От теории к практике - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не по MQL.)
И это - правильно!
Может быть VisualStudio ?
API там написать, платформу заново и все дела
)
ничо там сложного
максимум 10 минут делал и любой порядок можно, хоть мульон
закончил...
Согласен:
http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Владимир, от Вас, как всегда, шикарнейшие посты. Я даже боюсь представить кто Вы по профессии - сфера интересов уж слишком велика.
А вот именно потому, что при таких схемах наши любимые приращения returns имеют четкий физико-математический смысл. Вот так-то! :)))
Поэтому остаюсь при своем мнении - НЕЛЬЗЯ работать с каждым тиком. Надо работать с определенными временами дискретизации t. Да, но где же брать тогда архивные значения? Yuriy Asaulenko предложил мне один метод - сейчас буду смотреть и изучать.
Подумайте, что Вы только что написали. Игнорировать время наступления события для того, чтобы лучше учесть его физический смысл в процессе, развивающемся во времени.
Между тем, здесь на форуме до 2008 года был Алексей Брусянский, успешный трейдер, исчезнувший со всех форумов (признак нахождения им Грааля) и появляющийся http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ лишь в случаях, когда ему не отдают прибыль. Так его методы торговли, например, напрямую связаны с учетом и сравнением временных шагов тиков, измеряемых с точностью до миллисекунд (эту ссылку здесь уже кто-то находил https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare). Сейчас поискал снова, оказалось, что он решил изложить свой метод на страницах http://worlhi.forexbablo.ru/. Однако все ссылки уже дают 403 Forbidden, и даже в копиях гугл все затерто. Думаю, не зря.
О четком физико-математическом смысле. Кстати, и о "дяденьках в ДЦ", владеющих лишь школьным курсом физики. Эти дяденькам незачем глубоко владеть физико-математическим смыслом. Вместо них им владеют... кто бы Вы думали? Те, на чьи средства мы здесь общаемся. Разработчики, MQ. Они на наши страницы иногда заходят, но не для выдачи секретов сервера MT. А этот сервер, по мои сведениям, уже лет 15 тому назад имел встроенные функции фильтрации и по времени, и по пространству (как Ваше усреднение по двум подряд идущим тикам). Настраиваемые, естественно. Плюс API к серверу для изготовления других фильтров, на свой вкус. Выходит, канву, как котировать, дает сам сервер. Он и обеспечивает дяденькам в ДЦ такие хитрые методы, им остается эти методы только освоить. Это надо учитывать в "физико-математическом смысле".
Зачем Вам анализировать ходы курса в пределах спреда? Они служат совсем не цели донести в терминал информацию с форекс. Уже многие Вам об этом говорили. Добавлю то, что не упоминалось. Как ДЦ используют свое право генерировать (индикативный ?) курс. По крайней мере, в пределах спреда безопасно для себя ДЦ имеет возможность: дотягивать курс до стоп-лосса; не пропускать курс к тейк-профиту; наконец, просто сдвигать курс против совокупной позиции клиентов.
Зачем Вам анализировать ходы курса в пределах спреда? Они служат совсем не цели донести в терминал информацию с форекс. Уже многие Вам об этом говорили. Добавлю то, что не упоминалось. Как ДЦ используют свое право генерировать (индикативный ?) курс. По крайней мере, в пределах спреда безопасно для себя ДЦ имеет возможность: дотягивать курс до стоп-лосса; не пропускать курс к тейк-профиту; наконец, просто сдвигать курс против совокупной позиции клиентов.
добавлю от себя. Не так давно скачал историю 1 мин из одного источника - какая-то жуть, а не история.
Скачал из другого - впечатление, что два совершенно разных инструмента.)
Оба весьма известные ДЦ.
В условиях моего ДЦ написано, что они корректируют, в т.ч. задним числом, котировки, которые сочли нерыночными, а сделки по ним признаются недействительными. Так что хвосты, задним числом могут и поотрывать.))
Подумайте, что Вы только что написали. Игнорировать время наступления события для того, чтобы лучше учесть его физический смысл в процессе, развивающемся во времени.
Между тем, здесь на форуме до 2008 года был Алексей Брусянский, успешный трейдер, исчезнувший со всех форумов (признак нахождения им Грааля) и появляющийся http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ лишь в случаях, когда ему не отдают прибыль. Так его методы торговли, например, напрямую связаны с учетом и сравнением временных шагов тиков, измеряемых с точностью до миллисекунд (эту ссылку здесь уже кто-то находил https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare). Сейчас поискал снова, оказалось, что он решил изложить свой метод на страницах http://worlhi.forexbablo.ru/. Однако все ссылки уже дают 403 Forbidden, и даже в копиях гугл все затерто. Думаю, не зря.
О четком физико-математическом смысле. Кстати, и о "дяденьках в ДЦ", владеющих лишь школьным курсом физики. Эти дяденькам незачем глубоко владеть физико-математическим смыслом. Вместо них им владеют... кто бы Вы думали? Те, на чьи средства мы здесь общаемся. Разработчики, MQ. Они на наши страницы иногда заходят, но не для выдачи секретов сервера MT. А этот сервер, по мои сведениям, уже лет 15 тому назад имел встроенные функции фильтрации и по времени, и по пространству (как Ваше усреднение по двум подряд идущим тикам). Настраиваемые, естественно. Плюс API к серверу для изготовления других фильтров, на свой вкус. Выходит, канву, как котировать, дает сам сервер. Он и обеспечивает дяденькам в ДЦ такие хитрые методы, им остается эти методы только освоить. Это надо учитывать в "физико-математическом смысле".
Зачем Вам анализировать ходы курса в пределах спреда? Они служат совсем не цели донести в терминал информацию с форекс. Уже многие Вам об этом говорили. Добавлю то, что не упоминалось. Как ДЦ используют свое право генерировать (индикативный ?) курс. По крайней мере, в пределах спреда безопасно для себя ДЦ имеет возможность: дотягивать курс до стоп-лосса; не пропускать курс к тейк-профиту; наконец, просто сдвигать курс против совокупной позиции клиентов.
Уверяю Вас, Владимир и еще раз говорю дядям из ДЦ - не мучайтесь, убить немарковость процесса Вам не удастся никогда. К Вам в гости пожаловали настоящие физики еще из СССР (помните такую страну?), которые знают о чем говорят.
Да, Александр, еще одно соображение. Если вы уйдете от тиков к колебаниям курса больше спреда, то, думаю, исчезнет и проблема нехватки емкости буфера в Вашем экземпляре VisSim. Требуемое Вам число тиков 12-20 тысяч соответствует масштабу времени в несколько часов, что имеет физический смысл "периода" изменений активности https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 рынка и сравнимо с продолжительностью сессий. То есть несколько сот минуток вместо десятков тысяч тиков.
:))))))))) До завтра!
Уверяю Вас, Владимир и еще раз говорю дядям из ДЦ - не мучайтесь, убить немарковость процесса Вам не удастся никогда. К Вам в гости пожаловали настоящие физики еще из СССР (помните такую страну?), которые знают о чем говорят.
Чихать они хотели на матьматику
Откроете байку, пойдут вниз, откроете селлку пойдут вверх.
Уверяю Вас, Владимир и еще раз говорю дядям из ДЦ - не мучайтесь, убить немарковость процесса Вам не удастся никогда. К Вам в гости пожаловали настоящие физики еще из СССР (помните такую страну?), которые знают о чем говорят.