От теории к практике - страница 1476
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверно так: ХУ или Z
)))
По любому формула эта )))
ок.
поворачиваем картинку на 90 градусов, раз начало понятно
выключаем время (координату Х), оставляем только механизм работы рынка
но остался невыясненным вопрос - что по краям цены(?), получится единственное что нужно знать - координата Y
оно
как говорится
хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь ...
;)
И это все?!
44 года эту формулЕ выводишь, Рена? И препринт готов опубликовать? Чё-то я с утра шуток не понимаю...
Я вот что хочу сказать.
Мне очень жаль, что тема превратилась в помойку. Сравнивая посты, публикуемые здесь с сообщениями у меня в личке от реально страждущих, борющихся аки львы с рынком, людей, прихожу к выводу, что надо либо начинать новую ветку, либо уходить на Смарт-Лаб.
Я подумаю.
Чтобы был понятен уровень людей, которые не желают участвовать в этом балагане, но искренне жаждут одолеть рынок, я отвечу здесь одному из них. Думаю, он поймет, что сообщение адресовано ему.
Итак:
"То, над чем вы работаете, трудно формализовать математически. Однако, если представить ваши образы фракталов как распределения вероятностей (построить гистограммы), то, очевидно, увидите устойчивые одномодальные распределения. Вычислив объем выборки, на котором они проявляются, вы, скорее всего, придете к пониманию периодической структуры рынка как это сделал я. Работая в этих пределах, можно строить ТС.
Описать же ваши образы с помощью линейных уравнений/ функций не представляется возможным. Но, я еще почитаю-подумаю..."
Ущучиваете разницу в уровне?
Чтобы был понятен уровень людей, которые не желают участвовать в этом балагане, но искренне жаждут одолеть рынок, я отвечу здесь одному из них. Думаю, он поймет, что сообщение адресовано ему.
Итак:
"То, над чем вы работаете, трудно формализовать математически. Однако, если представить ваши образы фракталов как распределения вероятностей (построить гистограммы), то, очевидно, увидите устойчивые одномодальные распределения. Вычислив объем выборки, на котором они проявляются, вы, скорее всего, придете к пониманию периодической структуры рынка как это сделал я. Работая в этих пределах, можно строить ТС.
Описать же ваши образы с помощью линейных уравнений/ функций не представляется возможным. Но, я еще почитаю-подумаю..."
Ущучиваете разницу в уровне?
Ущучите ли вы когда-нибудь разницу между гистограммой и распределением вероятностей? Речь даже не о терминологии (гистограмма приближает плотность распределения вероятности). Речь о том, что для любой выборки (для любого набора чисел) можно построить гистограмму, но что бы она приближала какое-то распределение эта выборка должна удовлетворять довольно жёстким условиям (быть выборкой из последовательности i.i.d. величин). Приращения цен не являются таковыми - особенно при флэте (с которым в основном работает ваша система).
Ущучиваете разницу в уровне?
Ну да, тут и покруче чуваки были
А толку то?
Здесь ведь как раз знания не нужны, нужен только собственный мозг, для того чтобы разобраться без подсказок, т.к. их нигде нет
А вот если мозгов нет(тяму не хватает) - тоды "ой"
;)
И это все?!
44 года эту формулЕ выводишь, Рена? И препринт готов опубликовать? Чё-то я с утра шуток не понимаю...
ну для начала это пойми, т.е. заработать невозможно, т.к. на той стороне грааль, который двинет котир так, как ему угодно
Чтобы был понятен уровень людей, которые не желают участвовать в этом балагане, но искренне жаждут одолеть рынок, я отвечу здесь одному из них. Думаю, он поймет, что сообщение адресовано ему.
Итак:
"То, над чем вы работаете, трудно формализовать математически. Однако, если представить ваши образы фракталов как распределения вероятностей (построить гистограммы), то, очевидно, увидите устойчивые одномодальные распределения. Вычислив объем выборки, на котором они проявляются, вы, скорее всего, придете к пониманию периодической структуры рынка как это сделал я. Работая в этих пределах, можно строить ТС.
Описать же ваши образы с помощью линейных уравнений/ функций не представляется возможным. Но, я еще почитаю-подумаю..."
Ущучиваете разницу в уровне?
Периодичность рынка видно на глазок и без уровня образования)
Проблема в том что когда рабочая структура определена она скорей всего будет разрушена.
Даже если натравить на каждую рабочую выборку нейросеть и собрать коммитет сетей в одно целое - это мало что дает.
Заводи новую ветку.
Спасибо, Бас. Буду знать.
Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.
У меня нет никаких страданий) и без всяких книг кстати)
для любой выборки (для любого набора чисел) можно построить гистограмму, но что бы она приближала какое-то распределение эта выборка должна удовлетворять довольно жёстким условиям (быть выборкой из последовательности i.i.d. величин). Приращения цен не являются таковыми - особенно при флэте (с которым в основном работает ваша система).
А надо ли оно нам (чтобы приближала распределение в строгом соответствии с теорией)?
Мы же с дискретными данными работаем. И ничего точного и постоянного на рынке нет и не будет.
Приходится кое-как работать с тем что есть.
Например, гистограмма приращений больше похожа на Лапласа, чем на Гаусса. Поэтому берем метод наименьших модулей, а не наименьших квадратов. И т.п.