От теории к практике - страница 153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Принципиальный момент.
Вот все говорят - надо проверить на истории, да еще желательно 50 лет протестировать в реал-тайме, тогда - да, ОК, примем в эксплуатацию.
Давайте задумаемся. Вот у нас есть график поведения амплитуды вероятности (нижний график из тех, которые я выкладывал для пары AUDCAD), фактически решение уравнения Фоккера-Планка для данной валютной пары.
Читаем Фейнмана:
Т.е., на графике мы видим поведение волновой функции. Она НЕ МОЖЕТ измениться, она - одна-единственная для конкретной валютной пары. Это означает, что достаточно провести испытания на значимом объеме выборки (думаю 1-2 месяца) и все - дело в шляпе.
Готовьте карманы, очищайте их от пыли!
Ок, она единсвенная.
Возьмём пару EURCAD, у неё есть единсвенная траэктория.
Изменится ли эта траэктория если прошла новость что инструмент "OIL Brend" подешевел?
напомню что Канада поставщик нефти, а Европа потребитель.
Ну велосипеды бывают полезны. Я таким образом изучал рынок. Когда изобретаешь велосипед, а потом узнаёшь что это уже было, то это полезно тем что ты изобретя сам, глубоко понимаешь проблематику.
С другой стороны велосипеды говорят о дилетанстве изобретателя. Человек не изучив опыт предшественников шагает в неизведанную для себя сферу. Естественно что шишек будет хоть отбавляй.
Мне лично импонирует его напор, даже некое бахвальство я списую на неопытность в разработках, поэтому не сужу строго.
Дак и я про то. Был бы простой новичок-фигня вопрос что такой велик. Просто странно когда научный человек изобретает детрендированную машку и границы отклонения, и не понимает этого. Разве не странно.
Это для тебя изобрести машку запросто, а физикам на это 5 лет учиться нужно )))
Читаем Фейнмана:
По стилю изложения, наверняка "Фейнмановские лекции по физике". Написаны, кстати, для студентов в середине 60-х.
А что на эту тему сказали Ландау-Лифшицы?
Принципиальный момент.
Вот все говорят - надо проверить на истории, да еще желательно 50 лет протестировать в реал-тайме, тогда - да, ОК, примем в эксплуатацию.
Давайте задумаемся. Вот у нас есть график поведения амплитуды вероятности (нижний график из тех, которые я выкладывал для пары AUDCAD), фактически решение уравнения Фоккера-Планка для данной валютной пары.
Читаем Фейнмана:
Т.е., на графике мы видим поведение волновой функции. Она НЕ МОЖЕТ измениться, она - одна-единственная для конкретной валютной пары. Это означает, что достаточно провести испытания на значимом объеме выборки (думаю 1-2 месяца) и все - дело в шляпе.
Готовьте карманы, очищайте их от пыли!
Александр, на финансовом рынке поход из точки A в точку B - это движение цены от самого высокого только что слитого риска к следующему самому высокому, естественно который меньше предыдущего.
Лично я не наблюдаю никакой парралели ни к теории вероятности, ни тем более к уравнению Шредингера.
Поэтому жду результата реальных сделок.
Ок, она единсвенная.
Возьмём пару EURCAD, у неё есть единсвенная траэктория.
Изменится ли эта траэктория если прошла новость что инструмент "OIL Brend" подешевел?
напомню что Канада поставщик нефти, а Европа потребитель.
Ок, она единсвенная.
Возьмём пару EURCAD, у неё есть единсвенная траэктория.
Изменится ли эта траэктория если прошла новость что инструмент "OIL Brend" подешевел?
напомню что Канада поставщик нефти, а Европа потребитель.
А теперь предположим что OIL Brend не изменялся.
Это получается что у единственной траектории есть два варианта?
А может не два? может больше? может взаимовлияния валютный пар и других рисковый активов сильнее чем мы предполагаем?
По стилю изложения, наверняка "Фейнмановские лекции по физике". Написаны, кстати, для студентов в середине 60-х.
А что на эту тему сказали Ландау-Лифшицы?
Привал в своё время тоже говорил о том что находил некий коэффициент для фунта. Думал схожие мысли. Оказалось вообще не то...
Ну Привал всё ракетами сбивал цели. Вот теперь оказалось что земля круглая и С-400 (не путать с Соколовым), имеет проблемы с загоризонтным обраружением.
Неадекватность модели предстваления рынка, ведёт к неадекватности методов.
Ну Привал всё ракетами сбивал цели. Вот теперь оказалось что земля круглая и С-400 (не путать с Соколовым), имеет проблемы с загоризонтным обраружением.
Неадекватность модели предстваления рынка, ведёт к неадекватности методов.