От теории к практике - страница 1048
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ветка это телега, а участники форума - гусь рак и щука)
Все, строем, за товарищем Че. Но что-то я сомневаюсь в успехе такого мероприятия. Впрочем, как и всех прочих.)
Все, строем, за товарищем Че. Но что-то я сомневаюсь в успехе такого мероприятия. Впрочем, как и всех прочих.)
Я никому ничего не должен.
Мне нет необходимости кого-то вести за собой.
Идите каждый своей дорогой - тысячами разных дорог. Мира Вам.
Я никому ничего не должен.
Мне нет необходимости кого-то вести за собой.
Идите каждый своей дорогой - тысячами разных дорог. Мира Вам.
А, а я было подумал, вы решили навести порядок среди лебедей и пр. раков, и всех построить.
А, а я было подумал, вы решили навести порядок среди лебедей и пр. раков, и всех построить.
нет.
Жупел нестационарности преследовал его.
Вообще-то стационарных рядов - раз, и все.) Или немногим больше. И ничего, все живы и прекрасно с этим справляются. Те-же радиолюбители, кстати.))
У радиолюбителей нестационарность не той системы) Квазистационарность, эргодичность, квазидетерминированность и тд
В ценах этого всего нет. Это видно даже в нулевом приближении к ним - винеровскому процессу (СБ).
Цена это отражение эмоций людей на события.
Причину роста и падения цены надо искать там, а не в физических формулах. Физика не даёт физикам возможности стать успешными трейдерами)).
В ценах этого всего нет. Это видно даже в нулевом приближении к ним - винеровскому процессу (СБ).
Имитация котира случайным блужданием, достаточно успешно определяется опытным человеком, такими икспирементами занималась польская красавица Инга-Новая, в своей ветке. Лет десять назад, я какое-то время возился с тем чтобы подобрать условия при которых, котир порожденный монеткой, было бы сложно визуально отличить от настоящих котировок - оказалось что это получается когда большая часть исходов связанная, т.е. если выпал тик вверх, то следующий тик автоматически вниз. В общем если хорошо подумать то это можно вывести и теоретически анализируя физику ценообразования на форексе. Проку только от этого никакого - для успешной торговли нужно найти способ эффективно диагностировать локальные неэффективности рынка. А это как по мне, совершенно другая задача.
Имитация котира случайным блужданием, достаточно успешно определяется опытным человеком, такими икспирементами занималась польская красавица Инга-Новая, в своей ветке. Лет десять назад, я какое-то время возился с тем чтобы подобрать условия при которых, котир порожденный монеткой, было бы сложно визуально отличить от настоящих котировок - оказалось что это получается когда большая часть исходов связанная, т.е. если выпал тик вверх, то следующий тик автоматически вниз. В общем если хорошо подумать то это можно вывести и теоретически анализируя физику ценообразования на форексе. Проку только от этого никакого - для успешной торговли нужно найти способ эффективно диагностировать локальные неэффективности рынка. А это как по мне, совершенно другая задача.
По сути, это переход к марковской цепи от СБ. Шаг хоть и маленький, но в сторону реальной цены - без марковости флет сложно смоделировать. Проблема здесь в нестационарности - вместо непредсказуемости цен мы теперь имеем дело с непредсказуемостью параметров модели. Надежда в том, что эти параметры меняются медленнее цен - выше я писал про "первый закон Ньютона".
Таким образом, некоторые локальные неэффективности могут быть формализованы как участки времени с медленно меняющимися параметрами некоторых моделей цены.