От теории к практике - страница 783
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
))
Физика в трейдинге это оглобля в колесе).
По большому секрету, в этой ветке у Evgeniy Chumakov уже получилось и он выкладывал эти сделки. По последней на фунте забрал ~95% дневного движения 13 ноября, 12:15-18:45 по терминалу (основа RSI/ema и пр. лабуда М5, ~сутки. Какой математикой он это получил хз. ). Допустим, он увлекся Вашими идеями и получил результат - тогда почему у Вас до сих пор нет аналогичного результата? Например, Вы никогда не выпиливали табуреток, первая конечно выйдет вообще никакой - проще забыть и сжечь ее, 10-ю не стыдно людям показать, на 20-й уже отработана технология и можно ими завалить рынок. Если на 10-й табуретке до сих пор ничего не получается, то вопрос скорее во врожденных ограниченных умственных/физических возможностях или преднамеренном вредительстве. Интересно, какой вариант мы тут наблюдаем?)))
Я Евгения уже миллиард раз просил показать стэйт с демо. Не знаю причин, по которым он это не делает.
Что касается меня лично - не могу сказать, почему не получается. Скорее всего - отсутствие SL, раз уж полностью эту задачу решить не могу.
Я Евгения уже миллиард раз просил показать стэйт с демо. Не знаю причин, по которым он это не делает.
Что касается меня лично - не могу сказать, почему не получается. Скорее всего - отсутствие SL, раз уж полностью эту задачу решить не могу.
хошь сыграть в поддавки?
на демке тока стопы спасают...
Ты торгуешь по выбросам? или пытаешься на отскок ии тренд?
По эксцессу и маненько - по асимметрии.
Я Евгения уже миллиард раз просил показать стэйт с демо. Не знаю причин, по которым он это не делает.
Что касается меня лично - не могу сказать, почему не получается. Скорее всего - отсутствие SL, раз уж полностью эту задачу решить не могу.
Так он показывал в этой ветке, потер и правильно сделал. Что мешает для используемого тф(окна) на Ваших расчетных точках входах сделать выходы, а на кратно меньшем тф(окне) на тех же расчетах сделать входы? Это отбой от границы канала на меньшем тф(окне) с ожиданием перспективы дальнейшего продолжения движения на старшем тф(окне), или упрощенно на том же тф(окне) это отбой от средней.
хошь сыграть в поддавки?
на демке тока стопы спасают...
На реале тоже спасают. Но, не тупые стопы в х пунктов, а стопы в момент разрушения сигнала, если уже не хочется, хотя раньше хотелось.
Хорошо.
Я проще спрошу. Вот у тебя я видел коэффициент Херста, про энтропию ты что-то говорил...
Эти параметры у тебя участвуют в алгоритме? Я же не спрашиваю - как конкретно, мне этого не надо. Но вот просто - эти параметры у тебя участвуют в блоке принятия решений на вход в сделку?
нет конечно. а какой смыл их применять? чтобы узнать что цена случайна не нужно никаких показателей. а чтобы бороться с этой случайностью я использую только ордерные системы.
нет конечно. а какой смыл их применять? чтобы узнать что цена случайна не нужно никаких показателей. а чтобы бороться с этой случайностью я использую только ордерные системы.
Гхм... Т.е. те показатели, которые я видел у тебя в левой части графиков, это только доказательства того, что рынок случаен и все?
А что же ты делаешь, когда появляются сильнейшие выбросы в хвосты? Ведь это как раз неслучайные движения. Вот это как раз - участки "с памятью". В данный момент времени и коэффициент корреляции и эксцесс - просто громадные.
Беда только в том, что при работе на больших выборках эти экстремальные значения практически не видны, статистически "затираются". Их можно увидеть только на малых ТФ, причем мне не удалось вычислить - на каком именно. Каждый раз - по-разному.
О! Цена опять случайна, но с ее случайностью теперь нужно бороться.