Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не правда. С самым низким образованием тут я, поэтому мне тяжело переваривать всё о чём тут пишется, процентов 99 вообще не понятно.
Это всё равно если бы уже UFO дали бы мне чертежи летающей тарелки, а я всё продолжаю ездить на конях запряжённых в телегу.Уровень образования не определяет уровень заработка на форексе. Иначе все учёные мужи давно бы стали миллионерами.
Не правда. С самым низким образованием тут я, поэтому мне тяжело переваривать всё о чём тут пишется, процентов 99 вообще не понятно.
Это всё равно если бы уже UFO дали бы мне чертежи летающей тарелки, а я всё продолжаю ездить на конях запряжённых в телегу.:)))
Это я от излишних эмоций. Жажда Грааля не дает мне спокойно жить. Это как вызов, черт возьми. Какого черта Грааль прячется? Ведь, все равно, достану.
Нет, Евгений. Дисперсию, при любых обстоятельствах, надо считать так, как я писал ранее. Спасибо - не мне, а Шелепину Л.А. Иначе, тебя ждут полосы Боллинджера и, соответственно, нищета.
Нет, Евгений. Дисперсию, при любых обстоятельствах, надо считать так, как я писал ранее. Спасибо - не мне, а Шелепину Л.А. Иначе, тебя ждут полосы Боллинджера и, соответственно, нищета.
А , то есть в формулу вероятности и подставлять значение этого канала. Действительно, ступил.
А мат ожидание брать среднее приращений за окно наблюдения?
А мат ожидание брать среднее приращений за окно наблюдения?
Эт я не использую. В моем случае матожидание строго =0
Хотя, не исключаю, что коэффициент асимметрии Пирсона =(mean-median)/sigma может пригодиться и я зря от него отказался. Посмотрим. Практика покажет.
А кто-нибудь использует в своей стратегии скользящее среднее значение размаха (разницы Max-Min) выборки? Можете показать график такой средней?
Книги, которые я использовал для борьбы с рынком.
Бороться с рынком не надо, наоборот, надо уважать его и не нарушать его законы.)
А кто-нибудь использует в своей стратегии скользящее среднее значение размаха (разницы Max-Min) выборки?
Любое усреднение это потеря важной информации об экстремумах и задержка. Поэтому это не самый грамотный путь. Усреднять, согласно науке, надо шум, а не полезный сигнал.