсы и флет и тренды, все это арбитраж, по любасу
по факту, так и есть!!!
прибыльность - до 100% в день
так что рой и не сходи с этого пути